（上接B33版）

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

8.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

8.2本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。

8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.4 其他各项资产构成

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8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2014年3月31日，所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）交银理财21天债券A

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注：1．本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2．本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

（2）交银理财21天债券B

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注：1．本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金分类日为起始日的运作周期。

2．本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年11月5日至2014年3月31日）

（1）交银理财21天债券A

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注：图示日期为2012年11月5日至2014年3月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

（2）交银理财21天债券B

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注：图示日期为2013年1月9日至2014年3月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用和银行账户维护费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.27%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

（3）上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金不收取申购费用。

（2）赎回费

本基金不收取赎回费用。

（3）销售服务费

本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金A 类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提，本基金B 类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计提。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为某类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

（4）网上直销的有关费率

本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台行”）办理开户和本基金的申购、赎回业务。本基金通过网上直销交易平台申购、赎回不收取费用。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金的单笔最低金额为1000元（含）。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

（5）基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或收费方式。如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“托管协议的内容摘要”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载相关内容截止日。

“三、基金管理人”部分

1、“(一)基金管理人概况”

更新相关信息。

2、“(二)主要成员情况”

“1、基金管理人董事会成员”

更新董事会成员信息。

“2、基金管理人监事会成员”

更新监事会成员信息。

“4、本基金基金经理”

更新基金经理信息。

“5、投资决策委员会成员”

更新投资决策委员会成员信息。

“四、基金托管人”部分

更新了基金托管人相关内容。

“五、相关服务机构” 部分

1、“（一）基金份额销售机构”

“1、直销机构”

更新直销机构的相关信息。

“2、代销机构”

更新代销机构的相关信息。

2、“（四）审计基金财产的会计师事务所”

更新审计基金财产的会计师事务所相关信息。

“九、基金份额的申购与赎回” 部分

“（一）基金份额的申购与赎回”

“1、直销机构”

更新直销机构的相关信息。

“十、基金的投资” 部分

更新“（十一）基金投资组合报告”,数据截止到2014年3月31日。

“十一、基金的业绩” 部分

更新基金的业绩，数据截止到2014年3月31日。

“二十一、托管协议的内容摘要”部分

更新相关信息。

“二十二、对基金份额持有人的服务”部分

更新相关表述。

“二十三、其他应披露事项”部分

更新了本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一四年六月十九日

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0024%
报告期内偏离度的最低值	0.0000%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0001%

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	6,403,716.66
3	应收利息	93,193.92
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	6,496,910.58

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.1948%	0.0027%	0.3329%	0.0000%	0.8619%	0.0027%
2013年度	4.1106%	0.0054%	1.3500%	0.0000%	2.7606%	0.0054%
2012年度（自基金合同生效日起至2012年12月31日）	0.5644%	0.0049%	0.2108%	0.0000%	0.3536%	0.0049%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.1905%	0.0038%	0.3329%	0.0000%	0.8576%	0.0038%
2013年度(自基金分类日起2013年12月31日)	4.2610%	0.0046%	1.3204%	0.0000%	2.9406%	0.0046%