(上接B150版)
3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
4.报告期末按券种分类的债券投资组合
■
5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.投资组合报告附注
(1)根据2013年1月19日《河北常山生化药业股份有限公司关于董事短线交易公告》，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈曦于近期减持公司的股票后，由于误操作又买入了公司股票，出现了短线交易的情形。常山药业依据《中华人民共和国证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，陈曦本次短线交易没有实现正收益。常山药业表示，本次短线交易发生后，公司董事会已向陈曦进行了口头警告，陈曦已承诺包括上述短线交易股票在内的所有持有的股票在6个月内不再进行交易。本基金管理人认为河北常山生化药业股份有限公司的负面事件影响已经基本消化。本基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
根据环保部2013年8月29日发布的2012年度全国主要污染物总量减排情况考核结果，中石化未完成氮氧化物减排目标，自考核结果公布之日起，环保部暂停审批中石化两家集团公司除油品升级和节能减排项目之外的新、改、扩建炼化项目环评。中石化对此积极回应，其新闻发言人吕大鹏对外表示，中石化接受环保部的考核意见，服从处理决定，同时针对现有的问题和差距，进一步加大环保投入，督促并帮助有关问题企业加速整改，确保环境保护各项指标尽快达标。中石化董事长傅成玉也做出表态，要求把批评当动力，并带头作检讨。2013年7月，中石化总部已决定实施“碧水蓝天”环保专项行动，将在近三年，投资228.7亿元实施803个环保治理项目。目前，该专项行动已全面启动，并在受罚事件影响下提速，以期尽快实现减排目标。本基金管理人认为中国石化该负面事件影响已经基本消化。本基金管理人对上述债券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
根据2013年12月28日，TCL集团《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》，公司在2013年存在以下两个受处罚的事件：2013 年4月8日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对 TCL 集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2013】第13号）。根据该监管函：深圳证券交易所希望公司及全体董事吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。TCL集团表示，为规范公司治理，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，撤消翰林汇公司股份转让交易，将该项交易恢复原状，并进行了内部问责。TCL承诺以后将加强相关业务人员以及董事、监事、高管对《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的学习和培训，进一步提升规范运作的意识，确保公司各项工作规范、有序推进。
本基金管理人认为TCL集团负面事件影响已经基本消化。本基金管理人对上述债券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外，本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
(2)本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)其他资产的构成如下：
■
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。
■
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末基金前十名股票中未存在流通受限股票。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2013年12月31日。
(1)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
■
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
光大保德信新增长股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年9月14日至2013年12月31日）
■
注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（7）基金财产划拨支付的银行费用；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方式、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金管理费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述“1、基金费用的种类”中第（3）－（8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额列入当期基金费用，由基金托管人从基金资产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于会计师费、律师费、信息披露费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人与基金托管人可根据市场和基金发展情况磋商酌情降低基金管理费及基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。基金管理人最迟须于新的费率开始实施前2日在至少一种指定报刊和网站上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、认购费
本基金的认购费由申购人承担，不记入基金资产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用。本基金的面值为每份基金份额1.00元，采用金额认购的方式。本基金认购费率设置如下表所示：
■
2、申购费
本基金的申购费由申购人承担，不记入基金资产，用于基金的市场推广及销售等各项费用。本基金申购费率设置如下表所示：
■
3、赎回费
赎回费由赎回人承担，赎回费在扣除手续费及注册登记费后，余额部分全部归入基金资产，归入基金资产的赎回费比例为赎回费总额的25%。本基金赎回费率设置如下表所示：
■
注：赎回费的计算中1年指365个公历日。
4、转换费
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
1)转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
2)转换费用：
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）
如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；
基金在完成转换后不连续计算持有期；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
3)转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
5、经报中国证监会批准，基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率，并最迟于新费率开始实施前2日在至少一种指定报刊和网站上予以公告。如果调高申购或赎回费率，则须经基金份额持有人大会通过。
（三）其他费用
其他费用包括证券交易费用；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；基金合同生效后与基金相关的诉讼费用；按照国家有关规定可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额列入当期基金费用，由基金托管人从基金资产中支付。
十四、对招募说明书更新部分的说明
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下：
1.在“三、基金管理人”部分，根据实际情况对“（二）主要人员情况”进行了更新。
2.在“四、基金托管人”部分，根据实际情况对基金托管人信息进行了更新。
3.在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对 “（二）代销机构”的信息进行了更新。
4.在“八、基金份额的申购与赎回”部分，对“（三）申购与赎回的数额限制”“（十三）基金转换”中“销售机构”的相关信息进行了更新，“（十四）定期定额投资计划”中“销售机构”、“扣款金额”的信息进行了更新。
5.在“九、基金的投资”部分的，将“（十一）基金投资组合报告”，数据更新至2013年12月31日。
6.将“十、基金的业绩”数据更新至2013年12月31日。
7.在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，根据实际情况进行了更新。
8.在“二十二、其他应披露事项”，对2013年9月14日至2014年3月13日期间公司涉及的事项进行了披露。
光大保德信基金管理有限公司
2014年4月25日
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600079 | 人福医药 | 1,425,398 | 40,410,033.30 | 5.19 |
| 2 | 600741 | 华域汽车 | 3,398,646 | 34,462,270.44 | 4.43 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 2,500,000 | 32,675,000.00 | 4.20 |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 1,899,897 | 26,864,543.58 | 3.45 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 515,988 | 24,292,715.04 | 3.12 |
| 6 | 002078 | 太阳纸业 | 3,680,609 | 21,936,429.64 | 2.82 |
| 7 | 600166 | 福田汽车 | 4,294,425 | 21,901,567.50 | 2.81 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 430,000 | 21,500,000.00 | 2.76 |
| 9 | 300255 | 常山药业 | 789,282 | 20,923,865.82 | 2.69 |
| 10 | 601877 | 正泰电器 | 782,300 | 19,463,624.00 | 2.50 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 25,311,000.00 | 3.25 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,170,000.00 | 2.59 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 16,424,600.00 | 2.11 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 61,905,600.00 | 7.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 260,000 | 25,311,000.00 | 3.25 |
| 2 | 041356001 | 13TCL集CP001 | 200,000 | 20,170,000.00 | 2.59 |
| 3 | 110023 | 民生转债 | 80,000 | 7,722,400.00 | 0.99 |
| 4 | 110015 | 石化转债 | 70,000 | 6,675,200.00 | 0.86 |
| 5 | 113002 | 工行转债 | 20,000 | 2,027,000.00 | 0.26 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 305,018.96 |
| 2 | 应收证券清算款 | 5,261,041.14 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,334,811.23 |
| 5 | 应收申购款 | 22,520.53 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,923,391.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110023 | 民生转债 | 7,722,400.00 | 0.99 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 6,675,200.00 | 0.86 |
| 3 | 113002 | 工行转债 | 2,027,000.00 | 0.26 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2006.9.14-2006.12.31 | 38.26% | 1.18% | 44.38% | 1.05% | -6.12% | 0.13% |
| 2007.1.1-2007.12.31 | 153.96% | 2.07% | 90.79% | 1.67% | 63.17% | 0.40% |
| 2008.1.1-2008.12.31 | -56.51% | 2.72% | -54.67% | 2.28% | -1.84% | 0.44% |
| 2009.1.1-2009.12.31 | 89.52% | 1.71% | 65.83% | 1.59% | 23.69% | 0.12% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | -1.78% | 1.47% | -5.08% | 1.23% | -3.30% | 0.24% |
| 2011.1.1-2011.12.31 | -24.15% | 1.13% | -19.18% | 0.97% | -4.97% | 0.16% |
| 2012.1.1-2012.12.31 | 2.47% | 1.10% | 8.77% | 1.03% | -6.30% | 0.07% |
| 2013.1.1-2013.12.31 | 7.97% | 1.13% | -5.12% | 1.04% | 13.09% | 0.09% |
| 自基金合同生效起至今 | 138.54% | 1.71% | 63.93% | 1.47% | 74.61% | 0.24% |
| 认购金额（含认购费） | 认购费率 |
| 50万元以下 | 1.0% |
| 50万元（含50万元）到500万元 | 0.6% |
| 500万元（含500万元）以上 | 每笔交易1000元 |
| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
| 50万元以下 | 1.5% |
| 50万元（含50万元）到500万元 | 0.9% |
| 500万元（含500万元）以上 | 每笔交易1000元 |
| 持有期 | 赎回费率 |
| 1年以内 | 0.5% |
| 1年（含1年）至2年 | 0.2% |
| 2年（含2年）及以上 | 0% |