13日，沪深300指数探底回升，收于2358.90点，微涨1.85点，成交量小幅回升。期指IF1408合约收盘报2358.8点，较前一交易日上涨0.2点，本周五为该合约的最后交易日，主力合约正在逐步移到8月合约。股指期货全天成交95.2万手，较前一交易日增加21.6万手，持仓量减少1210手至17.7万手。当日上午公布的7月份新增信贷和M2增速均大幅回落且低于预期，引起市场对于流动性的担忧，股指快速回落。而午后公布的经济数据基本符合预期，特别是房地产投资增速下行放缓，股指相应企稳回升。基本面和流动性保持平稳，预计股指深幅调整的可能性较小。

  13日，国债期货主力合约TF1409收盘报93.008元，涨0.226元，成交2746手；TF1412合约报93.612元，涨0.274元，成交2510手；TF1503合约报94.046元，涨0.23元，成交5手。在资金面相对宽松的情况下，对国债期货中线依旧看多。

  13日，看涨期权主力合约IO1408-C-2300下跌0.5点，成交10677手，成交量较前一交易日减少，该合约开盘68点，盘中最高到80.5，收于67.3；次主力月份看涨期权主力合约IO1409-C-2350下跌3.7点，成交1222手。看跌期权主力合约IO1408-P-2250上涨2.6点，成交1363手；次主力月份看跌期权合约IO1409-P-2000上涨4.1点，成交1012手。（申银万国期货研究所）

  2014-8-13金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1408	554012	48351	2367.0	2358.8	2355.8
IF1409	375581	106907	2374.6	2368.4	2364.2
IF1412	17769	17938	2389.0	2381.6	2376.2
IF1503	4715	3589	2413.8	2397.0	2392.0

5年期国债期货行情

TF1409	2746	3221	92.788	93.008	92.986
TF1412	2510	4842	93.268	93.612	93.572
TF1503	5	24	93.864	94.046	94.038

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	收盘价	涨跌	成交量	成交额	持仓量
IO1408-C-2300	67.3	-0.5	10,677	61,820,690	11,503
IO1408-C-2350	28.2	1.0	4,347	10,061,960	6,726
IO1408-C-2200	157.1	-1.4	1,280	19,475,320	8,471
IO1409-C-2350	69.2	-3.7	1,222	8,305,460	1,893
IO1410-C-2550	31.5	3.3	111	401,840	189
IO1412-C-2500	38.5	2.2	73	277,870	10,949
IO1503-C-1900	525.3	-18	65	3,493,880	140
IO1408-P-2250	4.0	2.6	1,363	186,250	5,735
IO1408-P-2300	6.7	-1.8	1,163	758,940	6,125
IO1408-P-2350	17.4	-1.9	845	1,521,260	2,731
IO1409-P-2000	4.4	4.1	1,012	332,620	8,009
IO1410-P-2350	88.5	10.3	88	819,330	60
IO1412-P-2000	12.4	-5.7	136	24,440	7,750
IO1503-P-2400	190.0	113.4	26	498,500	27

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）