农银汇理中证500指数证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

农银汇理中证500指数证券投资基金

2014-08-25 来源：上海证券报

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即06月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年11月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008 年3 月18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。

截止2014年6月30日，公司现管理21 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理14天理财债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0319%，日均偏离度为0.0183%%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）替代股票的影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长2.05%，同期业绩比较基准收益率为2.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期本基金不需分配利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2014年上半年度，基金托管人在农银汇理中证500指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2014年上半年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证500指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2014年上半年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证500指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年06月30日，基金份额净值1.0565元，基金份额总额102,820,783.95份。

6.2 利润表

会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______施卫______ ______杜明华______ ____于意____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2011]第1207号《关于核准农银汇理中证500指数证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集711,073,400.42元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第453号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》于2011年11月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为711,358,644.30份基金份额，其中认购资金利息折合285,243.88份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：中证500指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的90％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－10％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比较基准为：95％×中证500指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率。

根据《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成立6个月内达到基金合同规定的比例限制。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理中证500指数证券投资基金投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

对基金取得的股票股息、红利收入，要求基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.9.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

6.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2014年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.10 利润分配情况

6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.11 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读灯在于农银汇理基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8 其他重大事件

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农银汇理基金管理有限公司

2014年8月25日

基金名称农银汇理中证500指数证券投资基金
基金简称农银中证500指数
基金主代码 660011
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月29日
基金管理人农银汇理基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,820,783.95份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为95％×中证500指数＋5％×同期银行活期存款利率。
风险收益特征本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称农银汇理基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名翟爱东王涛
联系电话 021-61095588 95559
电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com t_wang@bankcomm.com
客户服务电话 021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金半年度报告备置地点上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层

3.1.1 期间数据和指标报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )
本期已实现收益 5,286,355.95
本期利润 4,125,445.64
加权平均基金份额本期利润 0.0355
本期加权平均净值利润率 3.40%
本期基金份额净值增长率 2.05%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配利润 5,810,660.23
期末可供分配基金份额利润 0.0565
期末基金资产净值 108,631,444.18
期末基金份额净值 1.0565
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2014年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 5.65%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 2.54% 0.91% 2.38% 0.93% 0.16% -0.02%
过去三个月 2.58% 1.00% 2.11% 1.01% 0.47% -0.01%
过去六个月 2.05% 1.18% 2.43% 1.19% -0.38% -0.01%
过去一年 19.34% 1.25% 20.26% 1.26% -0.92% -0.01%
自基金合同生效起至今 5.65% 1.26% 0.59% 1.39% 5.06% -0.13%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
宋永安本基金经理 2014年2月10日 - 6 硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。
张惟本基金经理，公司投资副总监 2011年11月29日 2014年2月10日 12 CFA，FRM，金融学硕士，具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监。

资产本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 695,268.33 32,028.19
结算备付金 898,890.93 1,995,608.45
存出保证金 45,328.54 22,822.53
交易性金融资产 107,694,125.26 137,324,990.16
其中：股票投资 103,188,725.26 131,354,390.16
基金投资 - -
债券投资 4,505,400.00 5,970,600.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 549,217.33 187,081.75
应收利息 144,076.55 115,075.28
应收股利 - -
应收申购款 6,983.38 8,444.59
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 110,033,890.32 139,686,050.95
负债和所有者权益本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 809,512.23 253,355.91
应付管理人报酬 66,162.89 90,135.22
应付托管费 13,232.55 18,027.03
应付销售服务费 - -
应付交易费用 69,068.73 62,151.67
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 444,469.74 430,095.13
负债合计 1,402,446.14 853,764.96
所有者权益：
实收基金 102,820,783.95 134,100,832.32
未分配利润 5,810,660.23 4,731,453.67
所有者权益合计 108,631,444.18 138,832,285.99
负债和所有者权益总计 110,033,890.32 139,686,050.95

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 5,207,996.39 7,083,693.41
1.利息收入 88,643.72 145,090.24
其中：存款利息收入 16,171.11 39,150.28
债券利息收入 72,472.61 105,939.96
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,174,477.56 491,964.14
其中：股票投资收益 5,430,375.94 -712,106.49
基金投资收益 - -
债券投资收益 36,500.00 -3,460.92
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 707,601.62 1,207,531.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,160,910.31 6,373,877.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 105,785.42 72,761.07
减：二、费用 1,082,550.75 1,507,468.07
1．管理人报酬 452,676.35 842,094.46
2．托管费 90,535.23 168,418.87
3．销售服务费 - -
4．交易费用 282,877.98 242,398.47
5．利息支出 3,534.76 1,614.84
其中：卖出回购金融资产支出 3,534.76 1,614.84
6．其他费用 252,926.43 252,941.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,125,445.64 5,576,225.34
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,125,445.64 5,576,225.34

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 134,100,832.32 4,731,453.67 138,832,285.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,125,445.64 4,125,445.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-31,280,048.37 -3,046,239.08 -34,326,287.45
其中：1.基金申购款 81,767,894.64 4,569,045.37 86,336,940.01
2.基金赎回款 -113,047,943.01 -7,615,284.45 -120,663,227.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 102,820,783.95 5,810,660.23 108,631,444.18
项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 262,416,437.83 -27,696,934.52 234,719,503.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,576,225.34 5,576,225.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-72,524,780.09 336,967.61 -72,187,812.48
其中：1.基金申购款 23,429,420.44 -1,075,064.12 22,354,356.32
2.基金赎回款 -95,954,200.53 1,412,031.73 -94,542,168.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 189,891,657.74 -21,783,741.57 168,107,916.17

关联方名称与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司本基金管理人
交通银行股份有限公司本基金托管人

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 452,676.35 842,094.46
其中：支付销售机构的客户维护费 203,388.87 382,116.92

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 90,535.23 168,418.87

关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 695,268.33 4,221.60 483,389.72 7,477.78

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
002252 上海莱士 2014年6月13日公告重大事项 63.30 - - 9,680 336,757.15 612,744.00 -
600418 江淮汽车 2014年4月14日公告重大事项 10.20 2014年7月11日 11.22 52,000 389,642.84 530,400.00 -
002340 格林美 2014年6月26日公告重大事项 11.19 2014年7月24日 11.77 30,080 294,472.64 336,595.20 -
000762 西藏矿业 2014年4月29日公告重大事项 10.54 2014年7月28日 11.59 30,100 414,051.23 317,254.00 -
600490 鹏欣资源 2014年4月1日公告重大事项 6.11 2014年7月15日 6.11 46,070 280,029.89 281,487.70 -
002167 东方锆业 2014年1月2日公告重大事项 11.39 2014年7月1日 11.10 23,800 237,880.65 271,082.00 -
601012 隆基股份 2014年6月19日公告重大事项 15.50 2014年7月1日 15.60 17,300 235,761.52 268,150.00 -
600755 厦门国贸 2014年6月27日公告重大事项 4.85 2014年7月7日 4.74 50,600 243,670.21 245,410.00 -
600685 广船国际 2014年4月8日公告重大事项 17.13 - - 14,290 237,984.99 244,787.70 -
000612 焦作万方 2014年4月3日公告重大事项 6.08 - - 38,146 203,838.54 231,927.68 -
600059 古越龙山 2014年6月30日公告重大事项 7.97 2014年7月1日 7.83 26,950 249,818.37 214,791.50 -
600582 天地科技 2014年6月26日公告重大事项 7.97 - - 26,400 241,166.44 210,408.00 -
002638 勤上光电 2014年6月10日公告重大事项 14.15 2014年7月15日 14.75 14,800 183,528.75 209,420.00 -
600757 长江传媒 2014年6月17日公告重大事项 8.85 - - 19,800 140,303.17 175,230.00 -
600864 哈投股份 2014年4月11日公告重大事项 8.68 2014年7月15日 8.30 19,090 136,991.85 165,701.20 -
600260 凯乐科技 2014年6月9日公告重大事项 6.59 - - 23,700 201,220.85 156,183.00 -
000852 江钻股份 2014年5月28日公告重大事项 15.80 - - 9,200 129,255.33 145,360.00 -
002635 安洁科技 2014年6月30日公告重大事项 31.99 2014年8月5日 35.19 3,878 156,239.77 124,057.22 -
600850 华东电脑 2014年4月4日公告重大事项 19.56 2014年7月11日 21.52 6,300 131,232.31 123,228.00 -
601777 力帆股份 2014年6月24日公告重大事项 6.39 2014年7月8日 6.70 16,500 118,942.86 105,435.00 -
600507 方大特钢 2014年6月30日公告重大事项 3.16 2014年7月2日 3.03 28,300 101,724.15 89,428.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 103,188,725.26 93.78
其中：股票 103,188,725.26 93.78
2 固定收益投资 4,505,400.00 4.09
其中：债券 4,505,400.00 4.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,594,159.26 1.45
7 其他各项资产 745,605.80 0.68
8 合计 110,033,890.32 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,865,311.67 1.72
B 采矿业 3,230,447.64 2.97
C 制造业 62,870,456.17 57.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,439,615.60 2.25
E 建筑业 2,789,573.93 2.57
F 批发和零售业 6,838,952.17 6.30
G 交通运输、仓储和邮政业 2,882,693.22 2.65
H 住宿和餐饮业 159,177.00 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,244,040.34 4.83
J 金融业 1,640,157.68 1.51
K 房地产业 7,482,712.84 6.89
L 租赁和商务服务业 1,586,087.10 1.46
M 科学研究和技术服务业 415,833.75 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 948,819.82 0.87
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,014,480.00 0.93
S 综合 687,120.33 0.63
合计 102,095,479.26 93.98

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,093,246.00 1.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,093,246.00 1.01

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 26,659 783,774.60 0.72
2 600587 新华医疗 7,456 555,844.80 0.51
3 002190 成飞集成 9,310 549,290.00 0.51
4 600557 康缘药业 18,793 539,359.10 0.50
5 600418 江淮汽车 52,000 530,400.00 0.49
6 000559 万向钱潮 51,540 529,831.20 0.49
7 600879 航天电子 44,930 529,275.40 0.49
8 000998 隆平高科 18,750 515,250.00 0.47
9 600312 平高电气 36,900 514,386.00 0.47
10 002022 科华生物 21,200 488,660.00 0.45

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 002252 上海莱士 9,680 612,744.00 0.56
2 002167 东方锆业 23,800 271,082.00 0.25
3 002638 勤上光电 14,800 209,420.00 0.19

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002266 浙富控股 722,749.98 0.52
2 600201 金宇集团 491,871.00 0.35
3 601099 太平洋 470,181.00 0.34
4 600398 海澜之家 451,840.70 0.33
5 600594 益佰制药 421,514.00 0.30
6 600694 大商股份 421,196.00 0.30
7 600967 北方创业 409,150.00 0.29
8 002252 上海莱士 405,850.11 0.29
9 600811 东方集团 385,322.00 0.28
10 600499 科达洁能 380,494.45 0.27
11 600175 美都控股 362,341.00 0.26
12 600388 龙净环保 351,149.00 0.25
13 601929 吉视传媒 341,849.00 0.25
14 600432 吉恩镍业 332,931.00 0.24
15 002008 大族激光 332,266.00 0.24
16 002465 海格通信 324,103.00 0.23
17 600557 康缘药业 323,878.38 0.23
18 002005 德豪润达 303,214.00 0.22
19 600312 平高电气 288,849.50 0.21
20 600759 正和股份 285,003.00 0.21

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002008 大族激光 1,222,655.96 0.88
2 600594 益佰制药 1,157,060.59 0.83
3 600499 科达洁能 1,128,876.67 0.81
4 601929 吉视传媒 1,113,844.58 0.80
5 002465 海格通信 1,071,960.32 0.77
6 600388 龙净环保 996,915.37 0.72
7 002400 省广股份 977,561.62 0.70
8 600880 博瑞传播 843,262.00 0.61
9 002410 广联达 824,306.61 0.59
10 002292 奥飞动漫 704,770.49 0.51
11 600717 天津港 698,656.48 0.50
12 000413 东旭光电 576,355.91 0.42
13 002429 兆驰股份 546,584.66 0.39
14 600570 恒生电子 512,322.00 0.37
15 600557 康缘药业 493,135.70 0.36
16 600138 中青旅 476,455.64 0.34
17 002252 上海莱士 466,456.80 0.34
18 601216 内蒙君正 459,968.91 0.33
19 002470 金正大 436,799.42 0.31
20 600770 综艺股份 431,367.47 0.31

买入股票成本（成交）总额 70,810,822.91
卖出股票收入（成交）总额 103,262,003.44

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,505,400.00 4.15
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,505,400.00 4.15

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 019314 13国债14 30,000 3,000,900.00 2.76
2 019322 13国债22 15,000 1,504,500.00 1.38

序号名称金额
1 存出保证金 45,328.54
2 应收证券清算款 549,217.33
3 应收股利 -
4 应收利息 144,076.55
5 应收申购款 6,983.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 745,605.80

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600418 江淮汽车 530,400.00 0.49 公告重大事项

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002252 上海莱士 612,744.00 0.56 公告重大事项
2 002167 东方锆业 271,082.00 0.25 公告重大事项
3 002638 勤上光电 209,420.00 0.19 公告重大事项

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
6,375 16,128.75 1,648,607.20 1.60% 101,172,176.75 98.40%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0

基金合同生效日（2011年11月29日）基金份额总额 711,358,644.30
本报告期期初基金份额总额 134,100,832.32
本报告期基金总申购份额 81,767,894.64
减:本报告期基金总赎回份额 113,047,943.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 102,820,783.95

报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2014年3月5日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，许红波不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 173,957,071.95 100.00% 158,372.61 100.00% -
高华证券 2 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
国信证券 5,515,350.00 100.00% 25,100,000.00 100.00% - -
高华证券 - - - - - -

序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1 农银中证500基金基金经理变更公告中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2014年2月11日

2014年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2014年8月25日

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