（上接B67版）
图1 基金投资流程图
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九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。
十、基金的风险收益特征
货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2014年第2季度报告。所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合
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2、报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4、报告期末债券投资组合
（1）按债券品种分类的债券投资组合
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（2）基金投资前十名债券明细
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5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明：基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
2、本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
3、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
4、本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5、其他资产的构成
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6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表：
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十三、费用概览
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金的销售服务费按基金资产净值的0.25%年费率计算，销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
若遇不可抗力致使无法按时支付上述基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的，顺延至最近可支付日支付。
证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费率为零。
（2）赎回费
本基金的赎回费率为零。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金2014年2月19日公布的《天治天得利货币市场基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“基金管理人”中，对基金管理人董事、监事、经理层成员、本基金基金经理、投资决策委员会成员进行了更新。
2、在“基金托管人”中，对基金托管人的基本情况、基金托管业务经营情况等信息进行了更新。
3、在“相关服务机构”中，更新了有关代销机构的相关信息。
4、在“基金的投资”中，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在“基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
6、在“其他应披露事项”中，列出了自2014年1月6日至2014年7月5日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。
天治基金管理有限公司
2014年8月15日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 固定收益投资 | 180,211,183.67 | 49.51 |
| 其中：债券 | 180,211,183.67 | 49.51 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 80,000,720.00 | 21.98 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,305,147.82 | 26.18 |
| 4 | 其他各项资产 | 8,501,159.88 | 2.34 |
| 5 | 合计 | 364,018,211.37 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 0.54 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 8,074,875.96 | 2.27 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 123 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 123 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 15 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 35.54 | 2.27 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 19.41 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 8.44 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | - | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 36.65 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 100.04 | 2.27 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 100,185,942.30 | 28.19 |
| 其中：政策性金融债 | 100,185,942.30 | 28.19 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 80,025,241.37 | 22.52 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 180,211,183.67 | 50.71 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 140204 | 14国开04 | 500,000 | 50,220,006.43 | 14.13 |
| 2 | 130418 | 13农发18 | 500,000 | 49,965,935.87 | 14.06 |
| 3 | 041462023 | 14华谊兄弟CP001 | 200,000 | 20,000,799.18 | 5.63 |
| 4 | 041452015 | 14核风电CP001 | 200,000 | 20,000,540.72 | 5.63 |
| 5 | 041454010 | 14洋河CP001 | 100,000 | 10,023,552.98 | 2.82 |
| 6 | 041459045 | 14武汉商联CP001 | 100,000 | 10,000,149.60 | 2.81 |
| 7 | 041460058 | 14鲁商CP002 | 100,000 | 10,000,145.19 | 2.81 |
| 8 | 041461009 | 14悦达CP001 | 100,000 | 10,000,053.70 | 2.81 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1149% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0306% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0553% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | |
| 2 | 应收证券清算款 | |
| 3 | 应收利息 | 3,825,813.40 |
| 4 | 应收申购款 | 4,675,346.48 |
| 5 | 其他应收款 | |
| 6 | 待摊费用 | |
| 7 | 其他 | |
| 8 | 合计 | 8,501,159.88 |
| 阶段 | 净值 增长率（1） | 净值增长率 标准差（2） | 业绩比较基准 收益率（3） | 业绩比较基准 收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 2006年7月5日- 2006年12月31日 | 0.9511% | 0.0011% | 0.8699% | 0.0002% | 0.0812% | 0.0009% |
| 2007年1月1日- 2007年12月31日 | 2.7535% | 0.0054% | 2.4441% | 0.0017% | 0.3094% | 0.0037% |
| 2008年1月1日- 2008年12月31日 | 3.3773% | 0.0093% | 3.4340% | 0.0011% | -0.0567% | 0.0082% |
| 2009年1月1日- 2009年12月31日 | 1.6628% | 0.0066% | 1.9800% | 0.0000% | -0.3172% | 0.0066% |
| 2010年1月1日- 2010年12月31日 | 2.2722% | 0.0088% | 2.0289% | 0.0003% | 0.2433% | 0.0085% |
| 2011年1月1日- 2011年12月31日 | 3.6367% | 0.0053% | 3.0748% | 0.0007% | 0.5619% | 0.0046% |
| 2012年1月1日- 2012年12月31日 | 4.2650% | 0.0067% | 3.0447% | 0.0007% | 1.2203% | 0.0060% |
| 2013年1月1日- 2013年12月31日 | 3.9808% | 0.0039% | 2.8000% | 0.0000% | 1.1808% | 0.0039% |
| 2014年1月1日- 2014年6月30日 | 2.2515% | 0.0026% | 1.3885% | 0.0000% | 0.8630% | 0.0026% |