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南方保本混合型证券投资基金

2013-08-27 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模超过2,000亿元，旗下管理42只开放式基金，1只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股资本市场呈现较大的风格差异。受经济预期不明、规范影子银行、海外宽松政策退出等一系列事件影响，大盘表现疲软，沪深300上半年累计下跌12%。但同时，由于新兴行业受宏观经济冲击较小、产业技术革新、股市资金迁徙等一系列因素推动，创业板创下2011年以来新高，上半年指数累计涨幅42%。TMT、医疗服务及医疗设备、计算机等板块表现抢眼，而周期性行业，如采掘、黑色金属、有色金属、金融服务等板块继续维持弱势。债券市场，1季度债券市场迎来了一轮小牛市，利率债与信用债的收益率曲线均呈现陡峭化下行的态势。2季度债券市场的走势一波三折，特别是在6月份银行间市场经历了流动性危机，在机构去杠杆的压力下债券市场大幅回调。

报告期内，权益类资产配置比例仍维持相对较低水平，股票以金融服务、消费板块和高分红公用事业板块为主，适度增加了成长股配置。固定收益投资方面，资产配置比例相对稳定，组合久期与保本期相匹配，主要以配置中高评级的信用债为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年上半年，本基金净值增长率为0.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济增速下台阶正逐步形成共识，政府对经济短期增速放缓的容忍度超出市场预期，未来将更为关注中长期的经济增长及调结构问题。货币政策仍将保持中性偏紧，资金成本大概率将高于上半年。在此背景下，预计股市将逐步筑底。价值股由于受资金成本的影响较大，前期跌幅较多，短期内随着资金成本下行有望迎来反弹。未来我们仍将维持股息率较高的价值股配置，同时精选成长持续而确定的成长股。

债市方面，市场大概率将走出“先抑后扬”的走势。“先抑”主要指央行继续保持强硬，资金面继续吃紧，股份制银行收缩资产负债表导致全社会利率水平上升。“后扬”主要是指经济下行倒逼政策放松，主要体现在降准降息等一系列政策。债券投资方面，我们整体策略仍趋保守，短期内重点控制风险和杠杆水平。具体配置上，将适当降低信用债的久期和仓位，择机买入利率产品，同时考虑增加逆回购、存款及可转债的投资

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。转型为“南方平衡配置混合型证券投资基金”后，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管南方保本混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方保本混合型证券基金基金合同》、《南方保本混合型证券投资基金托管协议》的约定，对南方保本混合型证券投资基金管理人—南方基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，南方基金管理公司在南方保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的南方保本混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：南方保本混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.053元，基金份额总额3,419,948,366.59份。

6.2 利润表

会计主体：南方保本混合型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方保本混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

____杨小松______ ______邓见梁______ __邓见梁___

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

债券交易

金额单位：人民币元

■

债券回购交易

注：报告期内未通过关联方进行回购交易。

6.4.5.1.2 权证交易

注：无。

6.4.5.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.20% / 当年天数。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.2% / 当年天数。

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.6 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额558,300,000.00元，于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货.

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

（1）利用股指期货调整风险资产的比例

本基金管理人将根据CPPI策略与市场的变化不断调整风险资产和安全资产之间的比例。在需要调整风险资产的头寸时，本基金将适当通过买卖股指期货对风险资产头寸进行调整。当需要增加风险资产头寸时，可根据相应的β值建立股指期货多头头寸；反之，当需要降低风险资产头寸时，可根据相应的β值建立股指期货空头头寸。

（2）调整投资组合的β值

风险资产的β值是决定组合表现的重要因素，基金管理人将通过在弱市中降低风险资产组合的β值，在强市中提高风险资产组合的β值，以提升组合的业绩表现。基金管理人将通过建立多头或者空头股指期货头寸实现对风险资产组合β值的控制。

（3）α策略

在投资组合中分离出系统风险，寻求具有长期稳定的超额收益的投资品种,并利用股指期货规避系统风险。

本基金管理人正式投资股指期货前将与担保人协商确定股指期货相关风险控制流程。本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险

7.10 投资组合报告附注

7.10.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为0至10万份（含），本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为10万份至50万份（含）。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金简称南方保本混合
基金主代码 202212
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月21日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,247,307,431.91份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置，在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资产的稳定增值。
投资策略本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革李芳菲
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 64,312,590.91
本期利润 5,389,818.45
加权平均基金份额本期利润 0.0014
本期基金份额净值增长率 0.00%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0532
期末基金资产净值 3,419,948,366.59
期末基金份额净值 1.053

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -2.59% 0.31% 0.35% 0.02% -2.94% 0.29%
过去三个月 -1.31% 0.22% 1.08% 0.01% -2.39% 0.21%
过去六个月 0.00% 0.19% 2.18% 0.02% -2.18% 0.17%
过去一年 0.86% 0.16% 4.75% 0.01% -3.89% 0.15%
自基金合同生效起至今 6.31% 0.13% 10.37% 0.02% -4.06% 0.11%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
孙鲁闽本基金的基金经理 2010年12月14日 - 10 南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理，2007年12月至2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月至今，任南方避险基金经理；2011年6月至今，任南方保本基金经理。
吴剑毅基金经理助理 2012年3月15日 - 4 清华大学金融学硕士，具有基金从业资格； 2009年7月加入南方基金，担任研究部证券行业研究员；2012年3月至今，任南方避险、南方保本基金经理助理。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 5,527,282.16 1,127,537,072.05
结算备付金 11,777,305.04 8,037,584.53
存出保证金 144,616.56 269,313.60
交易性金融资产 3,897,707,861.64 3,350,460,027.46
其中：股票投资 486,643,102.31 423,096,798.84
基金投资 - -
债券投资 3,411,064,759.33 2,927,363,228.62
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,112,046.04 789,076.18
应收利息 67,214,182.67 66,118,084.98
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,983,483,294.11 4,553,211,158.80
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 558,300,000.00 170,000,000.00
应付证券清算款 - 419,674,122.90
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,468,810.72 4,050,548.50
应付托管费 578,135.11 675,091.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 270,704.16 242,757.32
应交税费 - -
应付利息 716,441.74 136,616.60
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 200,835.79 664,000.00
负债合计 563,534,927.52 595,443,136.71
所有者权益：
实收基金 3,247,307,431.91 3,756,876,540.22
未分配利润 172,640,934.68 200,891,481.87
所有者权益合计 3,419,948,366.59 3,957,768,022.09
负债和所有者权益总计 3,983,483,294.11 4,553,211,158.80

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 42,012,832.95 179,228,297.37
1.利息收入 71,261,474.37 90,142,179.06
其中：存款利息收入 8,865,674.33 32,826,902.29
债券利息收入 62,375,353.26 57,302,537.46
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 20,446.78 12,739.31
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 26,958,071.32 30,880,775.04
其中：股票投资收益 6,517,451.48 584,882.29
基金投资收益 - -
债券投资收益 5,880,443.67 27,221,591.58
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 14,560,176.17 3,074,301.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -58,922,772.46 53,568,855.72
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,716,059.72 4,636,487.55
减：二、费用 36,623,014.50 34,812,030.75
1．管理人报酬 22,229,734.38 26,933,959.20
2．托管费 3,704,955.76 4,488,993.14
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,172,758.83 1,323,842.61
5．利息支出 9,294,705.42 1,808,917.19
其中：卖出回购金融资产支出 9,294,705.42 1,808,917.19
6．其他费用 220,860.11 256,318.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,389,818.45 144,416,266.62
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,389,818.45 144,416,266.62

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,756,876,540.22 200,891,481.87 3,957,768,022.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 5,389,818.45 5,389,818.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-509,569,108.31 -33,640,365.64 -543,209,473.95
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -509,569,108.31 -33,640,365.64 -543,209,473.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,247,307,431.91 172,640,934.68 3,419,948,366.59
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,570,556,189.15 97,405,785.61 4,667,961,974.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 144,416,266.62 144,416,266.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-446,368,987.70 -17,278,242.73 -463,647,230.43
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -446,368,987.70 -17,278,242.73 -463,647,230.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,124,187,201.45 224,543,809.50 4,348,731,010.95

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 23,643,102.45 2.99% 72,621,647.84 0.81%

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
华泰证券 29,491,233.01 11.96% - -

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 19,761.00 2.77% 19,761.00 7.58%
关联方名称上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 59,005.28 7.77% - -

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 22,229,734.38 26,933,959.20
其中：支付销售机构的客户维护费 7,168,907.93 8,770,329.50

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,704,955.76 4,488,993.14

本期
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出

上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
农业银行 - 10,518,743.28 - - - -

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 5,527,282.16 216,367.00 16,162,938.85 142,537.35

本期
2013年1月1日至2013年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额

上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额
兴业证券 122117 11闽高速新债分销 20,000 2,000,000.00
兴业证券 122131 11片仔癀新债分销 200,000 20,000,000.00

6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
600098 广州发展 2012年7月4日 2013年7月2日非公开发行流通受限 6.42 5.04 10,000,000 64,200,000.00 50,400,000.00 -
600578 京能热电 2013年4月2日 2014年3月28日非公开发行流通受限 6.92 6.92 3,000,000 20,760,000.00 20,760,000.00 -
600509 天富热电 2013年3月21日 2014年3月18日非公开发行流通受限 7.55 7.82 2,000,000 15,100,000.00 15,640,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 486,643,102.31 12.22
其中：股票 486,643,102.31 12.22
2 固定收益投资 3,411,064,759.33 85.63
其中：债券 3,411,064,759.33 85.63
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 17,304,587.20 0.43
6 其他各项资产 68,470,845.27 1.72
7 合计 3,983,483,294.11 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 21,778,025.72 0.64
C 制造业 100,130,740.60 2.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 89,080,000.00 2.60
E 建筑业 1,680,000.00 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 160,300,883.16 4.69
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,197,500.00 0.33
J 金融业 81,147,224.02 2.37
K 房地产业 2,462,500.00 0.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 18,866,228.81 0.55
S 综合 - -
合计 486,643,102.31 14.23

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601006 大秦铁路 22,635,968 134,457,649.92 3.93
2 600098 广州发展 10,000,000 50,400,000.00 1.47
3 600000 浦发银行 3,600,000 29,808,000.00 0.87
4 600009 上海机场 2,150,727 25,636,665.84 0.75
5 601328 交通银行 5,904,454 24,031,127.78 0.70
6 600519 贵州茅台 120,000 23,084,400.00 0.67
7 600028 中国石化 5,210,054 21,778,025.72 0.64
8 600578 京能热电 3,000,000 20,760,000.00 0.61
9 600741 华域汽车 2,500,349 19,502,722.20 0.57
10 000858 五粮液 800,000 16,032,000.00 0.47

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601006 大秦铁路 88,237,530.74 2.23
2 601328 交通银行 29,241,769.86 0.74
3 600000 浦发银行 25,181,996.81 0.64
4 600741 华域汽车 25,146,735.52 0.64
5 601928 凤凰传媒 23,859,383.86 0.60
6 600028 中国石化 23,301,460.00 0.59
7 600578 京能热电 20,760,000.00 0.52
8 601169 北京银行 16,984,997.00 0.43
9 600509 天富热电 15,100,000.00 0.38
10 600266 北京城建 13,666,250.62 0.35
11 601318 中国平安 13,599,753.23 0.34
12 600009 上海机场 12,971,349.70 0.33
13 000002 万科A 10,551,309.98 0.27
14 600406 国电南瑞 9,463,653.32 0.24
15 600519 贵州茅台 9,093,681.50 0.23
16 600795 国电电力 8,322,000.00 0.21
17 601098 中南传媒 7,597,621.76 0.19
18 002301 齐心文具 7,425,534.21 0.19
19 600522 中天科技 7,015,730.01 0.18
20 002331 皖通科技 6,974,379.48 0.18

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600406 国电南瑞 34,917,305.37 0.88
2 000858 五粮液 28,604,976.55 0.72
3 600309 万华化学 26,823,640.30 0.68
4 600009 上海机场 21,193,345.55 0.54
5 601928 凤凰传媒 17,423,905.21 0.44
6 002154 报喜鸟 16,804,072.50 0.42
7 600266 北京城建 14,892,920.80 0.38
8 000887 中鼎股份 13,396,648.39 0.34
9 000895 双汇发展 11,983,548.52 0.30
10 601166 兴业银行 11,705,404.46 0.30
11 600028 中国石化 11,141,771.02 0.28
12 600827 友谊股份 8,302,373.17 0.21
13 000002 万科A 7,346,178.41 0.19
14 600522 中天科技 7,175,977.55 0.18
15 002331 皖通科技 6,982,614.07 0.18
16 000568 泸州老窖 6,740,554.36 0.17
17 600000 浦发银行 6,443,969.14 0.16
18 600999 招商证券 6,359,558.50 0.16
19 002463 沪电股份 6,324,466.95 0.16
20 601238 广汽集团 6,307,355.94 0.16

买入股票成本（成交）总额 475,798,121.28
卖出股票收入（成交）总额 351,378,036.70

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 199,601,000.00 5.84
其中：政策性金融债 199,601,000.00 5.84
4 企业债券 1,287,864,959.33 37.66
5 企业短期融资券 849,547,000.00 24.84
6 中期票据 1,064,453,000.00 31.12
7 可转债 9,598,800.00 0.28
8 其他 - -
9 合计 3,411,064,759.33 99.74

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 122079 11上港02 1,490,000 149,819,500.00 4.38
2 126014 08国电债 1,180,140 113,541,269.40 3.32
3 1182170 11首农MTN1 1,000,000 100,050,000.00 2.93
4 126013 08青啤债 1,000,870 96,884,216.00 2.83
5 126015 08康美债 895,310 86,110,915.80 2.52

序号名称金额
1 存出保证金 144,616.56
2 应收证券清算款 1,112,046.04
3 应收股利 -
4 应收利息 67,214,182.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 68,470,845.27

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 125089 深机转债 9,598,800.00 0.28

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600098 广州发展 50,400,000.00 1.47 非公开发行
2 600578 京能热电 20,760,000.00 0.61 非公开发行

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
37,769 85,978.12 105,697,348.19 3.25% 3,141,610,083.72 96.75%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,479,371.30 0.0456%

基金合同生效日（ 2011年6月21日）基金份额总额 4,960,661,163.34
本报告期期初基金份额总额 3,756,876,540.22
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 509,569,108.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,247,307,431.91

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准，基金管理人于2013年8月22日发布公告，自2013年8月22日起，杨小松转任公司总经理职务，不再担任公司督察长职务；由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

同时，基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
英大证券 1 191,340,277.09 24.18% 174,128.59 24.45% -
招商证券 1 186,445,657.04 23.56% 163,466.58 22.95% -
国泰君安 1 148,431,130.18 18.76% 135,120.47 18.97% -
齐鲁证券 1 89,865,575.21 11.36% 81,774.08 11.48% -
东方证券 1 88,341,326.94 11.16% 80,375.99 11.29% -
东兴证券 1 35,295,643.84 4.46% 32,133.32 4.51% -
北京高华 1 27,953,445.23 3.53% 25,436.44 3.57% -
华泰证券 1 23,643,102.45 2.99% 19,761.00 2.77% -
江海证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
英大证券 67,043,449.74 27.20% 5,008,200,000.00 37.24% - -
招商证券 38,553,531.39 15.64% - - - -
国泰君安 11,474,732.58 4.66% 1,525,000,000.00 11.34% - -
齐鲁证券 38,481,176.41 15.61% 2,905,800,000.00 21.61% - -
东方证券 49,328,208.37 20.01% 1,740,200,000.00 12.94% - -
东兴证券 - - 1,699,000,000.00 12.63% - -
北京高华 12,128,922.74 4.92% 570,000,000.00 4.24% - -
华泰证券 29,491,233.01 11.96% - - - -
江海证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2013年8月27日

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