2013年半年度报告摘要

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金合同生效日期为2012年8月23日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起三个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

  截至2013年6月30日，本基金管理人管理着30只开放式基金和1只创新型封闭式基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金连接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金以及银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

  在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

  在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

  综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年上半年，前期股票市场流动性改善，市场略有反弹，但是后期经济数据疲弱，投资者对下半年经济下滑担忧情绪上升，并在期末流动性紧张的叠加作用下，市场呈现了大幅下跌。

  在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为0.920元，本报告期份额净值增长率为-19.09%，同期业绩比较基准收益率为-19.72%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.20%之内，年化跟踪误差控制在2%之内。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年下半年，我们对市场持相对谨慎的态度。由于产能过剩日趋严重，PPI仍将震荡下行。由于大宗商品价格将继续震荡下行，输入性通货膨胀压力不大；由于人力成本、能源价格上升等因素，预计食品价格将逐步回升，但是力度有限，难以快速抬升整体物价。因此通胀将呈现低位徘徊的格局。由于PPI同比增速持续为负，制造业投资难有回升。经济回落的态势会影响到居民消费。由于外需改善，我们预计真实出口增速将会小幅回升。在财政收入放缓、政府着力推进经济结构改革的情况下，政府大规模刺激需求的可能行不大，终端需求复苏较弱。因此我们预计经济增速将会进一步放缓，企业盈利也将呈现个位数增长。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金

  报告截止日： 2013年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2013年06月30日，基金份额净值为人民币0.920元，基金份额总额为89,924,510.00份。

  6.2 利润表

  会计主体：上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金

  本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间数据。

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金

  本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间数据。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采取的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.2.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  6.4.2.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  6.4.2.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.3 关联方关系

  6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期新增银华财富资本管理(北京)有限公司，为基金管理人的全资子公司。

  6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.4.1.1 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间。

  6.4.4.1.2 债券交易

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间，本报告期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

  6.4.4.1.3 债券回购交易

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间，本报告期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  6.4.4.1.4 权证交易

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间，本报告期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间。

  上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.4.2 关联方报酬

  6.4.4.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.5%/当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间。

  6.4.4.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.10%/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间。

  6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间，本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间，本基金的管理人于本报告期间未运用固有资金投资本基金。

  6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间。

  6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

  6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

  注：本基金于2012年8月23日成立，无上年度可比期间，本基金本报告期间无需要说明的其他关联交易事项。

  6.4.5 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

  6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

  6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  注：本基金于本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  注: 本基金本报告期末未持有债券。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注: 本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注: 本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  7.10 投资组合报告附注

  7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

  7.10.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2 期末上市基金前十名持有人

  ■

  注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：a)基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

  b)基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  注：本基金本报告期基金租用证券公司交易单元未进行除股票以外的其他证券投资。

  银华基金管理有限公司

  2013年8月28日

  2013年6月30日

  基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年8月28日