§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至２０１３年９月３０日止。

§２ 基金产品概况

■

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“５００ＥＴＦ”

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：１、本基金自基金合同生效日（２０１３年０２月０６日）至报告期末不满一年。

２、基金合同中关于基金投资比例的约定：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９５％。本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

■

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照《中证５００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的各项规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为３次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，我国各项经济指标均出现环比回暖，经济再次复苏。同期中证５００指数上涨１９．６８％。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ＥＴＦ现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本ＥＴＦ基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

① 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

② 报告期内指数成份股的长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；

③ ６月底前后，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为０．５２７％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过２％的投资目标。

截至报告期末，本基金份额净值为１．０８６５元，报告期内， 份额净值增长率为１９．４６％，同期业绩基准增长率为１９．６８％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

■

５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期未持有积极投资。

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期未持有积极投资。

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．１０．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他资产构成

■

５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．１０．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期未持有积极投资。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、中证５００交易型开放式指数证券投资基金基金合同。

２、中证５００交易型开放式指数证券投资基金托管协议。

３、中证５００交易型开放式指数证券投资基金２０１３年第３季度报告原文。

８．２ 存放地点

深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦３１－３３楼

８．３ 查阅方式

网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ

基金简称	南方中证５００ＥＴＦ
交易代码	５１０５００
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２０１３年２月６日
报告期末基金份额总额	４，１４６，０９３，８４１．００份
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证５００指数。
风险收益特征	本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１３年７月１日 － ２０１３年９月３０日 ）
１．本期已实现收益	－２６，４８４，５１０．４５
２．本期利润	７８３，０７３，５０９．５７
３．加权平均基金份额本期利润	０．１７８２
４．期末基金资产净值	４，５０４，５４６，６４３．３２
５．期末基金份额净值	１．０８６５

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１９．４６％	１．３８％	１９．６８％	１．３８％	－０．２２％	０．００％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
罗文杰	本基金的基金经理	２０１３年４月２２日	－	８	女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Ｏｐｅｎ Ｌｉｎｋ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。２００８年９月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；２０１３年４月至今，任南方５００基金经理；２０１３年４月至今，任南方５００ＥＴＦ基金经理；２０１３年５月至今，任南方３００基金经理；２０１３年５月至今，任南方开元沪深３００ＥＴＦ基金经理；２０１３年５月至今，任南方策略基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，５００，５９１，１９４．５０	９９．５５
	其中：股票	４，５００，５９１，１９４．５０	９９．５５
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１０，５８３，９１９．１４	０．２３
６	其他资产	９，９７２，３０８．６１	０．２２
７	合计	４，５２１，１４７，４２２．２５	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	７３，６１５，７９３．０２	１．６３
Ｂ	采矿业	７８，１６１，１７２．４５	１．７４
Ｃ	制造业	２，５８８，７２０，８０３．０３	５７．４７
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１８３，０７３，６００．５３	４．０６
Ｅ	建筑业	１１６，１２８，５３４．５５	２．５８
Ｆ	批发和零售业	２８０，２３０，６８２．５８	６．２２
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１４３，３８８，３１８．９３	３．１８
Ｈ	住宿和餐饮业	５，３６４，０６３．２１	０．１２
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	３３２，６５７，１２２．７１	７．３８
Ｊ	金融业	４８，０５９，１７８．７３	１．０７
Ｋ	房地产业	４０３，５５０，１０４．９７	８．９６
Ｌ	租赁和商务服务业	５２，０１５，４８２．７８	１．１５
Ｍ	科学研究和技术服务业	１９，００５，７９２．４０	０．４２
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２１，８９０，３３８．６７	０．４９
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１３８，１７１，４５５．６８	３．０７
Ｓ	综合	１６，５５８，７５０．２６	０．３７
	合计	４，５００，５９１，１９４．５０	９９．９１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	００２２３０	科大讯飞	８１３，３４６	３８，７３１，５３６．５２	０．８６
２	０００５０３	海虹控股	１，７８５，６５４	３６，２４８，７７６．２０	０．８０
３	０００９１７	电广传媒	１，７６５，９７９	３３，０２３，８０７．３０	０．７３
４	６００８８０	博瑞传播	１，０９０，１６０	３１，８３２，６７２．００	０．７１
５	０００７９３	华闻传媒	２，３６１，１１０	３１，０４８，５９６．５０	０．６９
６	０００４００	许继电气	９６０，９３２	３０，９７０，８３８．３６	０．６９
７	０００６６１	长春高新	２６０，７９８	２８，７６８，６２７．３８	０．６４
８	６００８６７	通化东宝	１，６１６，７１４	２８，５０２，６６７．８２	０．６３
９	６００５７０	恒生电子	１，２２５，８５５	２６，４２９，４３３．８０	０．５９
１０	６００６４３	爱建股份	１，９１９，０２５	２４，７７４，６１２．７５	０．５５

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３３２，２５６．５８
２	应收证券清算款	９，６２９，３５６．９０
３	应收股利	９，６０１．５０
４	应收利息	１，０９３．６３
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９，９７２，３０８．６１

报告期期初基金份额总额	４，４７６，０９３，８４１．００
报告期期间基金总申购份额	３２，０００，０００．００
减：报告期期间基金总赎回份额	３６２，０００，０００．００
报告期期间基金拆分变动份额	－
报告期期末基金份额总额	４，１４６，０９３，８４１．００

  中证500交易型开放式指数证券投资基金

  2013年第三季度报告

  2013年9月30日

  基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月24日