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    泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
    2014-04-19       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期间为2014年1月1日至2014年3月31日。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    本基金业绩比较基准:60%×富时中国A600 指数收益率+35%×中证国债指数收益率+5%×同业存款利率。

    富时中国A600 指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600 只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。

    中证国债指数是中证指数公司编制的中国国债指数,涵盖了三个市场中(银行间市场,沪深交易所)的一年期以上的国债,具有良好的流动性和市场代表性。

    自2013 年3 月30 日起本基金业绩比较基准变更为"富时中国A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%”。详情请参照我公司2013年3月30日发布的《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金关于变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    本报告期末,本基金的各项投资比例均符合基金合同的规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

    2. 我公司已于2014年3月26日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。胡涛先生自2014年3月25日起不再担任本基金基金经理。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规。没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    从宏观经济来看,未来1-2个季度经济增速缓慢下降的趋势仍会持续。由于地产销售回落、制造业利润恢复不足,如果没有大的基建投资计划出台,投资对经济的贡献度将继续下降,周期股的反弹难以持续。从流动性的角度来看,全球性的流动性收缩,中国货币政策宽松的空间不大,创业板的泡沫会在一定程度上的得到压制。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为0.9233元,本报告期份额净值增长率为-2.45%,同期业绩比较基准增长率为-3.46%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    市场短期风格波动较大,本基金的配置从中长期的成长和价值两方面综合考虑,目前仍然以自下而上精选个股为主要投资策略。我们看好电子、医药、软件等行业中具有长期成长性的股票,随着年报和一季报的公布,未来成长股会出现分化,股价的上涨将更多需要基本面的支持而不只是流动性推升,因此业绩的确定性比较重要。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    在报告期内,本基金不投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    本报告期本基金没有投资国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1

    基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2

    基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

    §9 备查文件目录

    9.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)设立的文件;

    2、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

    3、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

    4、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》。

    9.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的住所。

    9.3 查阅方式

    投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

    泰达宏利基金管理有限公司

    2014年4月19日

    基金简称泰达宏利效率优选混合(LOF)
    交易代码162207
    基金运作方式上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日2006年5月12日
    报告期末基金份额总额3,300,344,367.56份
    投资目标充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优质债券,力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。
    投资策略本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法,在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整,股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10%的范围内波动。本基金在股票投资策略上,强调在期待经济增长模式转型的大背景之下,选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司,即关注上市公司经营的投资效率,注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。
    业绩比较基准富时中国A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%
    风险收益特征本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。
    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2014年1月1日 - 2014年3月31日 )
    1.本期已实现收益105,426,811.49
    2.本期利润-57,278,050.24
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0161
    4.期末基金资产净值3,047,221,734.16
    5.期末基金份额净值0.9233

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-2.45%1.46%-3.46%0.71%1.01%0.75%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    胡涛本基金基金经理2009年12月23日2014年3月25日12美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业基金基金经理。12年证券从业经验,10年基金从业经验,具有基金从业资格。
    吴华本基金基金经理2014年3月25日-92004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任宏观策略分析员职务;2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司,先后就职于研究部、资产管理部,担任经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。9年证券从业经验,9年基金从业经验,具有基金从业资格。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资2,101,315,360.9563.40
     其中:股票2,101,315,360.9563.40
    2固定收益投资943,417,288.3028.46
     其中:债券943,417,288.3028.46
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计249,641,832.987.53
    7其他资产20,045,901.980.60
    8合计3,314,420,384.21100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业2,041,361,145.9966.99
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业59,954,214.961.97
    J金融业--
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计2,101,315,360.9568.96

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002475立讯精密8,418,720302,737,171.209.93
    2002358森源电气13,900,097298,157,080.659.78
    3600422昆明制药11,920,095285,009,471.459.35
    4300005探路者12,808,183242,202,740.537.95
    5002415海康威视12,990,094226,677,140.307.44
    6002241歌尔声学8,603,624220,252,774.407.23
    7002236大华股份7,372,260210,772,913.406.92
    8300043互动娱乐5,241,220173,851,267.405.71
    9300026红日药业2,306,62381,700,586.662.68
    10002065东华软件1,485,48659,954,214.961.97

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据100,180,000.003.29
    3金融债券68,820,000.002.26
     其中:政策性金融债68,820,000.002.26
    4企业债券235,153,000.007.72
    5企业短期融资券20,082,000.000.66
    6中期票据184,834,000.006.07
    7可转债334,348,288.3010.97
    8其他--
    9合计943,417,288.3030.96

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债1,731,830169,598,111.905.57
    2113002工行转债1,657,780164,750,176.405.41
    3128228712电网MTN1800,00079,368,000.002.60
    4128011212岱海债500,00050,490,000.001.66
    5110107811央行票据78500,00050,165,000.001.65

    序号名称金额(元)
    1存出保证金172,542.36
    2应收证券清算款3,933,029.89
    3应收股利-
    4应收利息15,722,239.28
    5应收申购款157,816.65
    6其他应收款-
    7待摊费用60,273.80
    8其他-
    9合计20,045,901.98

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债169,598,111.905.57
    2113002工行转债164,750,176.405.41

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1300043互动娱乐173,851,267.405.71重大事项

    报告期期初基金份额总额3,720,532,295.49
    报告期期间基金总申购份额120,681,434.25
    减:报告期期间基金总赎回份额540,869,362.18
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额3,300,344,367.56

      2014年第一季度报告

      2014年3月31日

      基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年4月19日