§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年1月26日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共9次,其中因指数基金建仓发生7次、因专户到期清盘发生1次、因专户现金分红发生1次,经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3季度或许将成为中国债券市场的一个转折期。“6.20”钱荒致使市场资金利率脉冲式上扬,股债双杀。惊魂未定中市场迈入3季度。备受关注的资金利率并未如市场预期在季末后大幅下滑,尽管银行间7天回购利率由月末11.5%的高位下降至4%左右,比原先平均的3%-3.5%高出不多,但6个月长三角票据贴现利率并未相应大幅下滑,6月末的高位在9.5%,7月初下滑后仍在5-5.5%左右,比之前的平均3.5%-4%仍高出许多。究其原因,央行的操作是关键,央行7月初“默默”的央票续发行充分表明了其在当下环境中并不希望资金太宽裕,从而维持较高资金利率以促进解杠杆、降风险的态度。从经济基本面来说,经历2季度经济较快的下滑,政府对经济增长的担忧上升,“上下限”理论的出台以及后期PMI、工业增加值的超预期,稳定、提升了市场对经济增长的良好预期。此外,利率市场化的推进,以及银监会8号文的出台,对银行等债券主力投资机构的投资策略产生重要影响,利率市场化的逐步推进,使得银行对其资金成本上升的预期开始增强,提高了对投资标的收益率的要求,而一般债券的收益率相对偏低,因此一般债券的需求实际下降,非标资产成为银行较钟情的目标,8号文的出台,理论上增加了对标准债券资产的需求,但由于理财产品发行量的相对下降,对一般债券的需求实际上也是相对有所降低的。
在此背景下,经历6月下旬的暴跌,股市在3季度温和复苏,其中,创业板创历史新高,上涨35.21%,上证50上涨5.84%。债券市场,在叠加利率债供应放量、公司债供应预期较少、城投债4季度供应可能放量的影响下有所分化,季初到季末,10年期国债收益率由3.52%上升至4.03%,期间曾上冲到4.13%以上,5年债项AA+信用债由5.2%上升到5.85%,利率债以及高等级信用债受冲击较大,短融以及高票息的信用债整体受影响较小。
本基金3季度在股票投资方面,重点转向消费类优质股票以及盈利空间大、能充分分享经济增长的股票;债券投资方面,严格按照保本垫原则配置保本资产,在市场资金利率出现较大波动的情况下,提前预判并调整组合结构和仓位,取得效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内净值增长率为1.25%,业绩比较基准增长率为0.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前,我国经济发展处于关键期,有稳增长的需要,更有促转型的压力。为促进转型,央行更可能倾向于维持资金的紧平衡,这样资金利率维持高位可能将会在较长时期里存在,而在利率市场化的背景下,银监会8号文以及允许部分银行进行资产管理试点的开闸,则很可能会进一步改变银行等机构的投资行为。宏观经济在促转型背景下的主动下滑倒显得不是那么太重要。未来本基金将积极把握市场脉搏,股票方面将积极优选个股,精耕细作,债券方面仍然按保本操作原则,同时考虑到保本期的临近,重点配置短久期中等评级信用债,力争较好收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富保本混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2013年10月24日
基金简称 | 汇添富保本混合 |
交易代码 | 470018 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年1月26日 |
报告期末基金份额总额 | 1,126,717,276.46份 |
投资目标 | 本基金主要通过投资组合保险技术来运作,在保证本金安全的前提下,力争在保本周期内实现基金财产的稳健增值。 |
投资策略 | 本基金将按照投资组合保险技术的要求动态调整保本资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现基金资产在保本基础上的保值增值目的;在此基础上将通过严谨的量化分析和翔实的实地调研,精选优质股票和债券进行投资布局,以实现基金资产最大限度的增值。 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 |
风险收益特征 | 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。 |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金保证人 | 中国投资担保有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 ) |
1.本期已实现收益 | 10,938,366.30 |
2.本期利润 | 15,466,037.37 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0132 |
4.期末基金资产净值 | 1,189,321,650.53 |
5.期末基金份额净值 | 1.056 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.25% | 0.17% | 0.98% | 0.01% | 0.27% | 0.16% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
陈加荣 | 汇添富保本混合基金的基金经理,汇添富收益快线货币基金的基金经理,汇添富信用债债券基金的基金经理,汇添富高息债债券基金的基金经理,汇添富年年利定期开放债券型基金的基金经理。 | 2013年2月7日 | - | 12年 | 国籍:中国。学历:天津大学管理工程硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理,国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理,农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理,2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理,2012年12月21日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理,2013年6月27日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理,2013年9月6日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 93,237,499.18 | 7.71 |
其中:股票 | 93,237,499.18 | 7.71 | |
2 | 固定收益投资 | 1,070,776,497.00 | 88.49 |
其中:债券 | 1,067,389,497.00 | 88.21 | |
资产支持证券 | 3,387,000.00 | 0.28 | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,272,737.61 | 0.77 |
6 | 其他资产 | 36,767,245.72 | 3.04 |
7 | 合计 | 1,210,053,979.51 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 61,746,538.70 | 5.19 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 31,490,960.48 | 2.65 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 93,237,499.18 | 7.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600352 | 浙江龙盛 | 3,800,000 | 46,550,000.00 | 3.91 |
2 | 601888 | 中国国旅 | 759,917 | 31,490,960.48 | 2.65 |
3 | 600315 | 上海家化 | 350,070 | 15,196,538.70 | 1.28 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 59,570,000.00 | 5.01 |
其中:政策性金融债 | 59,570,000.00 | 5.01 | |
4 | 企业债券 | 337,815,510.20 | 28.40 |
5 | 企业短期融资券 | 191,206,000.00 | 16.08 |
6 | 中期票据 | 472,843,000.00 | 39.76 |
7 | 可转债 | 5,954,986.80 | 0.50 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 1,067,389,497.00 | 89.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1182024 | 11苏国资MTN1 | 800,000 | 80,448,000.00 | 6.76 |
2 | 1082178 | 10山水MTN1 | 600,000 | 60,462,000.00 | 5.08 |
3 | 0982040 | 09沪电力MTN2 | 600,000 | 59,772,000.00 | 5.03 |
4 | 122065 | 11上港01 | 587,990 | 58,787,240.20 | 4.94 |
5 | 1182308 | 11浙铁投MTN1 | 500,000 | 50,860,000.00 | 4.28 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 061205001 | 12上元1A | 300,000 | 3,387,000.00 | 0.28 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 553,461.93 |
2 | 应收证券清算款 | 9,300,000.00 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 26,890,233.15 |
5 | 应收申购款 | 23,550.64 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 36,767,245.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 5,954,986.80 | 0.50 |
报告期期初基金份额总额 | 1,214,100,143.63 |
报告期基金总申购份额 | 2,594,450.11 |
减:报告期基金总赎回份额 | 89,977,317.28 |
报告期基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,126,717,276.46 |
汇添富保本混合型证券投资基金
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月24日