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(76)名称:华鑫证券有限责任公司
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法定代表人:洪家新
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(77)名称:中山证券有限责任公司
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法定代表人:吴永良
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(78)名称:中国国际金融有限公司
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法定代表人:李剑阁
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(79)名称:上海好买基金销售有限公司
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法定代表人:杨文斌
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(80)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
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法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
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业务传真:0571-86800423
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(81)名称:上海证券有限责任公司
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办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑾
联系电话:021-53519888
业务传真:021-63608830
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(82)名称:中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
联系电话:010-65808756
业务传真:010-65807864
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(83)公司名称:万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人:李招弟
联系人:高晓芳
联系电话:010-59393923
业务传真:010 -59393074
客服热线:400-808-0069
公司网址:www.wy-fund.com
(84)名称:太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人:李长伟
联系人:陈征
联系电话:010-88321882
业务传真:010-88321763
客服热线:0871-68898130
公司网址:www.tpyzq.com
(85)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
业务传真:021-64385308
客服热线:4001818188
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(86)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
联系电话:0755-82721106-8642
业务传真:0755-82029055
客服热线:4009200022
公司网址:www.hexun.com
3、其他代销机构
本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
二、注册登记机构
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:王志伟
联系人:李尔华
电话:020-89188970
传真:020-89899175
三、律师事务所和经办律师
名称:国浩律师(广州)事务所
住所: 广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人:程秉
电话:020-38799345
传真: 020-38799335
经办律师:黄贞、王志宏
联系人:程秉
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表:卢伯卿
联系人:郭增光
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:郭新华、郭增光
第四部分 基金的名称
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
第五部分 基金的类型
混合型证券投资基金。
第六部分 基金的投资目标
主要通过大类资产配置调整,辅以股票优选,追求基金资产的长期稳定增值。
第七部分 基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
第八部分 基金的投资策略
本基金在投资中追求基金资产的长期稳定增长。在此目标下,本基金在宏观基本面分析的基础上、根据市场趋势的变化进行股票和债券资产的配置,同时,本基金通过实施“行业优选积极轮换”并精选股票的策略,实现“资本增值”目标。
(一)资产配置策略
本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征,依据定量分析和定性分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、资金供求状况和流动性因素,分析类别资产预期收益和预期风险,追求最佳的风险收益比,以此作为原则确定资产配置比例并进行动态调整。
(二)行业优选策略
由于公司经营状况与行业基本面状况具有较强相关性,本基金将结合国内外宏观经济环境及国家相关政策的变化,通过“广发领先行业评价体系”,根据行业景气程度优选行业,并根据景气度的变化来进行行业轮动。
本基金管理人将定期采用投研联席会议的方式,在投研联席会议上,根据行业生命周期、流动性等定量分析指标以及行业竞争结构等方面的定性分析,并在不同的宏观环境和经济周期下对不同的指标设置不同的权重,以此对各行业的发展前景和投资价值进行评估、排序。根据评估结果,来决定如何进行行业轮动。
(三)股票投资策略
本基金将在景气的行业中根据企业成长的阶段特性,将股票进行分类;针对不同成长特性的股票,建立不同的分析标准,确立不同的关注点。对分类后的股票,本基金将从企业的业绩增长趋势、估值,现金分红等几方面综合评级,确定股票投资组合。
本基金股票投资采用备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。在二级库的股票投资组合构建上,本基金采取如下的分析体系及构建原则:
1、价值与成长相结合的股票投资评级体系
针对个股,我们从企业的业绩增长趋势、估值,现金分红等几方面进行评级。在此基础上,我们将按照一定的权重加总得出对该股票的综合评级。
2、股票投资组合的构建原则
根据投资程序,基金经理小组通过对个股价格趋势和市场时机的判断,选择优质上市公司进行最终的股票组合构建。当行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
(三)债券投资策略
在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。
本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。
(四)金融衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。
(2)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。根据有关规定,本基金投资权证遵循下述投资比例限制:
1、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
2、本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。
3、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
四、投资决策依据和投资程序
(一)投资决策依据
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。
(二)投资决策程序
1、投资决策委员会制定整体投资战略。
2、研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建股票备选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股决策支持;固定收益部债券研究小组提供债券研究支持。
3、基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,根据投研联席会议的决议,结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。
4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
5、根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易部执行。
6、中央交易部按相关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组。
7、监察稽核部的绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险,定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:50%×沪深300指数+50%×中证全债指数。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
第十一部分 基金投资组合报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月4日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)期末基金资产配置组合
金额单位:人民币元
■
(二)期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
(三) 期末基金投资前十名股票明细
金额单位:人民币元
■
(四)按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
(五) 债券投资前五名组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
(六) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
2. 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时,通过卖出股指期货对冲市场下行风险,降低系统风险损失,提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。
(七)投资组合报告附注
1.本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。
2.报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
3.本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
4.其他资产构成
单位:人民币元
■
5.本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。
6.本报告期内本基金未主动或被动持有权证投资。
7.本报告期本基金未持有资产支持证券。
8. 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2013年12月31日。
1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
■
注:1、业绩比较基准: 50%×沪深300指数+50%×中证全债指数。
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
2.本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年9月11日至2013年12月31日)
■
注:1、本基金合同生效日为2013年9月11日,至披露时点不满一年。
2、本基金建仓期为六个月,建仓期结束时本基金资产配置比例符合合同规定。
第十三部分 基金的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用和银行账户维护费;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;《基金合同》生效前的相关费用;其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。
2、在“第四部分 基金托管人”部分,根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料进行更新。
4、在“第九部分 基金的投资”部分,更新了截至2013年12月31日的基金投资组合报告。
5、在“第十部分 基金的业绩”部分,更新了截至2013年12月31日的基金业绩。
6、根据最新公告,对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一四年四月二十四日
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 141,195,960.92 | 90.85 |
其中:股票 | 141,195,960.92 | 90.85 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,170,533.31 | 5.26 |
7 | 其他各项资产 | 6,056,320.31 | 3.90 |
8 | 合计 | 155,422,814.54 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 106,355,427.68 | 69.45 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,177,000.00 | 2.07 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 8,806,306.00 | 5.75 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 5,896,600.00 | 3.85 |
L | 租赁和商务服务业 | 4,144,000.00 | 2.71 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,515,000.00 | 2.30 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,301,627.24 | 6.07 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 141,195,960.92 | 92.20 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600594 | 益佰制药 | 420,020 | 13,701,052.40 | 8.95 |
2 | 002236 | 大华股份 | 260,028 | 10,629,944.64 | 6.94 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 204,910 | 8,007,882.80 | 5.23 |
4 | 000963 | 华东医药 | 155,011 | 7,130,506.00 | 4.66 |
5 | 300070 | 碧水源 | 170,036 | 6,969,775.64 | 4.55 |
6 | 000400 | 许继电气 | 210,000 | 6,528,900.00 | 4.26 |
7 | 600079 | 人福医药 | 225,000 | 6,378,750.00 | 4.17 |
8 | 600557 | 康缘药业 | 200,000 | 6,084,000.00 | 3.97 |
9 | 000333 | 美的集团 | 100,000 | 5,000,000.00 | 3.26 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 430,000 | 4,889,100.00 | 3.19 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 32,253.39 |
2 | 应收证券清算款 | 6,015,784.29 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,752.03 |
5 | 应收申购款 | 5,530.60 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 6,056,320.31 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 2.29% | 0.57% | -2.80% | 0.57% | 5.09% | 0.00% |
自基金合同生效起至今 | 2.80% | 0.52% | -3.90% | 0.57% | 6.70% | -0.05% |