• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:研究·财富
  • A6:数据·图表
  • A7:书评
  • A8:人物
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • “我是股东”——是支持,也是鞭策
  • 上海证券交易所债券招标发行业务操作指引
  • 关于国家开发银行金融债券发行交易试点的通知
  • 关于发布《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》的通知
  • 关于2013年第一期六安城市建设投资
    有限公司公司债券上市交易的公告
  • 关于发布中证100、中证200动态和稳定指数的公告
  • 上海证券交易所公告
  •  
    2013年12月25日   按日期查找
    B4版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B4版:信息披露
    “我是股东”——是支持,也是鞭策
    上海证券交易所债券招标发行业务操作指引
    关于国家开发银行金融债券发行交易试点的通知
    关于发布《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》的通知
    关于2013年第一期六安城市建设投资
    有限公司公司债券上市交易的公告
    关于发布中证100、中证200动态和稳定指数的公告
    上海证券交易所公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    关于发布中证100、中证200动态和稳定指数的公告
    2013-12-25       来源:上海证券报      

    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2014年1月17日正式发布中证100、中证200动态指数和稳定指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

    中证指数有限公司

    2013年12月25日

    中证100、中证200动态指数和稳定指数编制方案

    一、指数名称与代码

    二、指数基日与基点

    中证100、中证200动态指数和稳定指数以2004年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。

    三、样本选取方法

    1、样本空间

    中证100、中证200动态和稳定指数以中证100、中证200指数样本股为样本空间。

    2、选样方法

    2.1 计算波动率因子与质量因子的变量数值

    波动率因子有两个变量:52周波动率、36月波动率,质量因子有四个变量:债务权益比、总资产/净利润、盈利可变性、现金流可变性。

    2.2计算Z值

    在样本空间内对所有变量值进行标准化Z分处理。

    2.2.1 对变量进行极值调整

    为确保用于标准化处理的市场均值不会因为极值而受到太大影响,对变量进行极值调整。

    2.2.2 计算变量Z值

    Z 值是最常见的变量标准化处理方法,它是为了将其与计量单位不同或者标度不同的其他变量组合在一起。确定Z值的方法如下:

    2.2.3计算敏感性评分

    根据波动率因子和质量因子的Z值计算每只股票的敏感性评分。

    2.3 指数选样

    选取敏感性评分最高的50只股票作为中证100动态指数样本股;

    选取敏感性评分最低的50只股票作为中证100稳定指数样本股。

    选取敏感性评分最高的100只股票作为中证200动态指数样本股;

    选取敏感性评分最低的100只股票作为中证200稳定指数样本股。

    四、指数计算

    中证100、中证200动态指数和稳定指数均采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:

    其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数),调整股本数的计算方法同沪深300指数,基期亦称为除数。

    五、指数修正

    同沪深300指数。

    六、样本股调整

    中证100、中证200动态指数和稳定指数每半年定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为 每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整指数样本时,每次调整比例一般不超过30%。

    当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。

    指数代码中文全称中文简称英文全称英文简称
    H30271中证100动态指数100动态CSI 100 Dynamic Index100 Dynamic
    H30272中证100稳定指数100稳定CSI 100 Stability Index100 Stability
    H30273中证200动态指数200动态CSI 200 Dynamic Index200 Dynamic
    H30274中证200稳定指数200稳定CSI 200 Stability Index200 Stability