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银河保本混合型证券投资基金

2013-08-28 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于２０１３年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、按基金合同规定，本基金应自本基金成立起的六个月内，或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内，股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的１０％。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为６５％－１００％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，债券投资比例不低于基金资产净值的６５％。

２、截止２０１１年１１月３１日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于２００２年６月１４日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理１只封闭式基金与１４只开放式证券投资基金，基本情况如下：

１、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

成立日：２００２年８月１５日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

２、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：２００３年８月４日

（１）银河稳健证券投资基金

投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（２）银河收益证券投资基金

投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

３、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年３月３０日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

４、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年１２月２０日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

５、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００７年３月１４日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

６、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００８年５月２６日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

７、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年４月２４日

基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

８、银河沪深３００价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年１２月２８日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

９、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年７月１６日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

１０、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年１２月２９日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

１１、银河消费驱动股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１１年７月２９日

基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

１２、银河通利分级债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型

基金合同生效日：２０１２年４月２５日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

１３、银河主题策略股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１２年９月２１日

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

１４、银河领先债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１２年１１月２９日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

１５、银河沪深３００成长增强指数分级证券投资基金

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日２０１３年３月２９日

投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深３００成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．５％，年跟踪误差不超过７．７５％。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、上表中索峰任职日期为新基金合同成立之日，孙伟仓任职日期为我公司做出决定之日；

２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、３日内、５日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的５％的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

４．３．２异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，中国宏观经济继续维持弱势的状态。从数据来看，２季度ＧＤＰ同比增长７．５％，６月工业增加值增速为８．９％，均出现回落；今年以来ＰＭＩ指数连续处于历史地位，六月份汇丰ＰＭＩ、中采ＰＭＩ分别为４８．３、５０．１，均处于历史同期较低水平。价格指数方面，ＣＰＩ维持低位，ＰＰＩ同比持续为负，结合ＰＭＩ购进价格指数来看，在价格止跌之前难言企业盈利状况的好转。货币政策方面，监管层有意控制影子银行风险，推动社会融资流向实体经济，降低金融杠杆，减少货币空转现象，央行整体政策偏紧；而在世界资本流向转向的大背景下，热钱流入锐减，外汇占款减少；各种因素叠加，季末资金持续紧张。

债券市场方面，从基本面来看，较弱的经济面和较低的通胀预期都有利于债市，但来自资金和情绪方面的负面因素急剧爆发且对长端产生影响。分品种来看，较弱的经济面有利于利率债，但经济无硬着陆风险，利率债不温不火。信用债收益率经过年初几个月的大幅下降，二季度估值较高，进入六月，资金面的持续紧张使得短端利率飙升，长端开始调整。可转债方面，受困于资金面和股市，期间整体收跌。

在上半年运作期内，保本基金债券配置基本稳定，仅根据申购赎回减持了部分品种；股票仓位先升后降，并在半年末股市调整时小幅增仓。行业配置无太大变化。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１３年上半年银河保本混合型证券投资基金净值增长２．３６％，同期比较基准为２．２２％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中国宏观经济将继续维持弱势的状态。今年以来的ＰＭＩ数据普遍处于历史较低位置，新订单指数显示需求不足，后续经济活动仍然较弱。且目前政府集中精力调结构，促转型，势必不会出台大的刺激政策。价格指数方面，在经济维持弱势的大背景下，后续通胀压力不大，预计ＣＰＩ四季度出现反弹，但反弹高度有限；ＰＰＩ持续为负，ＰＭＩ购进价格指数大幅低于荣枯线，预计下半年ＰＰＩ仍会处于较低位置。货币政策方面，央行整体偏紧的货币政策下半年看不到大规模放松的可能；美国量化宽松预期不断增强，新兴市场资本流出加剧，预计下半年热钱会持续减少；各种因素叠加，预计下半年资金面将维持偏紧状态。

债券市场方面，因下半年经济较弱、通胀可控的态势仍在持续，债市基本面仍存，但后续偏紧的资金面料将使得债市波动加大，且经济走弱使得信用事件和信用风险暴露的可能性加大，信用债将出现结构性分化。分品种来看，在经济不出现硬着陆的情况下，利率债收益率将窄幅波动，交易和配置价值并不明显。信用债结构性分化，短端受制于资金面，收益率难以再下一个台阶，这也制约了长端收益率的下降；低评级信用债将受困于信用事件和评级下调，风险较大，高评级债将是市场关注的重点。股市方面，预计资金面紧张、ＩＰＯ重启预期、较弱的经济面等因素仍将困扰市场，大盘及各转债品种难言趋势行情。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于２０１１年５月３１日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配１２次，每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的１０％”。截止２０１３年６月３０日，本基金可供分配利润为３９，５８４，２４９．５７元，未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：银河保本混合型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．０８５元，基金份额总额４７５，７２１，８０７．２２份。

６．２利润表

会计主体：银河保本混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河保本混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿尤象都＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿董伯儒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿董伯儒＿＿＿＿

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

６．４报表附注

６．４．１基金基本情况

银河保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］４３８号文《关于核准银河保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人于２０１１年４月２５日至２０１１年５月２５日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２０１１）验字第６０８２１７１７＿Ｂ０１号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２０１１年５月３１日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币１，０５７，３０９，４０６．６９元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币４３３，０８３．２６元，以上实收基金（本息）合计为人民币１，０５７，７４２，４８９．９５元，折合１，０５７，７４２，４８９．９５份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《银河保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额（不包括认购费用），以及募集期间的利息收入之和。在保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于或等于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人；如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供不可撤销的连带责任保证。但基金份额持有人未持有到期而赎回或转换出的基金份额或者基金份额持有人在本保本周期内申购的基金份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的相应的基金份额不适用本条款。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、ＡＡＡ的债券、货币市场工具、权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于资产支持证券，不投资于地方政府债券。本基金投资的股票、权证和可转换债券等权益类资产合并计算为风险资产。股票等风险资产占基金资产的比例为０％－３０％，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的３％。自本基金成立起的六个月内，或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内，股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的１０％。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为６５％－１００％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，债券投资比例不低于基金资产净值的６５％。

本基金的业绩表标准为：三年期银行定期存款税后收益率。

６．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和净值变动情况。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

６．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

６．４．５．３差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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债券交易

金额单位：人民币元

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债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

注：本基金本报告期未及上年度可比期间通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．２０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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注：本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。

６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日未在承销期内直接购入关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本期间无其他关联交易。

６．４．９期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币１１５，０００，０００．００元，于２０１３年７月１日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项及下项７．４．２，７．４．３的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行股指期货投资。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１

报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．３期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截止２０１３年６月３０日，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量为０。

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

■

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１０．４基金投资策略的改变

■

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本期新增瑞银证券１个交易单元，中投证券１个交易单元。选择证券公司专用席位的标准：

（１）实力雄厚；

（２）信誉良好，经营行为规范；

（３）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（５）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（６）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序：

（１）资格考察；

（２）初步确定；

（３）签订协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

银河基金管理有限公司

２０１３年８月２８日

基金简称银河保本混合
基金主代码５１９６７６
交易代码５１９６７６
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２０１１年５月３１日
基金管理人银河基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额４７５，７２１，８０７．２２份
基金合同存续期不定期

投资目标在确保保本周期到期时投资本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。
投资策略本基金投资的股票、权证和可转换债券等权益类资产合并计算为风险资产。股票等风险资产占基金资产的比例为０％－３０％，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的３％。自本基金成立起的六个月内，或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内，股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的１０％。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为６５％－１００％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，债券投资比例不低于基金资产净值的６５％。
业绩比较基准三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称银河基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈勇田青
联系电话０２１－３８５６８８８１０１０－６７５９５０９６
电子邮箱ｃｈｅｎｙｏｎｇ＠ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话４００－８２０－０８６００１０－６７５９５０９６
传真０２１－３８５６８８８００１０－６６２７５８６５

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点１、上海市世纪大道１５６８号中建大厦１５楼
２、北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

３．１．１期间数据和指标报告期（２０１３年１月１日－２０１３年６月３０日）
本期已实现收益２６，２４８，５６３．３７
本期利润１４，９５５，３１１．４３
加权平均基金份额本期利润０．０２８０
本期基金份额净值增长率２．３６％
３．１．２期末数据和指标报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润０．０８３２
期末基金资产净值５１６，０１５，９１６．５２
期末基金份额净值１．０８５

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月－１．３６％０．３０％０．３６％０．０２％－１．７２％０．２８％
过去三个月－０．６４％０．２５％１．１０％０．０１％－１．７４％０．２４％
过去六个月２．３６％０．２８％２．２２％０．０２％０．１４％０．２６％
过去一年３．４３％０．２２％４．５８％０．０１％－１．１５％０．２１％
自基金合同生效起至今８．５０％０．１６％１０．０５％０．０１％－１．５５％０．１５％

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
索峰银河保本混合型证券投资基金的基金经理、银河通利分级债券型证券投资基金的基金经理、总经理助理、固定收益部总监２０１１年５月３１日－１８本科学历，曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。２００４年６月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品投资工作，历任银河银富货币市场基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理，２０１２年４月起兼任银河通利分级债券型证券投资基金的基金经理，现任总经理助理、固定收益部总监。
孙伟仓银河保本混合型证券投资基金的基金经理２０１２年１２月２１日－５硕士研究生学历。２００８年５月加入银河基金管理有限公司，历任数量研究员、债券经理，期间主要从事数量研究和债券投资工作。

资产附注号本期末
２０１３年６月３０日
上年度末
２０１２年１２月３１日
资产：
银行存款４，０３３，１３４．７４１，２３８，６７０．１３
结算备付金３，２３８，３３５．６３１１，７３２，４６０．９９
存出保证金５２，７９７．００７６１．６４
交易性金融资产６１６，１５５，７６８．５２７３９，８８１，７１９．７２
其中：股票投资６８，２１３，６３４．１２５５，０８７，２９５．７２
基金投资－－
债券投资５４７，９４２，１３４．４０６８４，７９４，４２４．００
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款６，８６３，４２２．２１１，５００，０００．００
应收利息７，４６８，４００．８６１０，７２４，０７１．５５
应收股利－－
应收申购款３，０７４．０９７，８２４．４５
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计６３７，８１４，９３３．０５７６５，０８５，５０８．４８
负债和所有者权益附注号本期末
２０１３年６月３０日
上年度末
２０１２年１２月３１日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款１１５，０００，０００．００１３７，５００，０００．００
应付证券清算款－－
应付赎回款３，４５７，８８０．７５９３６，３８７．４４
应付管理人报酬５２９，７２６．０６６３５，００３．８２
应付托管费８８，２８７．６８１０５，８３３．９７
应付销售服务费－－
应付交易费用４８，４２９．４４１５，０７１．１０
应交税费２，３９３，１７０．１６２，１４５，４０２．１６
应付利息７０，１７８．２３６２，７８６．５２
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债２１１，３４４．２１３９０，７２１．９８
负债合计１２１，７９９，０１６．５３１４１，７９１，２０６．９９
所有者权益：
实收基金４７５，７２１，８０７．２２５８８，２７１，１５９．６４
未分配利润４０，２９４，１０９．３０３５，０２３，１４１．８５
所有者权益合计５１６，０１５，９１６．５２６２３，２９４，３０１．４９
负债和所有者权益总计６３７，８１４，９３３．０５７６５，０８５，５０８．４８

项目附注号本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入２１，３２９，３３１．４２３４，９８２，３８９．５６
１．利息收入８，０３４，８８５．３８１３，４６４，１９３．７７
其中：存款利息收入６７，２５２．５８１０６，３３５．２２
债券利息收入７，９６５，７３９．１９１３，３５７，８５８．５５
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入１，８９３．６１－
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）２４，１６５，３０１．８４８，９７４，１３９．４５
其中：股票投资收益８，２６７，１６６．４９１，００２，０２９．４６
基金投资收益－－
债券投资收益１５，６４５，１３８．０４７，９２４，０６８．０８
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益２５２，９９７．３１４８，０４１．９１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－１１，２９３，２５１．９４１１，６８７，６４８．５６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
５．其他收入（损失以“－”号填列）４２２，３９６．１４８５６，４０７．７８
减：二、费用６，３７４，０１９．９９８，５３５，０１９．３７
１．管理人报酬３，４５４，５６３．８１４，８３６，０７３．９０
２．托管费５７５，７６０．６３８０６，０１２．３４
３．销售服务费－－
４．交易费用１９１，６５０．２６２０５，５２６．７１
５．利息支出１，９５５，４２７．１３２，４８２，５６１．６７
其中：卖出回购金融资产支出１，９５５，４２７．１３２，４８２，５６１．６７
６．其他费用１９６，６１８．１６２０４，８４４．７５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１４，９５５，３１１．４３２６，４４７，３７０．１９
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）１４，９５５，３１１．４３２６，４４７，３７０．１９

项目本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）５８８，２７１，１５９．６４３５，０２３，１４１．８５６２３，２９４，３０１．４９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）－１４，９５５，３１１．４３１４，９５５，３１１．４３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列）
－１１２，５４９，３５２．４２－９，６８４，３４３．９８－１２２，２３３，６９６．４０
其中：１．基金申购款２，０９８，１５３．８０１９３，６１１．６８２，２９１，７６５．４８
２．基金赎回款－１１４，６４７，５０６．２２－９，８７７，９５５．６６－１２４，５２５，４６１．８８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）４７５，７２１，８０７．２２４０，２９４，１０９．３０５１６，０１５，９１６．５２
项目上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）８６７，６０５，８２６．０２１２，８６７，６４７．９２８８０，４７３，４７３．９４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）－２６，４４７，３７０．１９２６，４４７，３７０．１９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列）
－１７５，４８７，５３６．９７－５，４６９，２２５．２２－１８０，９５６，７６２．１９
其中：１．基金申购款１，１０５，８９５．０６３５，６８０．２８１，１４１，５７５．３４
２．基金赎回款－１７６，５９３，４３２．０３－５，５０４，９０５．５０－１８２，０９８，３３７．５３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）６９２，１１８，２８９．０５３３，８４５，７９２．８９７２５，９６４，０８１．９４

关联方名称与本基金的关系
银河基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
中国银河证券股份有限公司受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

关联方名称本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司－－５７，５７０，６８８．３４４０．８３％

关联方名称本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司１０７，０１１，５４６．０８３８．８０％５５，８４８，２５１．０３６４．４０％

关联方名称本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额回购
成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司１９９，０００，０００．００５．６０％４，６１２，６００，０００．００６２．９８％

关联方名称本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中国银河证券股份有限公司－－－－
关联方名称上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中国银河证券股份有限公司４８，２６１．０５４０．３８％４４，９５９．６８４７．７３％

项目本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费３，４５４，５６３．８１４，８３６，０７３．９０
其中：支付销售机构的客户维护费６５６，３０８．３２１，２８５，１１２．００

项目本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费５７５，７６０．６３８０６，０１２．３４

本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行股份有限公司－－－－４００，０００，０００．００２７８，９９１．７８

关联方
名称
本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行股份有限公司４，０３３，１３４．７４２７，６１１．９７９３９，３４２．３７４５，８０１．２３

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
６０１９８９中国重工２０１３年５月１７日重大事项停牌３．７８－－３，５５０，０００１７，５９７，０００．００１３，４１９，０００．００－

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资６８，２１３，６３４．１２１０．６９
其中：股票６８，２１３，６３４．１２１０．６９
２固定收益投资５４７，９４２，１３４．４０８５．９１
其中：债券５４７，９４２，１３４．４０８５．９１
资产支持证券－－
３金融衍生品投资－－
４买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
５银行存款和结算备付金合计７，２７１，４７０．３７１．１４
６其他各项资产１４，３８７，６９４．１６２．２６
７合计６３７，８１４，９３３．０５１００．００

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业－－
Ｂ采矿业－－
Ｃ制造业２９，７６５，８５３．８０５．７７
Ｄ电力、热力、燃气及水生产和供应业－－
Ｅ建筑业－－
Ｆ批发和零售业１２，９５７，２９５．６０２．５１
Ｇ交通运输、仓储和邮政业－－
Ｈ住宿和餐饮业－－
Ｉ信息传输、软件和信息技术服务业２２，２５３，８９２．８０４．３１
Ｊ金融业－－
Ｋ房地产业－－
Ｌ租赁和商务服务业－－
Ｍ科学研究和技术服务业３，２３６，５９１．９２０．６３
Ｎ水利、环境和公共设施管理业－－
Ｏ居民服务、修理和其他服务业－－
Ｐ教育－－
Ｑ卫生和社会工作－－
Ｒ文化、体育和娱乐业－－
Ｓ综合－－
合计６８，２１３，６３４．１２１３．２２

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１３００１８８美亚柏科８５６，６００１３，９９６，８４４．００２．７１
２６０１９８９中国重工３，５５０，０００１３，４１９，０００．００２．６０
３６００９９３马应龙８２０，０８２１２，９５７，２９５．６０２．５１
４００２２３０科大讯飞１７８，７２４８，２５７，０４８．８０１．６０
５００２３０８威创股份８１１，０７３７，４６１，８７１．６０１．４５
６３００１７７中海达２４９，９９９４，４４９，９８２．２００．８６
７３００２９８三诺生物１００，０００４，４３５，０００．０００．８６
８３０００１２华测检测２７９，９８２３，２３６，５９１．９２０．６３

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１６０１９８９中国重工１７，５９７，０００．００２．８２
２６００９９３马应龙１３，５６７，６１２．５４２．１８
３００２１７９中航光电７，５６１，５３８．０８１．２１
４００００９９中信海直６，２６５，９８７．２５１．０１
５３００１７７中海达４，８１９，３５０．９９０．７７
６３００２９８三诺生物４，２７３，２１２．４７０．６９
７００２３０８威创股份３，２１２，９２２．５８０．５２
８３０００１２华测检测３，１８７，７１３．６２０．５１
９６００７５０江中药业３，０２５，２００．０００．４９
１０３００１８８美亚柏科１，７４０，７７３．０００．２８

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１６００７５０江中药业１３，０２１，８３８．０３２．０９
２６０００３８哈飞股份９，１９４，９５７．１６１．４８
３００２２３０科大讯飞８，４５３，７９５．００１．３６
４０００４２３东阿阿胶８，３２６，０９０．３０１．３４
５００２１７９中航光电７，０７４，１４６．５９１．１３
６００００９９中信海直５，６５３，３０６．９００．９１
７３０００２４机器人４，１４６，３９２．６００．６７
８３００１８８美亚柏科２，９５４，５３２．６１０．４７
９００２３０８威创股份１，８３５，０６３．４４０．２９

买入股票成本（成交）总额６５，２５１，３１０．５３
卖出股票收入（成交）总额６０，６６０，１２２．６３

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
１国家债券－－
２央行票据－－
３金融债券２９，９２５，０００．００５．８０
其中：政策性金融债２９，９２５，０００．００５．８０
４企业债券４２９，７６３，２３６．４０８３．２８
５企业短期融资券５９，５４１，０００．００１１．５４
６中期票据－－
７可转债２８，７１２，８９８．００５．５６
８其他－－
９合计５４７，９４２，１３４．４０１０６．１９

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
１１２６０１４０８国电债７５８，８４０７３，００７，９９６．４０１４．１５
２０８８０２３０８晋煤债１７００，０００７０，７７０，０００．００１３．７１
３１２２９９２０８苏交通７００，０００７０，０００，０００．００１３．５７
４０９８００９０９上实债５００，０００４９，９００，０００．００９．６７
５１２６０１３０８青啤债５１３，０５０４９，６６３，２４０．００９．６２

序号名称金额
１存出保证金５２，７９７．００
２应收证券清算款６，８６３，４２２．２１
３应收股利－
４应收利息７，４６８，４００．８６
５应收申购款３，０７４．０９
６其他应收款－
７待摊费用－
８其他－
９合计１４，３８７，６９４．１６

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１１１３００３重工转债２８，７１２，８９８．００５．５６

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（％）流通受限情况说明
１６０１９８９中国重工１３，４１９，０００．００２．６０重大事项停牌

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
７，３１９６４，９９８．２０２，９９５，３１１．９８０．６３％４７２，７２６，４９５．２４９９．３７％

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金９９４，４６９．１２０．２０９０％

基金合同生效日（２０１１年５月３１日）基金份额总额１，０５７，７４２，４８９．９５
本报告期期初基金份额总额５８８，２７１，１５９．６４
本报告期基金总申购份额２，０９８，１５３．８０
减：本报告期基金总赎回份额１１４，６４７，５０６．２２
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额４７５，７２１，８０７．２２

报告期内未召开基金份额持有人大会。

二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内无涉基金投资策略的改变。

报告期内本基金未改聘会计师事务所。

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信证券２６９，０４４，９６１．６９５４．８４％６２，２８０．２９５５．１８％－
国金证券１２４，８２１，６４６．３５１９．７１％２１，９６４．５８１９．４６％－
国海证券１２１，１５６，６７２．６８１６．８０％１８，７２１．６５１６．５９％－
浙商证券１１０，０６７，３７９．４４８．００％９，１６５．３９８．１２％－
民生证券１８２０，７７３．０００．６５％７２６．３００．６４％－
宏源证券１－－－－－
瑞银证券１－－－－－
东吴证券１－－－－－
中银国际２－－－－－
安信证券３－－－－－
东兴证券１－－－－－
东方证券１－－－－－
中信建投１－－－－－
广发证券１－－－－－
申银万国１－－－－－
兴业证券２－－－－－
国泰君安２－－－－－
海通证券１－－－－－
东北证券１－－－－－
银河证券２－－－－－
中投证券１－－－－－
国信证券１－－－－－

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信证券１２２，９４６，１３３．３１４４．５７％１，９５７，０００，０００．００５５．０６％－－
国金证券－－－－－－
国海证券－－－－－－
浙商证券４０，０９０，８４３．８２１４．５３％１，０９７，０００，０００．００３０．８７％－－
民生证券－－－－－－
宏源证券－－－－－－
瑞银证券－－－－－－
东吴证券－－－－－－
中银国际－－－－－－
安信证券－－－－－－
东兴证券－－－－－－
东方证券－－－－－－
中信建投－－－－－－
广发证券－－－－－－
申银万国－－－－－－
兴业证券－－－－－－
国泰君安－－－－－－
海通证券－－－－－－
东北证券５，７８１，４１０．１９２．１０％２１１，０００，０００．００５．９４％－－
银河证券１０７，０１１，５４６．０８３８．８０％１９９，０００，０００．００５．６０％－－
中投证券－－９０，０００，０００．００２．５３％－－
国信证券－－－－－－

2013年6月30日

基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2013年8月28日

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