博时标普500指数型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

博时标普500指数型证券投资基金

2013-08-29 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5信息披露方式

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：标普500净总收益指数（S&P 500 Index（Net TR））收益率

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同于2012年6月14日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本2.5亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司。同时，博时基金公司拥有博时基金（国际）有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司的股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、天津港（集团）有限公司、璟安股权投资有限公司、上海盛业股权投资基金有限公司、上海丰益股权投资基金有限公司、广厦建设集团有限责任公司。博时基金公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，是一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年6月30日，博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1065.69亿元人民币，累计分红602.92亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

1) 根据银河证券基金研究中心统计，2013年上半年，股票型基金中，截至6月28日，博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/3。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名第8。

2) 固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名第1；博时裕祥分级债券A今年以来收益率在19只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第2。

3) 海外投资方面，博时标普500今年以来净值增长率在15只QDII指数股票型基金中排名第2，该基金成立以来的涨幅达到15.94%。

2、客户服务

1) 2013年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动逾841场，参加人数超过2万人。

3、其他大事件

1) 2013年3月29日，由证券时报社主办的2012年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖”。

2) 2013年3月30日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”，博时现金收益荣获“2012年度货币市场金牛基金”。

3) 2013年4月，在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。

4) 2013年4月10日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖5年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖3年期奖”。

5) 2013年4月27日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

2013年6月26日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度（第十届）《中国500最具价值品牌》排行榜，博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名，品牌价值一年内提升了近20亿元，排名逐年上升。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时标普500指数型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资于标普500净总收益指数（S&P 500 Index（Net TR））成份股及备选成份股，以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。截至季末，基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，投资于现金的比例不低于基金资产净值的5%。

本基金的股票资产主要采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股的构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应地调整。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金用少量资产投资标的指数股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至2013年6月30日，本基金份额净值为1.1304元，累计份额净值为1.1584元，报告期内净值增长率为11.28%，同期业绩基准涨幅为11.54%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013年上半年，美国经济持续复苏，经济基本面数据向好，内需仍然强劲。经济数据体现了美国经济基本面的改善。零售业和房地产表现强劲，加速复苏；失业率缓慢改善，企业的创新能力不断提升。总体经济形势和复苏态势较为乐观。标普500指数也屡创新高。近期指数有所回调，主要是对美联储退出QE的一致预期。另外，从经济数据上来看，财政减支对经济的拖累有限。从行业方面来看，上半年表现较好的是可选消费品、医疗保健和金融，涨幅均在20%以上。

展望下半年，指数上涨的主要压力来自两个方面，一方面仍然是对美联储退出QE的担忧，但是事实上，QE退出对美国经济增长的负面影响有限，美联储退出QE将采取“相机决策”而非“持续退出”，未来退出步伐依然取决于通胀与就业市场水平，对经济带来的负面影响可能弱于预期。另一方面的压力还是来自财政减支或将产生对经济的拖累。

总体而言，美国经济基本面持续的改善，对股市的未来会有更深远的影响。我们认为美国市场具有中长期的投资价值。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对博时标普500指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，博时标普500指数型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时标普500指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普500指数型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：博时标普500指数型证券投资基金

报告截止日：2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.1304元，基金份额总额105,843,065.05份。

6.2利润表

会计主体：博时标普500指数型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金于2012年6月14日成立，无上年度可比期间。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时标普500指数型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金于2012年6月14日成立，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

——————— ———————— ————————

基金管理公司负责人：吴姚东主管会计工作负责人：王德英会计机构负责人：成江

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。

本基金于2012年6月14日成立，无上年度可比期间数据。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

本基金于2012年6月14日成立，无上年度可比期间数据。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人工商银行和境外资产托管人纽约梅隆保管，按适用利率或约定利率计息。

本基金于2012年6月14日成立，无上年度可比期间数据。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无余额。

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无余额。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵消后的净额为0，具体投资情况详见下表：

■

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：所用证券代码采用当地市场代码。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

注：本项的 “买入成本”、 “卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

■

注：期货投资采用当日无负债结算制度，其公允价值与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵销后的净额为0。具体投资情况可参见7.1报告期末基金资产组合情况下的备注。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.11.3其他资产构成

■

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金的基金经理未持有本基金。

9开放式基金份额变动

单位：份

■

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1）基金管理人于2013年6月1日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。

2）基金管理人于2013年7月26日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经博时基金管理有限公司第五届董事会2013年第三次会议审议并通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】962号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任吴姚东担任博时基金管理有限公司总经理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。

1、基金券商交易账户的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金券商交易账户的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构；

(2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。

博时基金管理有限公司

2013年8月29日

基金名称博时标普500指数型证券投资基金
基金简称博时标普500指数（QDII）
基金主代码 050025
交易代码 050025
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月14日
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 105,843,065.05份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。其余部分将主要投资于固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具。
本基金的股票资产主要采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股的构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应地调整。
业绩比较基准标普500净总收益指数（S&P 500 Index（Net TR））收益率
风险收益特征属于高风险/高收益特征的开放式基金

项目基金管理人基金托管人
名称博时基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名孙麒清赵会军
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 - The Bank of New York Mellon
中文 - 纽约梅隆银行
注册地址 - One Wall Street New York，NY 10286
办公地址 - One Wall Street New York，NY 10286
邮政编码 - -

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1期间数据和指标报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)
本期已实现收益 1,743,175.87
本期利润 6,469,305.03
加权平均基金份额本期利润 0.0862
本期基金份额净值增长率 11.28%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0339
期末基金资产净值 119,644,513.16
期末基金份额净值 1.1304

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -1.43% 1.03% -1.40% 1.03% -0.03% -
过去三个月 1.33% 0.87% 1.27% 0.87% 0.06% -
过去六个月 11.28% 0.79% 11.54% 0.80% -0.26% -0.01%
过去一年 16.11% 0.76% 17.02% 0.78% -0.91% -0.02%
自基金合同生效起至今 16.06% 0.74% 21.24% 0.80% -5.18% -0.06%

姓名职务任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
胡俊敏基金经理 2012-11-13 － 6 1996年起先后在哈佛大学、惠普安捷伦科技、汤姆森金融公司、贝莱德全球金融公司工作， 2011年2月加入博时基金管理有限公司，现任博时特许价值基金、博时上证自然资源ETF基金及其联接基金、博时沪深300指数基金、博时标普500指数基金的基金经理。
王红欣基金经理/ETF及量化投资组投资总监 2013-1-9 － 19 1994年起先后在RXR期货管理公司、Aeltus投资管理公司、Putnam投资公司、Acadian资产管理公司、易方达资产管理（香港）有限公司工作。2012年10月加入博时基金管理有限公司，担任股票投资部ETF及量化投资组投资总监、博时标普500指数型证券投资基金、博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 9,975,869.97 4,153,381.20
结算备付金 1,123,717.08 412,639.93
存出保证金 281,130.85 219,992.50
交易性金融资产 113,475,214.51 57,100,458.21
其中：股票投资 113,475,214.51 57,100,458.21
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 11,849.82 -
应收利息 1,137.48 763.11
应收股利 122,851.40 60,797.95
应收申购款 3,391,813.25 554,458.14
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 128,383,584.36 62,502,491.04
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 8,383,086.10 510,374.65
应付管理人报酬 99,103.94 56,902.72
应付托管费 24,776.01 14,225.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 232,105.15 397,708.97
负债合计 8,739,071.20 979,212.00
所有者权益：
实收基金 105,843,065.05 60,564,684.16
未分配利润 13,801,448.11 958,594.88
所有者权益合计 119,644,513.16 61,523,279.04
负债和所有者权益总计 128,383,584.36 62,502,491.04

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 7,458,080.69
1.利息收入 19,999.95
其中：存款利息收入 19,999.95
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,214,035.28
其中：股票投资收益 587,535.76
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 888,336.37
股利收益 738,163.15
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,726,129.16
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 403,551.12
5.其他收入（损失以“-”号填列） 94,365.18
减：二、费用 988,775.66
1.管理人报酬 412,170.62
2.托管费 103,042.71
3.销售服务费 -
4.交易费用 33,925.70
5.利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 439,636.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,469,305.03
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,469,305.03

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 60,564,684.16 958,594.88 61,523,279.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,469,305.03 6,469,305.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 45,278,380.89 6,373,548.20 51,651,929.09
其中：1.基金申购款 113,377,554.18 13,764,764.92 127,142,319.10
2.基金赎回款 -68,099,173.29 -7,391,216.72 -75,490,390.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 105,843,065.05 13,801,448.11 119,644,513.16

关联方名称与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行有限公司(“纽约梅隆”) 境外资产托管人

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 412,170.62
其中：支付销售机构的客户维护费 106,496.18

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 103,042.71

关联方名称本期
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入
工商银行 6,387,361.27 19,399.27
纽约梅隆 3,588,508.70 -

序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 113,475,214.51 88.39
其中：普通股 111,085,740.76 86.53
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 2,389,473.75 1.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 0.00 0.00
其中：远期 - -
期货 0.00 0.00
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,099,587.05 8.65
8 其他各项资产 3,808,782.80 2.97
9 合计 128,383,584.36 100.00

期货类型期货代码期货名称持仓量(买/卖) 合约价值
（人民币元）
公允价值变动（人民币元）
股指期货 ESU3 S&P500 EMINI FUT Sep13 13 6,423,036.69 -97,117.12
总额合计 -97,117.12
减：可抵消期货暂收款 -97,117.12
股指期货投资净额 0.00

国家（地区）公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国纽约证券交易所股票 113,475,214.51 94.84
合计 113,475,214.51 94.84

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
信息科技 20,198,221.82 16.88
金融 18,904,409.35 15.80
医疗保健 14,437,269.19 12.07
非必需消费品 13,855,237.69 11.58
能源 11,951,723.73 9.99
必需消费品 11,898,959.68 9.95
工业 11,530,809.25 9.64
公用事业 3,758,226.80 3.14
原材料 3,711,670.21 3.10
电信业务 3,228,686.79 2.70
合计 113,475,214.51 94.84

序号公司名称（英文）公司名称（中文）证券所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
代码
1 EXXON MOBIL CORP - XOM US 美国证券交易所美国 5,709.00 3,187,023.82 2.66
2 APPLE INC - AAPL US 美国证券交易所美国 1,205.00 2,948,947.69 2.46
3 MICROSOFT CORP - MSFT US 美国证券交易所美国 9,650.00 2,058,832.43 1.72
4 JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 美国证券交易所美国 3,606.00 1,912,994.47 1.60
5 GENERAL ELECTRIC CO - GE US 美国证券交易所美国 13,276.00 1,902,239.09 1.59
6 GOOGLE INC-CL A - GOOG US 美国证券交易所美国 345.00 1,876,642.03 1.57
7 CHEVRON CORP - CVX US 美国证券交易所美国 2,489.00 1,819,925.33 1.52
8 PROCTER & GAMBLE CO/THE - PG US 美国证券交易所美国 3,518.00 1,673,505.96 1.40
9 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B - BRK/B US 美国证券交易所美国 2,342.00 1,619,540.08 1.35
10 WELLS FARGO & CO - WFC US 美国证券交易所美国 6,323.00 1,612,333.06 1.35

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 APPLE INC AAPL US 1,654,737.87 2.69
2 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,583,006.81 2.57
3 MICROSOFT CORP MSFT US 973,063.15 1.58
4 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 948,779.89 1.54
5 GENERAL ELECTRIC CO GE US 946,855.70 1.54
6 CHEVRON CORP CVX US 929,703.48 1.51
7 GOOGLE INC-CL A GOOG US 898,125.77 1.46
8 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 854,472.54 1.39
9 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 837,127.93 1.36
10 PFIZER INC PFE US 797,938.36 1.30
11 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 794,076.97 1.29
12 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 779,145.99 1.27
13 AT&T INC T US 769,435.25 1.25
14 WELLS FARGO & CO WFC US 762,894.69 1.24
15 COCA-COLA CO/THE KO US 624,399.57 1.01
16 CITIGROUP INC C US 612,088.85 0.99
17 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 604,415.10 0.98
18 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 582,521.15 0.95
19 BANK OF AMERICA CORP BAC US 557,896.18 0.91
20 MERCK & CO. INC. MRK US 549,003.78 0.89

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 APPLE INC AAPL US 212,472.92 0.35
2 EXXON MOBIL CORP XOM US 210,209.90 0.34
3 PFIZER INC PFE US 197,384.03 0.32
4 HJ HEINZ CO HNZ US 185,384.15 0.30
5 AT&T INC T US 117,421.27 0.19
6 MICROSOFT CORP MSFT US 113,055.72 0.18
7 GENERAL ELECTRIC CO GE US 112,003.79 0.18
8 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 108,829.80 0.18
9 CHEVRON CORP CVX US 100,306.72 0.16
10 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 98,625.17 0.16
11 BIOGEN IDEC INC BIIB US 93,737.04 0.15
12 CELGENE CORP CELG US 93,193.64 0.15
13 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO ESRX US 92,062.32 0.15
14 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 91,442.43 0.15
15 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 90,939.06 0.15
16 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 87,558.60 0.14
17 WAL-MART STORES INC WMT US 83,799.36 0.14
18 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 80,146.24 0.13
19 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 79,358.06 0.13
20 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 79,196.11 0.13

买入成本（成交）总额 58,780,856.58
卖出收入（成交）总额 8,041,437.73

序号衍生品类别衍生品名称公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例（％）
1 期货投资 S&P500 EMINI FUT Sep13 -97,117.12 -0.08

序号名称金额（人民币元）
1 存出保证金 281,130.85
2 应收证券清算款 11,849.82
3 应收股利 122,851.40
4 应收利息 1,137.48
5 应收申购款 3,391,813.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,808,782.80

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
4,295 24,643.32 0.00 0.00% 105,843,065.05 100.00%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 140,627.59 0.13%

基金合同生效日（2012年6月14日）基金份额总额 310,182,625.61
本报告期期初基金份额总额 60,564,684.16
本报告期基金总申购份额 113,377,554.18
减：本报告期基金总赎回份额 68,099,173.29
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 105,843,065.05

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
Citigroup Global Markets Asia Limited - 4,600,992.53 6.89% 1,898.88 6.87%
Morgan Stanley Asia Limited - 62,221,301.78 93.11% 25,748.62 93.13%
UBS Limited - - - - -

2013年6月30日

基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2013年8月29日

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