（上接B146版）

（三）基金资产负债表

本基金2014年4月23日资产负债表如下：

资产：	期末余额
银行存款	240,468,656.42
结算备付金	6,687,821.83
存出保证金	87,626.35
交易性金融资产	630,288,166.92
其中：股票投资	-
基金投资	-
债券投资	630,288,166.92
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	87,096.97
应收利息	13,661,685.37
应收股利	-
应收申购款	-
其他资产	-
资产总计	891,281,053.86
负债：
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	187,100,000.00
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	309,436.19
应付托管费	88,410.34
应付销售服务费	221,025.84
应付交易费用	725.00
应交税费	-
应付利息	39,260.75
应付利润	-
其他负债	130,027.97
负债合计	187,888,886.09
所有者权益：
实收基金	684,640,965.82
未分配利润	18,751,201.95
所有者权益合计	703,392,167.77
负债和所有者权益总计	891,281,053.86

八、基金投资组合

截止到2014年4月23日，本基金的投资组合如下：

（一）基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	630,288,166.92	70.72
	其中：债券	630,288,166.92	70.72
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	247,156,478.25	27.73
6	其他各项资产	13,836,408.69	1.55
7	合计	891,281,053.86	100

（二）按行业分类的股票投资组合

本基金至2014年4月23日未持有股票。

（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

本基金至2014年4月23日未持有股票。

（四）按券种分类的债券投资组合

序号	债券类别	债券市值	市值占净值比
1	交易所国债投资	65,638,114.90	9.33%
2	银行间国债投资	48,670,000.00	6.92%
3	央行票据投资	-	0.00%
4	企业债券投资	455,868,052.02	64.81%
5	金融债券投资	-	0.00%
6	可转换债投资	-	0.00%
7	国家政策金融债券	19,862,000.00	2.82%
8	其他债券	40,250,000.00	5.72%
合计	债券投资合计	630,288,166.92	89.61%

（五）按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	市 值	市值占净值比
1	10107	21国债⑺	58,303,714.90	8.29%
2	130018	13附息国债18	48,670,000.00	6.92%
3	122620	12乌城投	24,577,500.00	3.49%
4	112059	11联化债	23,801,138.82	3.38%
5	122743	12华发集	20,800,000.00	2.96%

（六）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	87,626.35
2	应收证券清算款	87,096.97
3	应收股利	-
4	应收利息	13,661,685.37
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	13,836,408.69

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金截止2014年4月23日未持有可转债。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、重大事件揭示

本基金以下信息披露事项已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露，并已报送相关监管部门备案。

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	汇添富互利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站,深交所	2013-10-17
2	汇添富互利分级债券证券投资基金招募说明书	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站,深交所	2013-10-17
3	汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同摘要	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站,深交所	2013-10-17
4	汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同	管理人网站	2013-10-17
5	汇添富互利分级债券型证券投资基金托管协议	管理人网站	2013-10-17
6	汇添富互利分级债券型证券投资基金B类份额上网发售提示性公告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站,深交所	2013-10-21
7	关于汇添富互利分级债券型证券投资基金互利A类份额提前结束募集的公告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站,深交所	2013-11-02
8	汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站	2013-11-07
9	汇添富基金管理有限公司法定名称变更公告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站,深交所	2013-11-09
10	汇添富基金管理股份有限公司澄清公告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站	2013-11-19
11	汇添富基金管理股份有限公司关于分公司名称变更公告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站	2013-12-17
12	汇添富基金管理股份有限公司关于调整现金宝快速取现业务规则的公告	管理人网站	2014-01-01

13	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2013年年度资产净值的公告	管理人网站	2014-01-02
14	汇添富现金宝理财服务澄清公告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站	2014-02-25
15	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加太平洋证券为销售机构的公告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站,深交所	2014-03-07
16	汇添富基金管理股份有限公司关于客服中心变更办公地址的公告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站	2014-04-10
17	汇添富互利分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告	中国证券报,上海证券报,证券时报,管理人网站	2014-04-22

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

（二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。

十二、备查文件目录

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会核准汇添富互利分级债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富互利分级债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

汇添富基金管理股份有限公司

2014年4月25日