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    兴全可转债混合型证券投资基金
    2014-04-19       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、净值表现所取数据截至到2014年3月31日。

    2、按照《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2004年5月11日至2004年11月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

    2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

    3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    一季度,除了创业板指数表现优异外,沪深主板及中小板指数都出现了明显的回调,而且一路强势的创业板也走出了冲高回落的走势。盘面上市场热点变得快速转换,持续性减弱。以炒作和并购重组为特征的各种概念故事股一季度脉冲行情较为抢眼,但从历史来看通常都是投机的强弩之末。行业层面上,以互联网为代表的信息服务、信息设备以及机器人概念的机械设备等板块表现优异,都有超过10%的涨幅。采掘和农业受基本面持续恶化的影响,跌幅较大。

    进入2014年一季度资金面突然变得异常宽松,但经过2013年整个下半年的资金紧张,大量投资者对资金面可能的变化仍心存余悸。债券市场短端收益率大幅下行,而中长端的收益率变动并不明显,收益率曲线变得陡峭。转债市场受主板市场的下跌仍是下跌走势,但大量转债由于收益率的逐步抬高,价格钝化日益明显,转债指数一季度下跌-1.12%。

    基金一季度的大类资产配置变化较大,主要为基金大幅下降了股票的持仓比例,同时大比例地提高了转债持仓比例。基金在股票持仓上相对偏新兴成长,一季度随着一些持仓股走势超预期,基金做了大比例的减持,另一方面,大量转债特别是一些大盘转债收益率日益抬高,而转股溢价率并没有被大幅抬高,基金转而大比例地增持了转债,在回购利率持续较低的情况下基金对转债投资进行了一定比例的放大配置,主要基于对这些转债收益率已足够安全的判断。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本报告期内,本基金份额净值增长率为-1.18%,同期业绩比较基准收益率为-1.93%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    在2013年的年报中我们曾写道:赚钱效应是投资者迟迟不肯离场的主要原因,而一些优质成长股龙头其实已开始悄然回调,一季度主要是补涨的各种故事支撑着市场的热度。从目前时点来看,我们认为成长股在经过一年多时间的上涨后,在估值和涨幅上都有很大的透支,而且其中充斥着无数鱼目混杂的为成长股,这些个股如果回调可能带来整体的泥沙俱下,目前环境下适当回避成长股应该是恰当的,优质的成长股会有好的买入时机。而一直被压抑的大盘蓝筹股会因为调整幅度大、调整时间长和估值足够低而带来阶段性的博弈机会。目前的转债无论是溢价还是纯债收益率都非常具有吸引力,作为对蓝筹股的替代是非常有价值的。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,东莞勤上光电股份有限公司于2013年5月3日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(粤证调查通字13019号),因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

    除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    单位:份

    注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    注:“交易日期”为交易确认日或分红权益登记日。

    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    无。

    §9 备查文件目录

    9.1 备查文件目录

    1、 中国证监会批准本基金设立的文件

    2、 《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》

    3、 《兴全可转债混合型证券投资基金托管协议》

    4、 《兴全可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》

    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

    9.2 存放地点

    基金管理人、基金托管人的办公场所。

    9.3 查阅方式

    投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

    兴业全球基金管理有限公司

    2014年4月19日

    基金简称兴全可转债混合
    基金主代码340001
    交易代码340001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2004年5月11日
    报告期末基金份额总额2,308,547,851.51份
    投资目标在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
    投资策略基金的资产配置采用自上而下的程序,个券和个股选择采用自下而上的程序,并严格控制投资风险。在个券选择层面,积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购;选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资,以有效规避市场风险,并充分分享股市上涨的收益;运用“兴全可转债评价体系”,选择定价失衡的个券进行投资,实现低风险的套利。在个股选择层面,以“相对投资价值”判断为核心,选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。
    业绩比较基准80%×天相可转债指数+15%×中信标普300 指数+5%×同业存款利率
    风险收益特征本基金的风险水平处于市场低端,收益水平处于市场中高端。
    基金管理人兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2014年1月1日 - 2014年3月31日 )
    1.本期已实现收益88,667,878.02
    2.本期利润44,409,897.07
    3.加权平均基金份额本期利润0.0187
    4.期末基金资产净值2,567,237,469.58
    5.期末基金份额净值1.1121

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.47%0.76%-1.93%0.53%3.40%0.23%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    杨云基金管理部副总监、本基金和兴全保本混合型证券投资基金基金经理2007年2月6日-12年1974年生,理学硕士,历任申银万国证券研究所金融工程部、策略部研究员;兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理助理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资469,767,620.7314.65
     其中:股票469,767,620.7314.65
    2固定收益投资2,615,231,046.0981.56
     其中:债券2,615,231,046.0981.56
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计104,797,598.153.27
    7其他资产16,665,261.210.52
    8合计3,206,461,526.18100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业346,976,574.1713.52
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业18,080,374.020.70
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业91,630,820.303.57
    J金融业--
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业13,079,852.240.51
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计469,767,620.7318.30

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002594比亚迪1,600,00076,976,000.003.00
    2600079人福医药2,499,90668,647,418.762.67
    3300124汇川技术800,00056,824,000.002.21
    4300017网宿科技500,00052,540,000.002.05
    5002439启明星辰1,254,92239,090,820.301.52
    6002638勤上光电2,800,00031,500,000.001.23
    7002570贝因美974,92025,728,138.801.00
    8000733振华科技1,677,60018,436,824.000.72
    9600323瀚蓝环境1,720,30218,080,374.020.70
    10601799星宇股份868,48916,648,934.130.65

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券40,000,000.001.56
    2央行票据--
    3金融债券99,870,000.003.89
     其中:政策性金融债99,870,000.003.89
    4企业债券27,024,018.951.05
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债2,448,337,027.1495.37
    8其他--
    9合计2,615,231,046.09101.87

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债9,064,170887,654,168.1034.58
    2110015石化转债6,311,510646,109,278.7025.17
    3113005平安转债3,551,730351,088,510.5013.68
    4110018国电转债1,436,610148,401,813.005.78
    5110024隧道转债1,117,340115,544,129.404.50

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,095,809.57
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息15,112,850.72
    5应收申购款456,600.92
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计16,665,261.21

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债887,654,168.1034.58
    2110015石化转债646,109,278.7025.17
    3110018国电转债148,401,813.005.78
    4110024隧道转债115,544,129.404.50
    5110011歌华转债77,544,000.003.02
    6110012海运转债68,981,115.002.69
    7110023民生转债62,203,942.902.42
    8128003华天转债50,730,196.991.98
    9110017中海转债18,270,000.000.71
    10110016川投转债6,253,500.000.24
    11125887中鼎转债5,544,303.230.22
    12110019恒丰转债1,736,205.600.07
    13126729燕京转债1,057,969.480.04

    报告期期初基金份额总额2,473,615,007.01
    报告期期间基金总申购份额92,174,511.16
    减:报告期期间基金总赎回份额257,241,666.66
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额2,308,547,851.51

    报告期期初管理人持有的本基金份额62,563,900.45
    报告期期间买入/申购总份额1,663,786.02
    报告期期间卖出/赎回总份额-
    报告期期末管理人持有的本基金份额64,227,686.47
    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)2.78

    序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率
    1红利再投2014年3月13日1,663,786.021,876,917.01-
    合计  1,663,786.021,876,917.01 

      2014年第一季度报告

      2014年3月31日

      基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年4月19日