金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600016 | 民生银行 | 4,024,784.18 | 2.38 |
2 | 600036 | 招商银行 | 3,228,174.67 | 1.91 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 3,189,982.84 | 1.89 |
4 | 601328 | 交通银行 | 2,752,462.58 | 1.63 |
5 | 601318 | 中国平安 | 2,703,998.54 | 1.60 |
6 | 600000 | 浦发银行 | 2,078,718.52 | 1.23 |
7 | 000002 | 万 科A | 1,882,090.27 | 1.11 |
8 | 600030 | 中信证券 | 1,614,157.83 | 0.95 |
9 | 600837 | 海通证券 | 1,562,558.55 | 0.92 |
10 | 601288 | 农业银行 | 1,324,241.31 | 0.78 |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 1,292,149.71 | 0.76 |
12 | 601088 | 中国神华 | 1,288,949.30 | 0.76 |
13 | 601398 | 工商银行 | 1,211,533.58 | 0.72 |
14 | 000651 | 格力电器 | 1,185,978.03 | 0.70 |
15 | 601601 | 中国太保 | 1,156,901.76 | 0.68 |
16 | 600048 | 保利地产 | 1,043,896.15 | 0.62 |
17 | 601668 | 中国建筑 | 951,282.03 | 0.56 |
18 | 000001 | 平安银行 | 933,273.12 | 0.55 |
19 | 600104 | 上汽集团 | 893,385.05 | 0.53 |
20 | 600887 | 伊利股份 | 892,839.74 | 0.53 |
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 35,854,508.15 |
卖出股票收入(成交)总额 | 104,257,010.00 |
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据中国平安保险(集团)股份有限公司2013年5月21日的公告显示,该集团控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称"万福生科")发行上市项目中的业务收入人民币2555万元,并处以人民币5110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。
对此,本基金做出如下说明:
因本基金为被动投资基金,采用全复制的投资策略,为更好地遵守基金契约,减少跟踪误差,公司投资决策委员会决定,不将属于被监管机构处罚的贵州茅台和中国平安列入禁止限制库中,可以按基金契约要求进行权重配置。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 12,968.60 |
2 | 应收证券清算款 | 35,978.08 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,250.69 |
5 | 应收申购款 | 9,492.03 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 59,689.40 |
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
-
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额 级别 | 持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有 份额 | 占总份额 比例 | 持有 份额 | 占总份额 比例 | |||
浙商稳健 | 83 | 142,441.57 | 10,028,910.00 | 84.83% | 1,793,740.00 | 15.17% |
浙商进取 | 160 | 73,891.57 | 10,043,628.00 | 84.95% | 1,779,023.00 | 15.05% |
浙商沪深300指数分级(场内简称: 浙商300) | 921 | 89,461.70 | 19,235,121.46 | 23.35% | 63,159,103.30 | 76.65% |
合计 | 1,164 | 91,099.25 | 39,307,659.46 | 37.07% | 66,731,866.30 | 62.93% |
注:对于浙商沪深300、浙商稳健和浙商进取份额,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。
9.2 期末上市基金前十名持有人
浙商稳健
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例 |
1 | 国都安心成长集合资产管理计划 | 7,500,850.00 | 63.44% |
2 | 海证期货有限公司 | 2,500,060.00 | 21.15% |
3 | 梁金锋 | 310,000.00 | 2.62% |
4 | 代勇 | 272,400.00 | 2.30% |
5 | 何庆标 | 124,672.00 | 1.05% |
6 | 张进 | 102,600.00 | 0.87% |
7 | 甘遵义 | 98,300.00 | 0.83% |
8 | 邹佩华 | 91,000.00 | 0.77% |
9 | 张爱珠 | 84,536.00 | 0.72% |
10 | 杨海燕 | 75,989.00 | 0.64% |
浙商进取
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例 |
1 | 国都安心成长集合资产管理计划 | 7,500,850.00 | 63.44% |
2 | 海证期货有限公司 | 2,500,060.00 | 21.15% |
3 | 代勇 | 272,400.00 | 2.30% |
4 | 王晓莉 | 123,133.00 | 1.04% |
5 | 谭霞萍 | 109,851.00 | 0.93% |
6 | 金峰 | 100,000.00 | 0.85% |
7 | 师春英 | 90,000.00 | 0.76% |
8 | 邓强 | 50,000.00 | 0.42% |
9 | 张艺维 | 49,600.00 | 0.42% |
10 | 狄圣辅 | 44,000.00 | 0.37% |
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 浙商稳健 | - | - |
浙商进取 | - | - | |
浙商沪深300指数分级(场内简称: 浙商300) | 60,737.96 | 0.07% | |
60,737.96 | 0.06% | ||
合计 |
注:1、对于浙商沪深300、浙商稳健和浙商进取份额,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。
2、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:0万至10万份(含)。
3、期末该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
浙商稳健 | 浙商进取 | 浙商沪深300指数分级(场内简称: 浙商300) | |
基金合同生效日(2012年05月07日)基金份额总额 | 9,136,705.00 | 9,136,706.00 | 336,090,191.17 |
本报告期期初基金份额总额 | 14,756,525.00 | 14,756,526.00 | 145,886,607.90 |
本报告期期间基金总申购份额 | - | - | 22,259,235.41 |
减:本报告期基金总赎回份额 | - | - | 95,472,677.15 |
本报告期基金拆分变动份额 | -2,933,875.00 | -2,933,875.00 | 9,721,058.60 |
本报告期期末基金份额总额 | 11,822,650.00 | 11,822,651.00 | 82,394,224.76 |
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。C类拆分变动份额包含本期定期份额折算的变动份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
管理人浙商基金管理有限公司于2013年1月16日公布《关于高级管理人员变更的公告》,聘任陈志龙先生为公司副总经理。
本报告期内,托管人专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | |||||
成交金额 | 占股票 成交总额比例 | 成交金额 | 占债券 成交总额比例 | 成交金额 | 占债券回购 成交总额比例 | 成交金额 | 占权证 成交总额比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | ||
国都证券 | 1 | 100,029,394.92 | 71.95% | - | - | - | - | - | - | 91,074.86 | 72.28% |
招商证券 | 1 | 39,004,993.05 | 28.05% | - | - | - | - | - | - | 34,919.50 | 27.72% |
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金未做券商交易单元的变更。
浙商基金管理有限公司
二〇一四年三月二十八日