2013年半年度报告摘要
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年6月16日至2013年6月30日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六部分（三）的规定，即本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2013年6月30日，本管理人共管理二十八只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金及中银美丽中国股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面，2013年上半年美国经济继续稳步复苏。从领先指标来看，上半年美国ISM制造业指数（PMI）基本维持于50之上的扩张区间，而其就业市场继续稳步改善。上半年欧元区经济仍在萎缩，但程度逐渐减轻。美国成为全球复苏态势最为稳定的经济体，美联储退出QE的预期显现，国际资本流动开始转向，流出新兴经济体的压力上升。
国内经济方面，上半年经济复苏步伐停滞，经济增速在较低水平缓慢回落。具体来看，领先指标制造业指数（PMI）在略高于50的水平波动，同步指标工业增加值累计同比增速逐步放缓。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车增速疲弱。固定资产投资累计同比增速持续下滑，其中基建投资、房地产投资与制造业投资增速均低于去年末水平；社会消费品零售总额增速在年初大幅下滑，随后仅小幅回升；出口额累计同比增速逐月下滑，同期进口额累计同比增速也震荡回落。通胀方面，CPI同比增速低位波动，PPI同比与环比跌幅进一步扩大。
2.行情回顾
A股市场上半年走出先扬后抑的趋势，2012年末至2013年2月中旬，市场预期中国经济进入复苏阶段，虽然对复苏强度有所争论，但12 年底GDP增速见底，市场对经济进入复苏状态的认识形成一致。在增量资金入市的支持下，对经济复苏的憧憬促使了这轮A 股的全面上行，强周期板块在银行等大蓝筹的带动下跟随大势也进行了估值的修复。二季度，经济强势复苏预期被证伪，经济的持续下行导致股市走出过山车行情，上证综指和深证成指双双创出年内新低，但代表经济结构变革新方向的创业板和中小板指数则依然表现强劲，优质消费成长股持续走强，市场对成长股的热情达到新的高度。在行业层面，信息服务、电子、医药生物、信息设备等行业表现较好，而采掘、有色金属和黑色金属等行业表现较差。从风格指数来看，中小盘股强于大盘，周期股和成长股走势分化严重。上证国有企业100指数下跌18.07%，沪深300指数下跌12.78%。
3.运行分析
本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日，本基金的单位净值为0.634元，本基金的累计单位净值为0.740元。2013年上半年本基金份额净值增长率为-17.12%，同期业绩比较基准收益率为-18.07%。报告期内，本基金日跟踪误差为0.07%，年化跟踪误差为1.06%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济复苏态势依然疲弱，货币政策基调依然保持连续性与稳定性，并增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。资金面上最紧张的时候可能已经过去，但由于央行稳健的货币政策基调、对影子银行的清查和政府债务的审计、美国QE退出带来的资金回流等因素会制约货币供给总量和结构，同时IPO 重启会加大资金需求压力，资金面短期保持偏紧态势。当前政策关注重点偏向防范金融风险，对经济增速的容忍度有所降低，货币政策强调“用好增量，盘活存量”。经济基本面仍偏弱，需求疲弱、融资受限、基数抬升等因素使得经济下滑压力不断增大，随着经济增速向决策层的底线逼近，预计四季度可以期待货币政策的微调，流动性迎来一定程度的改善。
市场方面，投资者风险偏好下降，市场陷入震荡格局。市场结构方面，创业板已被机构超配，价值与成长的估值分化已积累至极端水平，使得板块转换压力加大，产业资本亦纷纷减持创业板，建议去伪存真，关注业绩增长确定的成长股与低估值蓝筹。
本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪误差在较小范围内。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由权益投资管理部、固定收益投资管理部、研究部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由交易部做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待基金运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的规定，当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未满足基金合同中有关收益与分配的约定，无相关收益分配事项。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.634元，基金份额总额103,832,064.00份。
6.2利润表
会计主体：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
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6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第269号《关于核准上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币485,761,535.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第232号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年6月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为485,765,331.00份，其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资金利息折合3,796.00份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人中银基金管理有限公司确定2011年7月28日为本基金的基金份额折算日。当日上证国有企业100指数收盘值为840.396点，基金资产净值为476,365,833.90元，折算前基金份额总额为485,765,331.00份，折算前基金份额净值为0.981元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.16689052，折算后基金份额总额为566,832,064.00份，折算后基金份额净值为0.840元。中银基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2011年7月29日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]第176号文审核同意，本基金于2011年8月18日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证国有企业100指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金也少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为上证国有企业100指数。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2013年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，上市公司在向基金派发股息、红利时，对截止股权登记日基金已持股超过1年的，其股息红利所得，按25%计入应纳税所得额。对截止股权登记日个人持股1年以内（含1年）且尚未转让的，税款分两步代扣代缴：第一步，上市公司派发股息红利时，统一暂按25%计入应纳税所得额，计算并代扣税款。第二步，基金转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由基金托管人从基金资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
无。
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3债券交易
无。
6.4.8.1.4债券回购交易
无。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
注：股票投资包含可退替代款估值增值。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：1、股票明细不包括可退替代款估值增值。
2、报告期内“招商银行”系投资人申购交付组合证券和管理人二级市场交易而持有。
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.10投资组合报告附注
7.10.1 2013年2月22日贵州茅台（600519）股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处［2013］1号）。该决定书认为贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚。本基金管理人通过对该上市公司进行了进一步了解分析，认为该处罚不会对其投资价值构成实质性影响；本基金为ETF指数投资基金，因此将继续执行完全复制投资策略持有该公司股票。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7. 10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2期末上市基金前十名持有人
■
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：1、本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
2、本报告期末，基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
2013年5月31日，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司旗下基金会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
中银基金管理有限公司
二〇一三年八月二十八日
| 基金简称 | 国企ETF |
| 基金主代码 | 510270 |
| 交易代码 | 510270 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年6月16日 |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 103,832,064.00份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2011年8月18日 |
| 投资目标 | 本基金为交易型开放式指数基金（ETF），紧密跟踪标的指数（上证国有企业100指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 本基金整体业绩比较基准为：上证国有企业100指数。如果指数编制单位变更或停止上证国有企业100指数的编制及发布，或上证国有企业100指数由其它指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致上证国有企业100指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其它代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 中银基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 程明 | 张燕 |
| 联系电话 | 021-38834999 | 0755-83199084 | |
| 电子邮箱 | clientservice@bocim.com | Yan_zhang@cmbchina.com | |
| 客户服务电话 | 021-38834788 400-888-5566 | 95555 | |
| 传真 | 021-68873488 | 0755-83195201 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.bocim.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市银城中路200号中银大厦26层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2013年1月1日至2013年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -408,174.62 |
| 本期利润 | -13,242,102.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1213 |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.12% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2013年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2231 |
| 期末基金资产净值 | 65,813,763.90 |
| 期末基金份额净值 | 0.634 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -14.78% | 1.85% | -16.01% | 1.87% | 1.23% | -0.02% |
| 过去三个月 | -12.07% | 1.42% | -13.30% | 1.45% | 1.23% | -0.03% |
| 过去六个月 | -17.12% | 1.52% | -18.07% | 1.53% | 0.95% | -0.01% |
| 过去一年 | -11.94% | 1.37% | -13.13% | 1.38% | 1.19% | -0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | -26.02% | 1.31% | -27.20% | 1.34% | 1.18% | -0.03% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 周小丹 | 本基金的基金经理、中银中证100指数增强基金基金经理、中银沪深300等权重指数基金（LOF）基金经理 | 2011-06-16 | - | 6 | 中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)，香港城市大学金融数学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，先后担任数量研究员、中银中证100指数基金基金经理助理、中银蓝筹基金基金经理助理等职。2010年11月至今任中银中证100指数基金基金经理，2011年6月至今任国企ETF基金基金经理，2012年5月至今任中银沪深300等权重指数基金（LOF)基金经理。具有6年证券从业年限。具备基金从业资格。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 1,183,846.38 | 679,933.85 |
| 结算备付金 | 61.39 | 38.41 | |
| 存出保证金 | 163.05 | - | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 64,452,645.73 | 95,729,832.58 |
| 其中：股票投资 | 64,452,645.73 | 95,729,832.58 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | 147,883.09 | 342.05 | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 234.50 | 175.10 |
| 应收股利 | 337,064.69 | - | |
| 应收申购款 | - | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 66,121,898.83 | 96,410,321.99 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 29,270.01 | 40,772.65 | |
| 应付托管费 | 5,854.01 | 8,154.56 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 4,820.84 | 4,774.48 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 268,190.07 | 110,000.00 |
| 负债合计 | 308,134.93 | 163,701.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 88,982,293.32 | 107,835,914.98 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | -23,168,529.42 | -11,589,294.68 |
| 所有者权益合计 | 65,813,763.90 | 96,246,620.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 66,121,898.83 | 96,410,321.99 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 一、收入 | -12,664,551.78 | 12,136,056.46 | |
| 1.利息收入 | 3,429.64 | 3,955.56 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 3,429.64 | 3,840.75 |
| 债券利息收入 | - | 114.81 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 164,510.01 | -11,024,013.84 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | -972,983.83 | -12,777,020.74 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - | - |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 1,137,493.84 | 1,753,006.90 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.16 | -12,833,927.43 | 23,156,822.69 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | 1,436.00 | -707.95 |
| 减：二、费用 | 577,550.27 | 773,748.32 | |
| 1．管理人报酬 | 201,746.59 | 363,424.88 | |
| 2．托管费 | 40,349.31 | 72,685.04 | |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | 16,875.50 | 34,233.49 |
| 5．利息支出 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | 318,578.87 | 303,404.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,242,102.05 | 11,362,308.14 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,242,102.05 | 11,362,308.14 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 107,835,914.98 | -11,589,294.68 | 96,246,620.30 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -13,242,102.05 | -13,242,102.05 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -18,853,621.66 | 1,662,867.31 | -17,190,754.35 |
| 其中：1.基金申购款 | 4,284,914.00 | -528,927.74 | 3,755,986.26 |
| 2.基金赎回款 | -23,138,535.66 | 2,191,795.05 | -20,946,740.61 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 88,982,293.32 | -23,168,529.42 | 65,813,763.90 |
| 项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 226,956,524.53 | -45,432,055.17 | 181,524,469.36 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 11,362,308.14 | 11,362,308.14 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -85,698,280.23 | 11,496,240.65 | -74,202,039.58 |
| 其中：1.基金申购款 | 7,712,845.22 | -1,036,806.03 | 6,676,039.19 |
| 2.基金赎回款 | -93,411,125.45 | 12,533,046.68 | -80,878,078.77 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 141,258,244.30 | -22,573,506.38 | 118,684,737.92 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中银基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 招商银行股份有限公司 (“招商银行”) | 基金托管人 |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 201,746.59 | 363,424.88 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | - | - |
| 项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 40,349.31 | 72,685.04 |
| 关联方名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 招商银行 | 1,183,846.38 | 3,361.56 | 1,085,071.59 | 3,716.69 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600547 | 山东黄金 | 2013-04-02 | 重大资产重组 | 32.13 | 2013-07-01 | 28.77 | 21,105 | 929,090.29 | 678,103.65 | - |
| 601989 | 中国重工 | 2013-05-16 | 重大事项停牌 | 4.52 | - | - | 129,580 | 928,073.51 | 585,701.60 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 64,452,645.73 | 97.48 |
| 其中：股票 | 64,452,645.73 | 97.48 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,183,907.77 | 1.79 |
| 6 | 其他各项资产 | 485,345.33 | 0.73 |
| 7 | 合计 | 66,121,898.83 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 143,612.46 | 0.22 |
| B | 采矿业 | 8,024,814.22 | 12.19 |
| C | 制造业 | 13,608,902.31 | 20.68 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,193,980.00 | 3.33 |
| E | 建筑业 | 3,818,560.00 | 5.80 |
| F | 批发和零售业 | 963,910.40 | 1.46 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 835,199.92 | 1.27 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,171,912.10 | 3.30 |
| J | 金融业 | 30,151,699.12 | 45.81 |
| K | 房地产业 | 2,149,271.20 | 3.27 |
| L | 租赁和商务服务业 | 202,400.00 | 0.31 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 188,384.00 | 0.29 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 64,452,645.73 | 97.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 415,300 | 4,817,480.00 | 7.32 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 224,000 | 3,308,480.00 | 5.03 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 328,933 | 2,723,565.24 | 4.14 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 12,231 | 2,352,877.47 | 3.58 |
| 5 | 600837 | 海通证券 | 237,790 | 2,230,470.20 | 3.39 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 202,400 | 2,050,312.00 | 3.12 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 461,417 | 1,877,967.19 | 2.85 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 457,000 | 1,837,140.00 | 2.79 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 733,300 | 1,803,918.00 | 2.74 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 96,925 | 1,641,909.50 | 2.49 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 798,292.00 | 0.83 |
| 2 | 600104 | 上汽集团 | 668,646.21 | 0.69 |
| 3 | 600637 | 百视通 | 463,837.00 | 0.48 |
| 4 | 601336 | 新华保险 | 411,023.09 | 0.43 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 320,302.00 | 0.33 |
| 6 | 600332 | 广州药业 | 311,622.00 | 0.32 |
| 7 | 601818 | 光大银行 | 299,178.00 | 0.31 |
| 8 | 600369 | 西南证券 | 268,471.00 | 0.28 |
| 9 | 600259 | 广晟有色 | 177,866.00 | 0.18 |
| 10 | 601800 | 中国交建 | 148,063.00 | 0.15 |
| 11 | 600970 | 中材国际 | 138,153.00 | 0.14 |
| 12 | 601555 | 东吴证券 | 130,364.00 | 0.14 |
| 13 | 601766 | 中国南车 | 127,096.00 | 0.13 |
| 14 | 600406 | 国电南瑞 | 113,047.00 | 0.12 |
| 15 | 600010 | 包钢股份 | 102,722.00 | 0.11 |
| 16 | 601992 | 金隅股份 | 96,535.00 | 0.10 |
| 17 | 600795 | 国电电力 | 87,680.00 | 0.09 |
| 18 | 600549 | 厦门钨业 | 83,243.00 | 0.09 |
| 19 | 601929 | 吉视传媒 | 82,923.20 | 0.09 |
| 20 | 603000 | 人民网 | 71,157.00 | 0.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 1,285,685.00 | 1.34 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 383,975.00 | 0.40 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 335,451.01 | 0.35 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 276,909.75 | 0.29 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 236,777.00 | 0.25 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 192,348.60 | 0.20 |
| 7 | 601106 | 中国一重 | 157,156.00 | 0.16 |
| 8 | 600971 | 恒源煤电 | 150,176.17 | 0.16 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 144,825.00 | 0.15 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 135,259.00 | 0.14 |
| 11 | 601111 | 中国国航 | 121,340.00 | 0.13 |
| 12 | 600997 | 开滦股份 | 103,911.00 | 0.11 |
| 13 | 600030 | 中信证券 | 93,717.00 | 0.10 |
| 14 | 600111 | 包钢稀土 | 87,382.97 | 0.09 |
| 15 | 601608 | 中信重工 | 83,930.00 | 0.09 |
| 16 | 601601 | 中国太保 | 83,676.00 | 0.09 |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 83,343.00 | 0.09 |
| 18 | 600036 | 招商银行 | 79,605.00 | 0.08 |
| 19 | 600900 | 长江电力 | 74,989.00 | 0.08 |
| 20 | 601939 | 建设银行 | 71,450.00 | 0.07 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 9,144,439.65 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 5,551,899.24 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 163.05 |
| 2 | 应收证券清算款 | 147,883.09 |
| 3 | 应收股利 | 337,064.69 |
| 4 | 应收利息 | 234.50 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 485,345.33 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 1,770 | 58,662.18 | 5,813,679.00 | 5.60% | 98,018,385.00 | 94.40% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 魏小艳 | 3,576,188.00 | 3.44% |
| 2 | 廖亚军 | 3,500,671.00 | 3.37% |
| 3 | 钟洪 | 1,748,001.00 | 1.68% |
| 4 | 和慧民 | 1,735,166.00 | 1.67% |
| 5 | 付书霞 | 1,270,743.00 | 1.22% |
| 6 | 方明 | 1,166,890.00 | 1.12% |
| 7 | 陈晓春 | 1,166,890.00 | 1.12% |
| 8 | 北京时空新领域科技开发有限公司 | 1,166,890.00 | 1.12% |
| 9 | 郑智聪 | 1,166,890.00 | 1.12% |
| 10 | 任晓明 | 1,166,890.00 | 1.12% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 0.00 | 0.00% |
| 基金合同生效日（2011年6月16日）基金份额总额 | 485,765,331.00 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 125,832,064.00 |
| 本报告期基金总申购份额 | 5,000,000.00 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 27,000,000.00 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 103,832,064.00 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 国信证券 | 1 | 4,926,329.27 | 45.29% | 4,484.99 | 45.29% | - |
| 中信证券 | 1 | 4,407,645.94 | 40.52% | 4,012.70 | 40.52% | - |
| 中金公司 | 1 | 1,543,359.60 | 14.19% | 1,405.19 | 14.19% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 国信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | - | - | - | - | - | - |
2013年6月30日
基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年八月二十八日