§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的资产配置比例为:股票投资65%-95%,债券投资0%-30%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%,权证投资0%-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的80%;本基金自2008年10月22日合同生效日起至2009年4月21日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经济在3季度出现反弹,虽然幅度有限、持续性难以预期,但确实缓解了市场关于“底线”的担忧。货币政策没有明显的放松迹象,传统的周期性行业继续跑输市场。在策略上,我们延续前期的思路,主要关注消费、服务、信息等新兴成长行业。
投资组合方面,本基金主要投资于业绩增长预期明确、质地优良、治理及管理优秀、具有明显竞争优势的公司。
目前的政策取向非常明确,传统经济结构进行调整,新兴+改革仍将是经济和证券市场的主流。我们将循着这个主流,选择那些治理及管理优秀、质地优良、业绩增长预期明确、估值合理、具有明显竞争优势、成长空间广阔的公司,伴随这些公司的成长力求获取超额收益。我们将坚持投资于消费、服务、信息、高端制造等新兴成长行业的优质个股,希望能够投资者带来较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年3季度,本基金份额净值增长率为12.86%,高于业绩比较基准收益率5.49%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准景顺长城公司治理股票型证券投资基金设立的文件;
2、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
8.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2013年10月24日
基金简称 | 景顺长城公司治理股票 |
基金主代码 | 260111 |
交易代码 | 260111 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年10月22日 |
报告期末基金份额总额 | 160,987,072.67份 |
投资目标 | 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统,基于公司治理评价体系和FVMC等选股模型作为个股选择的依据,同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整,以谋求基金资产的长期稳定增值。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。 |
风险收益特征 | 本基金是风险程度高的投资品种。 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 ) |
1.本期已实现收益 | 12,406,480.93 |
2.本期利润 | 22,653,993.23 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1316 |
4.期末基金资产净值 | 185,148,718.30 |
5.期末基金份额净值 | 1.150 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 12.86% | 1.45% | 7.37% | 1.15% | 5.49% | 0.30% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
邓春鸣 | 本基金基金经理,景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金经理,股票投资部投资副总监 | 2008年10月22日 | - | 12 | 经济学硕士,CFA。曾任职于招商证券证券投资部和资产管理部,也曾担任宝盈基金行业研究员、基金经理助理等职务。2007年3月加入本公司,担任研究员等职务;自2007年9月起担任基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 162,991,281.74 | 87.57 |
其中:股票 | 162,991,281.74 | 87.57 | |
2 | 固定收益投资 | 520,840.46 | 0.28 |
其中:债券 | 520,840.46 | 0.28 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,492,467.30 | 12.08 |
6 | 其他资产 | 123,724.33 | 0.07 |
7 | 合计 | 186,128,313.83 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 4,885,438.95 | 2.64 |
C | 制造业 | 63,935,031.04 | 34.53 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,435,832.00 | 1.32 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 20,224,136.00 | 10.92 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,652,310.96 | 13.85 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 11,333,199.01 | 6.12 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,823,763.74 | 4.77 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 3,218,013.60 | 1.74 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 18,919,223.23 | 10.22 |
S | 综合 | 3,564,333.21 | 1.93 |
合计 | 162,991,281.74 | 88.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300251 | 光线传媒 | 138,601 | 8,973,028.74 | 4.85 |
2 | 300144 | 宋城股份 | 431,269 | 8,823,763.74 | 4.77 |
3 | 002024 | 苏宁云商 | 606,600 | 7,794,810.00 | 4.21 |
4 | 300058 | 蓝色光标 | 104,132 | 6,976,844.00 | 3.77 |
5 | 300005 | 探路者 | 462,517 | 6,914,629.15 | 3.73 |
6 | 300050 | 世纪鼎利 | 438,900 | 6,451,830.00 | 3.48 |
7 | 002416 | 爱施德 | 219,900 | 5,297,391.00 | 2.86 |
8 | 300291 | 华录百纳 | 88,827 | 5,148,412.92 | 2.78 |
9 | 300157 | 恒泰艾普 | 257,535 | 4,885,438.95 | 2.64 |
10 | 300133 | 华策影视 | 118,493 | 4,797,781.57 | 2.59 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 520,840.46 | 0.28 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 520,840.46 | 0.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 128003 | 华天转债 | 2,071 | 254,184.19 | 0.14 |
2 | 128002 | 东华转债 | 1,388 | 172,485.37 | 0.09 |
3 | 110023 | 民生转债 | 890 | 94,170.90 | 0.05 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 99,006.56 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 7,030.43 |
5 | 应收申购款 | 17,687.34 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 123,724.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 94,170.90 | 0.05 |
报告期期初基金份额总额 | 182,326,101.25 |
报告期期间基金总申购份额 | 5,188,871.54 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 26,527,900.12 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 160,987,072.67 |
景顺长城公司治理股票型证券投资基金
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月24日