• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:要闻
  • 4:公司
  • 5:市场
  • 6:互动
  • 7:研究·宏观
  • 8:艺术资产
  • 9:股市行情
  • 10:市场数据
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 101:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 104:信息披露
  • 105:信息披露
  • 106:信息披露
  • 107:信息披露
  • 108:信息披露
  • 109:信息披露
  • 110:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 113:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 117:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 120:信息披露
  • 121:信息披露
  • 122:信息披露
  • 123:信息披露
  • 124:信息披露
  • 125:信息披露
  • 126:信息披露
  • 127:信息披露
  • 128:信息披露
  • 129:信息披露
  • 130:信息披露
  • 131:信息披露
  • 132:信息披露
  • 133:信息披露
  • 134:信息披露
  • 135:信息披露
  • 136:信息披露
  • 137:信息披露
  • 138:信息披露
  • 139:信息披露
  • 140:信息披露
  • 141:信息披露
  • 142:信息披露
  • 143:信息披露
  • 144:信息披露
  • 145:信息披露
  • 146:信息披露
  • 147:信息披露
  • 148:信息披露
  • 149:信息披露
  • 150:信息披露
  • 151:信息披露
  • 152:信息披露
  • 153:信息披露
  • 154:信息披露
  • 155:信息披露
  • 156:信息披露
  • 157:信息披露
  • 158:信息披露
  • 159:信息披露
  • 160:信息披露
  • 161:信息披露
  • 162:信息披露
  • 163:信息披露
  • 164:信息披露
  • 165:信息披露
  • 166:信息披露
  • 167:信息披露
  • 168:信息披露
  • 169:信息披露
  • 170:信息披露
  • 171:信息披露
  • 172:信息披露
  • 173:信息披露
  • 174:信息披露
  • 175:信息披露
  • 176:信息披露
  • 177:信息披露
  • 178:信息披露
  • 179:信息披露
  • 180:信息披露
  • 181:信息披露
  • 182:信息披露
  • 183:信息披露
  • 184:信息披露
  • 185:信息披露
  • 186:信息披露
  • 187:信息披露
  • 188:信息披露
  • 189:信息披露
  • 190:信息披露
  • 191:信息披露
  • 192:信息披露
  • 193:信息披露
  • 194:信息披露
  • 195:信息披露
  • 196:信息披露
  • 197:信息披露
  • 198:信息披露
  • 199:信息披露
  • 200:信息披露
  • 201:信息披露
  • 202:信息披露
  • 203:信息披露
  • 204:信息披露
  • 205:信息披露
  • 206:信息披露
  • 207:信息披露
  • 208:信息披露
  • 209:信息披露
  • 210:信息披露
  • 211:信息披露
  • 212:信息披露
  • 213:信息披露
  • 214:信息披露
  • 215:信息披露
  • 216:信息披露
  • 217:信息披露
  • 218:信息披露
  • 219:信息披露
  • 220:信息披露
  • 221:信息披露
  • 222:信息披露
  • 223:信息披露
  • 224:信息披露
  • 225:信息披露
  • 226:信息披露
  • 227:信息披露
  • 228:信息披露
  • 229:信息披露
  • 230:信息披露
  • 231:信息披露
  • 232:信息披露
  • 233:信息披露
  • 234:信息披露
  • 235:信息披露
  • 236:信息披露
  • 237:信息披露
  • 238:信息披露
  • 239:信息披露
  • 240:信息披露
  • 241:信息披露
  • 242:信息披露
  • 243:信息披露
  • 244:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
  • 泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金
  • 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
  •  
    2014年4月19日   按日期查找
    161版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 161版:信息披露
    泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
    泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金
    泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
    2014-04-19       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期间为2014年1月1日至2014年3月31日。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    本基金的业绩比较基准:75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。

    沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数,该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值,具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    本基金于2007年8月3日成立,建仓期6个月,在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    一季度A股市场总体呈下跌态势,创业板相对较强,一二月份和往年一样,主题股表现较好,而传统白马成长股大幅下跌,三月份之后由于经济数据不断低于预期,市场预期政府将出台一些稳增长政策,使得金融地产以及一些周期股有所反弹,但力度较弱。

    虽然整个一季度A股市场表现较差,但一些结构性机会仍然比较突出,医药服务、智慧城市、新能源汽车等主题表现较好,另外一些准备转型向互联网领域发展的软件公司股价也有所上涨。

    本基金一季度主要配置在软件、电子、医药等相对传统的成长股中,主题机会参与较少,净值表现一般。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为0.7411元,本报告期份额净值增长率为-11.55%,同期业绩比较基准增长率为-5.73%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    经济仍将延续增速逐渐下滑的走势,由于本届政府改革决心很强,因此出台强有力的经济刺激政策的可能性基本上不存在,而传统周期性行业的去杠杆和去产能远远没有完成,且面临需求不断萎缩的风险,因此这些领域预计不会存在趋势性机会。

    而成长股经过去年大幅上涨,估值处于偏高位置,今年进一步大幅上涨的概率也相应下降,这些公司面临业绩兑现的风险,因此成长股的分化也会很大,需要对个股进行深入研究和挑选。

    本基金仍然坚持对成长股的挖掘和重点投资,寻找业绩不断超预期的成长性公司,对周期性较强的行业采取谨慎态度。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    以上为本基金本报告期末持有的全部债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金没有投资国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1

    基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2

    基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

    §9 备查文件目录

    9.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准泰达宏利市值优选股票型证券投资基金设立的文件;

    2、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合同》;

    3、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金招募说明书》;

    4、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金托管协议》。

    9.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的住所。

    9.3 查阅方式

    投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

    泰达宏利基金管理有限公司

    2014年4月19日

    基金简称泰达宏利市值优选股票
    交易代码162209
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年8月3日
    报告期末基金份额总额6,168,619,362.12份
    投资目标本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模型主要考虑M(宏观经济环境)、V(价值)、P(政策)、S(市场气氛)四方面因素。MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具,通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势,为本基金的资产配置提供支持。

    本基金股票资产比例最高可以达到95%,最低保持在60%以上,债券资产比例最高可以达到35%,最低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以保持基金资产流动性的要求。

    业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。
    风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。
    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2014年1月1日 - 2014年3月31日 )
    1.本期已实现收益94,118,675.25
    2.本期利润-596,762,183.46
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0929
    4.期末基金资产净值4,571,507,615.02
    5.期末基金份额净值0.7411

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-11.55%1.70%-5.73%0.89%-5.82%0.81%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    吴俊峰本基金基金经理2009年8月25日-9硕士。2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所,任研究员。2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管等职务; 9年基金从业经验,具有基金从业资格。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资4,067,097,996.6188.72
     其中:股票4,067,097,996.6188.72
    2固定收益投资139,923,000.003.05
     其中:债券139,923,000.003.05
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产127,260,892.932.78
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计139,226,212.803.04
    7其他资产110,438,613.802.41
    8合计4,583,946,716.14100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业2,584,652,185.1756.54
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业74,230,725.001.62
    F批发和零售业143,761,432.743.14
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业1,146,854,850.0825.09
    J金融业13,888,000.000.30
    K房地产业75,690,000.001.66
    L租赁和商务服务业28,020,803.620.61
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计4,067,097,996.6188.97

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002415海康威视19,000,000331,550,000.007.25
    2300212易华录7,000,000329,000,000.007.20
    3002065东华软件7,023,863283,483,110.686.20
    4002450康得新14,000,000278,040,000.006.08
    5600196复星医药10,000,000200,300,000.004.38
    6002410广联达5,000,000181,950,000.003.98
    7002236大华股份6,000,000171,540,000.003.75
    8600198大唐电信10,000,000156,000,000.003.41
    9600535天士力4,000,000155,960,000.003.41
    10000851高鸿股份12,040,321143,761,432.743.14

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券139,923,000.003.06
     其中:政策性金融债139,923,000.003.06
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计139,923,000.003.06

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    114020414国开04500,00050,070,000.001.10
    213023613国开36500,00049,945,000.001.09
    314031714进出17400,00039,908,000.000.87

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,587,081.14
    2应收证券清算款106,508,920.64
    3应收股利-
    4应收利息1,926,294.69
    5应收申购款356,043.53
    6其他应收款-
    7待摊费用60,273.80
    8其他-
    9合计110,438,613.80

    报告期期初基金份额总额6,905,741,422.15
    报告期期间基金总申购份额16,841,272.06
    减:报告期期间基金总赎回份额753,963,332.09
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额6,168,619,362.12

      2014年第一季度报告

      2014年3月31日

      基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年4月19日