2013年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准= 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金成立于2006年11月30日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未分配利润。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金和万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2013年，A股市场发生了显著的结构分化：符合经济转型大方向、寄托着投资者对中国经济未来期望的行业和板块大幅上涨，而表征中国传统投资驱动经济的行业被市场抛弃。前者的估值一路上扬，股价屡创新高，后者估值持续下行，股价跌跌不休。市场的格局演化大体符合管理人在2012年度报告中对未来的展望，是机遇与风险并存的一年。

基金的投资组合构建主要基于管理人对转型的大趋势的认识和理解，在这个前提下，深入研究行业和企业，判断公司的长期价值买入并持有。在上半年，结合市场的变化，适度持有了一些偏传统周期的品种，后期在预期发生变化后减持。此后两个季度中，基金的投资组合以我们一直看好的消费品中的景气行业优秀企业为主要构成，对于新兴行业的优秀企业在细致研究后加以布局。因为对宏观风险一直持谨慎的态度，错过了一些高估值的新兴行业的机会，但在长期坚持的方向上也为投资者获得了较好的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.5853元,本报告期份额净值增长率为21.26%,同期业绩比较基准增长率为-4.81%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国的社会和经济在未来几年内都处于转型期，其必然性和紧迫性各种公开的论述已经非常充分，市场对于转型的预期已经非常明确。这个大的时代背景下，中国证券市场也在大变革大发展的酝酿之中，未来市场金融产品更加丰富、深度会大幅增加、监管思路更加市场化、效率将进一步提高，证券市场的资金配置和价值发现功能将更加完善。

管理人认为未来的投资需要拥抱改革，拥抱转型，拥抱新生代企业家。对于各种产业变迁和模式创新，我们的投研团队将以积极的态度和专注的精神，持续不断的加强研究，力争前瞻判断，深入理解企业在这个过程中的优胜劣汰，寻找新时代的胜出者并伴随其成长。除了新兴产业，传统企业的困境突围也将是未来的一个大方向。在工业化走向信息化、需求特征由集中走向分散的过程中，很多行业都需要变革，但绝不是简单的被颠覆，对于能够适应时代发展的优秀企业，危中有机。

管理人认识到利率风险和信用风险在利率市场化的进程中将如影随形，但我们会关注市场风险偏好的变化并做好预案及时应对，但不会因此而畏首畏尾错失机会。

通过对企业的深入研究，我们有信心以专业能力和专注精神，为持有人获取好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2013年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明（2014）审字第60778298_B06号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.5853元,基金份额总额3,715,186,548.53份。

7.2 利润表

会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______毕玉国 ______ ______李杰______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]211号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2006年11月30日正式生效，首次设立募集规模为491,748,090.03基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%。

2007年7月19日(拆分日)，本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币1.7480元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币1.747971119元。本基金管理人于拆分日，按照1:1.747971119的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额面值为人民币0.5721元。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

7.4.7 关联方关系

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注：1、本报告期内，新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司各20%的股权，该两起股权转让事项于2013年2月经中国证券监督管理委员会核准，并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后，基金管理人的股权结构变更为：齐鲁证券有限公司持股49%，新疆国际实业股份有限公司持股40%，山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。

2、报告期内，基金管理人子公司万家共赢资产管理有限公司于2013年2 月正式成立，基金管理人持有其51%股份。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注: 基金管理人认购及申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额转换出份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2013年度获得的利息收入为人民币84,065.31元(2012年度:人民币77,056.44元),2013年末结算备付金余额为人民币3,283,907.49元(2012年末:人民币2,969,437.77元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期末本基金未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期末本基金未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:

2013年席位增加:中投证券、华鑫证券、中信证券各一个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

万家基金管理有限公司

2014年3月28日

基金简称	万家和谐增长混合
基金主代码	519181
前端交易代码	519181
后端交易代码	519182
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月30日
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,715,186,548.53份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。
业绩比较基准	沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征	本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		万家基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	兰剑	张志永
	联系电话	021-38619810	021-62677777*212004
	电子邮箱	lanj@wjasset.com	zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话		95538转6、4008880800	95561
传真		021-38619888	021-62159217

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	205,273,697.54	-214,306,935.46	-342,749,173.26
本期利润	301,480,498.31	-29,183,411.18	-510,447,072.76
加权平均基金份额本期利润	0.0932	-0.0089	-0.1661
本期基金份额净值增长率	21.26%	-0.43%	-25.52%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2915	-0.3565	-0.2954
期末基金资产净值	2,174,319,396.13	1,376,521,241.70	1,687,308,937.81
期末基金份额净值	0.5853	0.4827	0.4848

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-0.88%	1.14%	-2.74%	0.74%	1.86%	0.40%
过去六个月	10.81%	1.13%	2.97%	0.84%	7.84%	0.29%
过去一年	21.26%	1.14%	-4.81%	0.91%	26.07%	0.23%
过去三年	-10.08%	1.23%	-14.05%	0.86%	3.97%	0.37%
过去五年	26.14%	1.32%	26.83%	1.01%	-0.69%	0.31%
自基金合同生效起至今	21.01%	1.63%	42.23%	1.28%	-21.22%	0.35%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘芳洁	本基金基金经理、总经理助理、投资总监、研究总监	2013年6月1日	-	9年	硕士研究生，2004年6月进入易方达基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理。2012年11月加入万家基金，现任本公司投资总监、总经理助理。
华光磊	本基金基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理、权益投资部副总监	2013年1月4日	-	9年	学士学位,2004年8月进入光大证券研究所工作,于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名(团队);2008年12月加入光大证券资产管理总部,2009年9月加入天弘基金,分别担任研究员、基金经理助理等职务;2011年5月加入万家基金,先后担任研究总监助理、研究总监等职务。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	284,088,789.36	252,327,905.16
结算备付金	3,283,907.49	2,969,437.77
存出保证金	1,587,714.67	2,750,000.00
交易性金融资产	1,718,298,454.48	1,167,225,510.23
其中：股票投资	1,569,533,454.48	1,087,625,510.23
基金投资	-	-
债券投资	148,765,000.00	79,600,000.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	149,400,634.70	-
应收证券清算款	23,022,605.09	-
应收利息	1,117,056.49	1,046,497.71
应收股利	-	-
应收申购款	64,813.13	19,643.12
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,180,863,975.41	1,426,338,993.99
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	42,081,012.98
应付赎回款	877,571.29	320,373.22
应付管理人报酬	2,718,033.14	1,695,937.65
应付托管费	453,005.51	282,656.26
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,930,477.16	2,037,727.99
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	565,492.18	3,400,044.19
负债合计	6,544,579.28	49,817,752.29
所有者权益：
实收基金	2,125,394,829.20	1,631,615,566.96
未分配利润	48,924,566.93	-255,094,325.26
所有者权益合计	2,174,319,396.13	1,376,521,241.70
负债和所有者权益总计	2,180,863,975.41	1,426,338,993.99

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	348,731,481.99	15,835,186.50
1.利息收入	7,323,575.13	4,287,949.67
其中：存款利息收入	5,041,672.15	2,743,202.31
债券利息收入	1,096,936.05	1,212,751.85
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,184,966.93	331,995.51
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	244,931,343.45	-174,010,076.87
其中：股票投资收益	231,575,222.65	-188,298,307.37
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-54,860.00	1,466,775.90
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益
衍生工具收益	-	-
股利收益	13,410,980.80	12,821,454.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	96,206,800.77	185,123,524.28
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	269,762.64	433,789.42
减：二、费用	47,250,983.68	45,018,597.68
1．管理人报酬	26,596,746.85	23,487,106.93
2．托管费	4,432,791.10	3,914,517.87
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	15,797,263.00	17,145,792.73
5．利息支出	2,493.53	46,305.98
其中：卖出回购金融资产支出	2,493.53	46,305.98
6．其他费用	421,689.20	424,874.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,480,498.31	-29,183,411.18
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,480,498.31	-29,183,411.18

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,631,615,566.96	-255,094,325.26	1,376,521,241.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	301,480,498.31	301,480,498.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	493,779,262.24	2,538,393.88	496,317,656.12
其中：1.基金申购款	879,177,761.01	-9,401,842.70	869,775,918.31
2.基金赎回款	-385,398,498.77	11,940,236.58	-373,458,262.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	2,125,394,829.20	48,924,566.93	2,174,319,396.13
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,991,134,445.70	-303,825,507.89	1,687,308,937.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-29,183,411.18	-29,183,411.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-359,518,878.74	77,914,593.81	-281,604,284.93
其中：1.基金申购款	305,060,692.66	-50,162,083.46	254,898,609.20
2.基金赎回款	-664,579,571.40	128,076,677.27	-536,502,894.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,631,615,566.96	-255,094,325.26	1,376,521,241.70

关联方名称	与本基金的关系
万家基金管理有限公司	基金管理人，基金销售机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）	基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司（“齐鲁证券”）	基金管理人股东，基金代销机构
新疆国际实业股份有限公司	基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司	基金管理人股东
上海久事公司	基金管理人原股东
深圳市中航投资管理有限公司	基金管理人原股东
万家共赢资产管理有限公司	基金管理人控股子公司

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
齐鲁证券	1,640,674,370.37	15.74%	2,574,452,500.20	22.91%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券	1,489,701.07	15.75%	469,219.43	24.38%
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券	2,190,724.71	22.85%	480,267.86	23.57%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	26,596,746.85	23,487,106.93
其中：支付销售机构的客户维护费	4,998,646.65	4,652,298.92

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	4,432,791.10	3,914,517.87

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
基金合同生效日（ 2006年11月30日 ）持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	52,173,346.43	52,173,346.43
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	9,540,394.40	-
期末持有的基金份额	42,632,952.03	52,173,346.43
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	1.15%	1.83%

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	284,088,789.36	4,925,546.27	252,327,905.16	2,660,895.16

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000625	长安汽车	2013年12月31日	重大事项停牌	11.45	2014年1月3日	11.72	100,000	1,173,971.47	1,145,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,569,533,454.48	71.97
	其中：股票	1,569,533,454.48	71.97
2	固定收益投资	148,765,000.00	6.82
	其中：债券	148,765,000.00	6.82
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	149,400,634.70	6.85
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	287,372,696.85	13.18
7	其他各项资产	25,792,189.38	1.18
8	合计	2,180,863,975.41	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	5,441,156.00	0.25
B	采矿业	199,325.00	0.01
C	制造业	1,297,495,879.23	59.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,412,112.00	0.06
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	80,406,342.08	3.70
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,352,232.00	0.15
J	金融业	34,126,569.08	1.57
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	68,357,603.75	3.14
M	科学研究和技术服务业	75,671,520.00	3.48
N	水利、环境和公共设施管理业	3,070,715.34	0.14
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,569,533,454.48	72.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600089	特变电工	14,149,913	151,687,067.36	6.98
2	000651	格力电器	2,806,900	91,673,354.00	4.22
3	600600	青岛啤酒	1,800,000	88,110,000.00	4.05
4	002250	联化科技	3,736,633	78,431,926.67	3.61
5	300284	苏交科	3,800,000	75,468,000.00	3.47
6	002400	省广股份	1,885,727	68,357,603.75	3.14
7	600887	伊利股份	1,670,000	65,263,600.00	3.00
8	600521	华海药业	4,799,926	65,038,997.30	2.99
9	002456	欧菲光	1,300,000	62,504,000.00	2.87
10	000895	双汇发展	1,144,600	53,887,768.00	2.48

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	191,227,138.79	13.89
2	000001	平安银行	174,343,261.82	12.67
3	000651	格力电器	155,101,320.44	11.27
4	601318	中国平安	149,953,673.80	10.89
5	600089	特变电工	140,020,627.64	10.17
6	600000	浦发银行	125,396,798.96	9.11
7	600104	上汽集团	106,522,805.36	7.74
8	600521	华海药业	88,585,566.45	6.44
9	002456	欧菲光	87,712,506.45	6.37
10	600837	海通证券	80,108,030.16	5.82
11	002008	大族激光	74,363,488.82	5.40
12	002250	联化科技	71,422,790.98	5.19
13	300284	苏交科	68,824,418.47	5.00
14	601233	桐昆股份	67,870,476.88	4.93
15	600383	金地集团	66,061,882.18	4.80
16	000581	威孚高科	65,525,988.79	4.76
17	600048	保利地产	64,875,435.87	4.71
18	002400	省广股份	64,275,141.10	4.67
19	002241	歌尔声学	64,215,192.66	4.67
20	600118	中国卫星	61,309,380.36	4.45
21	002353	杰瑞股份	56,694,587.18	4.12
22	000895	双汇发展	56,078,919.29	4.07
23	600600	青岛啤酒	53,564,409.06	3.89
24	000002	万 科Ａ	53,539,886.95	3.89
25	002146	荣盛发展	53,243,297.69	3.87
26	600340	华夏幸福	49,451,551.00	3.59
27	300026	红日药业	46,819,148.35	3.40
28	002022	科华生物	46,176,380.75	3.35
29	600315	上海家化	46,158,459.92	3.35
30	002462	嘉事堂	43,661,956.10	3.17
31	600616	金枫酒业	43,327,779.07	3.15
32	000538	云南白药	43,268,541.46	3.14
33	002236	大华股份	42,968,555.21	3.12
34	000423	东阿阿胶	42,936,345.30	3.12
35	600694	大商股份	41,973,530.77	3.05
36	600085	同仁堂	41,411,385.98	3.01
37	600887	伊利股份	40,947,100.49	2.97
38	600372	中航电子	40,008,480.64	2.91
39	002024	苏宁云商	39,986,488.84	2.90
40	601607	上海医药	39,441,068.89	2.87
41	000063	中兴通讯	39,160,084.63	2.84
42	000671	阳 光 城	37,032,982.54	2.69
43	600261	阳光照明	35,930,208.69	2.61
44	000800	一汽轿车	35,859,370.22	2.61
45	601886	江河创建	35,707,446.47	2.59
46	600036	招商银行	34,292,917.02	2.49
47	600337	美克股份	33,942,777.14	2.47
48	600596	新安股份	33,937,623.61	2.47
49	601328	交通银行	33,734,328.91	2.45
50	000729	燕京啤酒	33,538,034.05	2.44
51	600079	人福医药	33,353,266.19	2.42
52	600518	康美药业	32,463,777.05	2.36
53	002450	康得新	32,102,419.00	2.33
54	600519	贵州茅台	32,076,006.92	2.33
55	601299	中国北车	31,480,125.48	2.29
56	600066	宇通客车	31,205,751.80	2.27
57	600993	马应龙	30,873,908.46	2.24
58	600369	西南证券	29,920,627.49	2.17
59	300058	蓝色光标	29,699,506.12	2.16
60	601117	中国化学	29,661,160.71	2.15
61	600366	宁波韵升	29,637,352.84	2.15
62	600999	招商证券	28,592,682.21	2.08
63	002273	水晶光电	27,903,214.81	2.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	212,621,669.65	15.45
2	600016	民生银行	199,361,917.34	14.48
3	000001	平安银行	191,903,848.90	13.94
4	600000	浦发银行	123,764,101.14	8.99
5	600104	上汽集团	108,655,498.20	7.89
6	000002	万 科Ａ	96,445,220.20	7.01
7	000651	格力电器	90,161,731.47	6.55
8	600048	保利地产	88,929,406.71	6.46
9	300006	莱美药业	84,999,546.38	6.17
10	601886	江河创建	81,788,570.68	5.94
11	601328	交通银行	69,089,894.02	5.02
12	000100	TCL 集团	68,846,192.86	5.00
13	600280	中央商场	68,791,725.14	5.00
14	002157	正邦科技	63,990,495.72	4.65
15	600596	新安股份	63,350,772.62	4.60
16	002024	苏宁云商	60,773,518.45	4.42
17	600383	金地集团	60,717,520.28	4.41
18	002146	荣盛发展	60,255,828.74	4.38
19	601233	桐昆股份	58,998,169.96	4.29
20	300170	汉得信息	56,072,082.09	4.07
21	601633	长城汽车	54,402,538.15	3.95
22	600066	宇通客车	54,032,452.27	3.93
23	600837	海通证券	53,932,150.91	3.92
24	600340	华夏幸福	50,824,791.00	3.69
25	600436	片仔癀	50,491,425.05	3.67
26	002456	欧菲光	49,890,746.76	3.62
27	002022	科华生物	46,918,026.90	3.41
28	600887	伊利股份	46,526,657.43	3.38
29	300058	蓝色光标	45,499,686.88	3.31
30	000581	威孚高科	44,023,105.19	3.20
31	600315	上海家化	41,775,354.05	3.03
32	000063	中兴通讯	41,737,261.06	3.03
33	000423	东阿阿胶	40,376,454.40	2.93
34	600694	大商股份	40,081,320.90	2.91
35	002138	顺络电子	38,731,035.71	2.81
36	300241	瑞丰光电	37,853,011.12	2.75
37	002236	大华股份	36,755,936.28	2.67
38	000671	阳 光 城	36,093,900.38	2.62
39	000568	泸州老窖	35,941,568.11	2.61
40	601607	上海医药	35,265,695.03	2.56
41	600036	招商银行	35,213,360.90	2.56
42	000024	招商地产	34,763,227.29	2.53
43	000800	一汽轿车	33,937,746.71	2.47
44	002412	汉森制药	33,655,463.38	2.44
45	300285	国瓷材料	33,261,731.85	2.42
46	002008	大族激光	33,248,406.15	2.42
47	601117	中国化学	31,922,649.81	2.32
48	000963	华东医药	31,859,569.25	2.31
49	600369	西南证券	31,515,552.60	2.29
50	601299	中国北车	31,357,136.26	2.28
51	600309	万华化学	31,256,870.56	2.27
52	600079	人福医药	31,169,787.24	2.26
53	600518	康美药业	30,705,214.72	2.23
54	600519	贵州茅台	29,611,068.51	2.15
55	002450	康得新	29,292,424.65	2.13
56	002273	水晶光电	29,219,509.60	2.12
57	600366	宁波韵升	28,713,749.15	2.09
58	300284	苏交科	28,709,194.68	2.09
59	600030	中信证券	28,645,530.97	2.08
60	600118	中国卫星	28,260,906.77	2.05
61	300146	汤臣倍健	28,004,723.77	2.03
62	000848	承德露露	27,999,776.43	2.03
63	600062	华润双鹤	27,814,138.64	2.02

买入股票成本（成交）总额	5,291,732,267.13
卖出股票收入（成交）总额	5,137,805,246.30

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	148,765,000.00	6.84
	其中：政策性金融债	148,765,000.00	6.84
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	148,765,000.00	6.84

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	130232	13国开32	1,000,000	99,350,000.00	4.57
2	100236	10国开36	500,000	49,415,000.00	2.27

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,587,714.67
2	应收证券清算款	23,022,605.09
3	应收股利	-
4	应收利息	1,117,056.49
5	应收申购款	64,813.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,792,189.38

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
124,205	29,911.73	1,481,086,661.25	39.87%	2,234,099,887.28	60.13%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	22,103.40	0.00%

基金合同生效日（ 2006年11月30日 ）基金份额总额	491,748,090.03
本报告期期初基金份额总额	2,851,987,750.13
本报告期基金总申购份额	1,536,855,745.51
减:本报告期基金总赎回份额	673,656,947.11
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	3,715,186,548.53

报告期内未召开基金份额持有人大会。

4、2013年1月4日本公司发布公告，增聘华光磊为本基金基金经理。吕宜振不再担任本基金基金经理。 5、2013年8月31日本公司发布公告，宁冬莉不再担任本基金基金经理。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期期内基金投资策略未发生改变。