中邮上证380指数增强型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

中邮上证380指数增强型证券投资基金

2013-08-28 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

中邮上证380指数增强型证券投资基金管理人-中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司（简称：中国银行）根据本基金合同规定，于2013年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。

本报告财务资料未经审计.

本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

上证380指数是上海证券交易所和中证指数有限公司于2010年11月29日新推出的代表上交所中小市值成长性新兴蓝筹股指数，以反映传统蓝筹股之外的一批规模适中、成长性好、盈利能力强的上市公司股票的整体表现。该指数在确定样本空间时，除剔除上证180指数样本股外，还剔除了上市时间不足一个季度的股票、暂停上市的股票、经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票、股价波动较大市场表现明显受到操作的股票，以及成立 5 年以上且最近五年未派发现金红利或送股的公司，然后按照营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，根据行业配比原则确定各二级行业内上市公司家数，选择排名前380名的公司作为上证380指数样本股。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按相关法规及基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期，报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日，旗下目前管理8只开放式基金产品和7只专户理财产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮创业—兴业银行—灵活配置1号资产管理计划、中邮创业—华夏银行—灵活配置1号资产管理计划、中邮创业—农业银行—分级1号资产管理计划、中邮创业—农业银行—量化1号资产管理计划、中邮创业—农业银行—分级2号资产管理计划、中邮创业—农业银行—分级3号资产管理计划、中邮创业—光大银行—债券分级1号资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年初市场承接去年底关于改革预期、经济复苏以及城镇化主题继续反弹，并于2月中旬大盘股指数达到高点，此后市场风格转移，中小创业板继续反弹，而主板权重板块受到压制。二季度经济数据继续低于预期，政府保增长政策力度较弱而转型的预期加强，这带来市场分化的加大，以主板为代表的上中游传统行业整体低迷，并在6月份的流动性危机下上证综指创出近几年的新低，与此同时，代表中国经济转型与未来方向的中小创业板块加速上涨，今年以来走出牛市特征。

本基金在做好常规跟踪复制之外，着重利用数量化策略进行增强投资，主要策略为量化多因子选股。期初本人延续去年底GARP策略选股，并在2月市场风格转移，估值因子失效后及时调整策略，加大了盈利质量、成长性等因子的权重，降低估值因子的权重，从而取得了一定效果。另外，报告期内本基金先后遭遇了持续的大额净赎回与净申购，给基金投资造成显著的冲击。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内复权净值下跌4.56%，跑输基金基准0.72个百分点。跑输基准的客观原因是报告期内先后遭遇持续的大额净赎回与净申购冲击，而且多数给基金净值造成显著负向影响（不考虑交易成本，仅仓位T+1日的被动变动带来的负向冲击累计达0.8个百分点）。主观方面一季度在选股因子取舍上有所失误，带来一定的负向超额收益，所幸的是在二季度做了迅速调整，整体上应贡献了正向超额收益。

基金经理本人为报告期内基金净值跑输基准表示歉意！

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期宏观数据持续低迷，房地产持续调控压制地产新开工，并带来基建及制造业投资的全面下滑，消费持续低位徘徊，仅在外围欧美经济回升下，出口有一定改善预期。经济转型期，传统产业衰退并面临持续去产能的阵痛，新兴的增长引擎尚未起航，整体经济预期仍将缓慢下行。流动性层面，在美国QE逐步退出、国内盘活存量金融去杠杠、IPO重启背景下，下半年市场流动性将预期收紧。基本面和流动性的双重压力，不利于3季度市场表现。但考虑到当前市场低位，下半年十八届三中全会召开，新一届政府施政纲领的全面阐述，市场有望燃起深化改革的利好政策预期。总体上，我们认为主板市场下行空间不大，而对于中小创业板，流动性收紧下要关注其中高估值、成长性不及预期个股的风险。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中邮上证380指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

中国银行股份有限公司

2013年8月27日

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中邮上证380指数增强型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截至日2013年06月30日，基金份额净值0.880元，基金份额总额32,565,435.77份。

6.2 利润表

会计主体：中邮上证380指数增强型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中邮上证380指数增强型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______周克______ ______周克______ ____刘弢____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中邮上证380指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1261号《关于核准中邮上证380指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮上证380指数增强型证券投资基金基金合同》发起，并于2011年11月22日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集456,870,635.87元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0203号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮上证380指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为90-95%，其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：

1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得。

3．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

4. 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 关联方报酬

6.4.7.1.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%／当年天数

6.4.7.1.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%／当年天数

6.4.7.2 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.2.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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6.4.7.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.6 投资组合报告附注

7.6.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.6.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

7.6.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1. 选择专用交易单元的标准和程序：

（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

（2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本报告期本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。

中邮创业基金管理有限公司

2013年8月28日

基金简称中邮上证380指数增强
基金主代码 590007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月22日
基金管理人中邮创业基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,565,435.77份

投资目标本基金为股票指数增强型基金，以指数化分散投资为主，适度的增强型主动管理为辅，在严格控制跟踪偏离风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，分享中国经济增长的成果。在正常市场情况下，本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
投资策略 5. 跟踪误差控制策略
本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。
业绩比较基准上证380指数是上海证券交易所和中证指数有限公司于2010年11月29日新推出的代表上交所中小市值成长性新兴蓝筹股指数，以反映传统蓝筹股之外的一批规模适中、成长性好、盈利能力强的上市公司股票的整体表现。该指数在确定样本空间时，除剔除上证180指数样本股外，还剔除了上市时间不足一个季度的股票、暂停上市的股票、经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票、股价波动较大市场表现明显受到操作的股票，以及成立 5 年以上且最近五年未派发现金红利或送股的公司，然后按照营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，根据行业配比原则确定各二级行业内上市公司家数，选择排名前380名的公司作为上证380指数样本股。上证380指数以2003 年12 月31 日为基日，基点为1000 点；指数样本每半年定期调整一次，实施时间分别为每年的1 月和7 月的第一个交易日。在两次定期调整之间，若上证380 指数样本股进入上证180 指数，该样本立即被调出上证380 指数，并由该调出样本同行业排名最靠前的样本补足。
随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时(如基金变更投资比例范围，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，或今后法律法规发生变化，又或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且更能够表征本基金风险收益特征的指数等)，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险收益特征本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称中邮创业基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名侯玉春唐州徽
联系电话 010-82295160－157 95566
电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 010－58511618 95566
传真 010-82295155 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公场所.

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 2,709,038.48
本期利润 -260,872.37
加权平均基金份额本期利润 -0.0064
本期基金份额净值增长率 -4.56%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1202
期末基金资产净值 28,649,658.15
期末基金份额净值 0.880

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -13.47% 1.63% -14.82% 1.63% 1.35% 0.00%
过去三个月 -6.78% 1.32% -9.04% 1.30% 2.26% 0.02%
过去六个月 -4.56% 1.32% -3.84% 1.28% -0.72% 0.04%
过去一年 -8.90% 1.31% -8.86% 1.28% -0.04% 0.03%
自基金合同生效起至今 -6.91% 1.22% -19.04% 1.35% 12.13% -0.13%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
方何基金经理 2011年11月22日 - 7年理学硕士，7年金融从业经历，2000年9月至2004年7月在安徽大学统计学专业学习；2004年9月至2006年7月在中国人民大学概率论与数理统计专业学习并获得硕士学位；2006年4月至2011年11月任中邮创业基金管理有限公司研究员，负责金融工程研究；现任中邮上证380指数增强型证券投资基金基金经理、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 2,458,071.54 3,526,364.09
结算备付金 46,801.60 115,852.69
存出保证金 42,512.84 250,000.00
交易性金融资产 26,772,426.01 49,538,651.95
其中：股票投资 26,772,426.01 49,538,651.95
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 985,205.57
应收利息 454.86 714.43
应收股利 9,675.85 -
应收申购款 61,315.05 22,522.04
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 29,391,257.75 54,439,310.77
负债和所有者权益附注号本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 333,064.21 71,714.06
应付赎回款 4,190.84 67,665.97
应付管理人报酬 25,265.58 42,472.69
应付托管费 5,053.12 8,494.54
应付销售服务费 - -
应付交易费用 35,985.83 58,531.76
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 338,040.02 420,254.97
负债合计 741,599.60 669,133.99
所有者权益：
实收基金 32,565,435.77 58,338,870.19
未分配利润 -3,915,777.62 -4,568,693.41
所有者权益合计 28,649,658.15 53,770,176.78
负债和所有者权益总计 29,391,257.75 54,439,310.77

项目附注号本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 488,504.50 9,683,187.88
1.利息收入 11,909.23 118,935.99
其中：存款利息收入 11,909.23 95,397.52
债券利息收入 - 11.01
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 23,527.46
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,409,359.39 11,994,467.30
其中：股票投资收益 3,127,510.97 11,579,811.58
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 4,678.99
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 281,848.42 409,976.73
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,969,910.85 -2,635,944.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 37,146.73 205,728.73
减：二、费用 749,376.87 1,672,349.62
1．管理人报酬 194,022.92 487,479.65
2．托管费 38,804.59 97,495.92
3．销售服务费 - -
4．交易费用 170,958.49 718,456.58
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 345,590.87 368,917.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -260,872.37 8,010,838.26
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -260,872.37 8,010,838.26

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 58,338,870.19 -4,568,693.41 53,770,176.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -260,872.37 -260,872.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-25,773,434.42 913,788.16 -24,859,646.26
其中：1.基金申购款 12,580,157.95 -313,845.05 12,266,312.90
2.基金赎回款 -38,353,592.37 1,227,633.21 -37,125,959.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 32,565,435.77 -3,915,777.62 28,649,658.15
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 204,895,942.81 -880,703.08 204,015,239.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 8,010,838.26 8,010,838.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-135,037,604.90 -4,352,264.67 -139,389,869.57
其中：1.基金申购款 24,153,776.58 1,031,928.14 25,185,704.72
2.基金赎回款 -159,191,381.48 -5,384,192.81 -164,575,574.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -5,182,412.69 -5,182,412.69
五、期末所有者权益（基金净值） 69,858,337.91 -2,404,542.18 67,453,795.73

关联方名称与本基金的关系
中邮创业基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
首创证券有限责任公司基金管理人的股东、基金代销机构
中国邮政储蓄银行有限责任公司基金管理人股东控股的公司、基金代销机构

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 194,022.92 487,479.65
其中：支付销售机构的客户维护费 40,561.66 110,924.48

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 38,804.59 97,495.92

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
基金合同生效日（ 2011年11月22日）持有的基金份额 4,999,400.00 4,999,400.00
期初持有的基金份额 4,999,400.00 4,999,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,999,400.00 4,999,400.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
15.35% 7.16%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行股份有限公司 2,458,071.54 10,701.35 4,910,237.99 70,011.73

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
600284 浦东建设 2013年6月24日重大事项 9.50 2013年8月28日 - 36,000 312,003.32 342,000.00 -
600328 兰太实业 2013年5月8日重大事项 7.30 2013年7月31日 6.57 24,831 199,090.82 181,266.30 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 26,772,426.01 91.09
其中：股票 26,772,426.01 91.09
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,504,873.14 8.52
6 其他各项资产 113,958.60 0.39
7 合计 29,391,257.75 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
B 采矿业 290,600.00 1.01
C 制造业 11,379,465.05 39.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,767,432.70 6.17
E 建筑业 1,009,582.80 3.52
F 批发和零售业 3,957,798.55 13.81
G 交通运输、仓储和邮政业 2,114,576.19 7.38
H 住宿和餐饮业 251,400.00 0.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 526,275.00 1.84
K 房地产业 936,482.80 3.27
L 租赁和商务服务业 216,360.78 0.76
R 文化、体育和娱乐业 717,629.70 2.50
S 综合 219,840.00 0.77
合计 23,387,443.57 81.63

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
C 制造业 1,951,382.44 6.81
E 建筑业 308,000.00 1.08
J 金融业 331,800.00 1.16
K 房地产业 793,800.00 2.77
合计 3,384,982.44 11.82

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600694 大商股份 20,000 578,600.00 2.02
2 600153 建发股份 90,000 566,100.00 1.98
3 600527 江南高纤 86,000 480,740.00 1.68
4 600587 新华医疗 11,260 466,614.40 1.63
5 600724 宁波富达 100,000 427,000.00 1.49
6 600993 马应龙 25,512 403,089.60 1.41
7 600886 国投电力 119,040 402,355.20 1.40
8 601139 深圳燃气 43,550 387,159.50 1.35
9 600062 华润双鹤 19,300 386,386.00 1.35
10 600409 三友化工 95,100 348,066.00 1.21

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600067 冠城大通 60,000 479,400.00 1.67
2 600089 特变电工 50,000 402,500.00 1.40
3 000525 红太阳 26,000 389,740.00 1.36
4 000625 长安汽车 40,000 371,600.00 1.30
5 300054 鼎龙股份 19,476 334,792.44 1.17

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 300285 国瓷材料 917,179.00 1.71
2 300001 特锐德 880,016.79 1.64
3 600153 建发股份 697,800.00 1.30
4 600089 特变电工 686,761.00 1.28
5 600805 悦达投资 660,450.00 1.23
6 002064 华峰氨纶 638,000.00 1.19
7 601012 隆基股份 629,068.95 1.17
8 600694 大商股份 618,700.00 1.15
9 000059 辽通化工 612,300.00 1.14
10 300165 天瑞仪器 610,940.01 1.14
11 600312 平高电气 556,365.00 1.03
12 002586 围海股份 521,355.00 0.97
13 600387 海越股份 513,300.00 0.95
14 000783 长江证券 507,298.57 0.94
15 300003 乐普医疗 482,250.00 0.90
16 600239 云南城投 472,400.00 0.88
17 600886 国投电力 469,840.00 0.87
18 000009 中国宝安 461,000.00 0.86
19 600724 宁波富达 456,259.00 0.85
20 600233 大杨创世 455,829.00 0.85

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 300285 国瓷材料 1,079,752.24 2.01
2 600388 龙净环保 886,797.00 1.65
3 300001 特锐德 873,478.38 1.62
4 600067 冠城大通 804,404.00 1.50
5 002064 华峰氨纶 794,400.00 1.48
6 601918 国投新集 755,270.77 1.40
7 600070 浙江富润 753,623.50 1.40
8 601012 隆基股份 720,015.69 1.34
9 600153 建发股份 699,360.39 1.30
10 600375 华菱星马 613,295.50 1.14
11 600006 东风汽车 592,000.00 1.10
12 000059 辽通化工 565,527.00 1.05
13 300275 梅安森 564,803.20 1.05
14 600668 尖峰集团 533,700.50 0.99
15 002457 青龙管业 533,452.00 0.99
16 300165 天瑞仪器 512,000.00 0.95
17 002586 围海股份 500,584.00 0.93
18 002244 滨江集团 499,910.51 0.93
19 600157 永泰能源 498,988.00 0.93
20 000783 长江证券 490,526.00 0.91

买入股票成本（成交）总额 40,576,597.14
卖出股票收入（成交）总额 63,500,423.20

序号名称金额
1 存出保证金 42,512.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 9,675.85
4 应收利息 454.86
5 应收申购款 61,315.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,958.60

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
3,227 10,091.55 7,247,111.18 22.25% 25,318,324.59 77.75%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,242,468.73 3.8153%

基金合同生效日（2011年11月22日）基金份额总额 456,870,635.87
本报告期期初基金份额总额 58,338,870.19
本报告期基金总申购份额 12,580,157.95
减:本报告期基金总赎回份额 38,353,592.37
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 32,565,435.77

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。

本报告期本基金投资策略没有改变。

报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所.

基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中国银河证券股份有限公司 1 79,069,538.67 76.02% 71,984.67 76.28% -
齐鲁证券有限公司 1 24,940,820.57 23.98% 22,380.98 23.72% -
天风证券有限责任公司 1 - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：中邮创业基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2013年8月28日

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