2014年半年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
华夏兴和混合型证券投资基金由兴和证券投资基金转型而成。依据2014年5月14日中国证监会《关于兴和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]239号），基金份额持有人大会决议生效。自2014年5月30日（原基金兴和终止上市日）起，原《兴和证券投资基金基金合同》失效，《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“华夏兴和混合型证券投资基金”。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
华夏兴和混合型证券投资基金报告期自2014年5月30日起至2014年6月30日止，原兴和证券投资基金报告期自2014年1月1日起至2014年5月29日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 华夏兴和混合型证券投资基金
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2.1.2 原兴和证券投资基金
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2.2 基金产品说明
2.1.1 华夏兴和混合型证券投资基金
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2.1.2 原兴和证券投资基金
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
2.4.1 华夏兴和混合型证券投资基金
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2.4.2 原兴和证券投资基金
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③自2014年5月30日起，由《兴和证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》生效。
3.2基金净值表现
3.2.1 华夏兴和混合型证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏兴和混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年5月30日至2014年6月30日）
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注：①自2014年5月30日起，原兴和证券投资基金转型为华夏兴和混合型证券投资基金。
②根据华夏兴和混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。
3.2.2 原兴和证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：原兴和证券投资基金未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
原兴和证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（1999年7月14日至2014年5月29日）
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注：原兴和证券投资基金未规定业绩比较基准。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2014年上半年，在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获年度“金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获6个单项奖；在《上海证券报》主办的“第十一届中国金基金奖”评选中，华夏基金荣获“金基金·TOP公司大奖”，所管理的基金荣获5个单项奖，为获奖最多的基金公司；在《证券时报》主办的“2013年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013年度十大明星基金公司奖”，所管理的基金荣获3个单项奖。
在客户服务方面，上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户资金管理便利性：（1）华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务，方便投资者进行现金管理；（2）华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见，且可见即可用，提高投资者的交易效率；（3）在华夏基金微信公众服务平台增加扫码绑定功能，投资者扫码即可开通基金的微信交易和微信查询，提高投资者使用的便利性。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于2014年2月22日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整兴和证券投资基金基金经理的公告》，刘振华先生不再担任本基金基金经理。
④根据本基金管理人于2014年3月18日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘兴和证券投资基金基金经理的公告》，增聘林峰先生为本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年，在宏观数据疲弱、政策放松不断加码以及新股发行、人民币贬值、房地产惜贷、个别信用风险事件等因素的影响下，股票市场区间震荡，总体波动幅度很低，并延续了2013年的结构分化局面。
报告期内，本基金调整了结构，降低了仓位。1季度，本基金结合市场风格转换做了较大调整，对于组合中的积极投资部分，减持了几乎所有创业板股票以及缺乏弹性的大盘蓝筹股，重点布局符合经济转型方向的中低估值、中高业绩增长的中盘成长股。2季度，本基金由封闭式基金转型为开放式基金，本基金对组合中的指数投资部分进行清仓，股票仓位保持在低水平，同时，进一步优化组合，少量参与了创业板股票的反弹行情。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金转型前，截至2014年5月29日，华夏兴和封闭基金份额净值为0.9284元，2014年1月1日至2014年5月29日期间华夏兴和封闭基金份额净值增长率为-3.94%，同期上证综指下跌3.56%，深证成指下跌9.61%。本基金转型后，截至2014年6月30日，华夏兴和混合基金份额净值为1.009元，2014年5月30日至6月30日期间华夏兴和混合基金份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准增长率为0.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，政策放松的效果将逐渐显现，宏观经济将逐步企稳，但政策意图是“只托不举”，一旦宏观经济企稳，政策放松力度就会骤减。对股市而言，拟施行的沪港通是积极因素，而创业板放开再融资则是负面因素，市场仍将处于存量资金博弈状态，整体性机会仍未到来。市场将有结构性机会，但也存在局部风险。沪深300估值合理，而小盘股尤其创业板股票估值较高，随着企业中报及下半年业绩不达预期，可能面临“戴维斯双杀效应”的风险。
下半年，本基金将聚焦“转型”这个大主题，在传统经济转型过程中寻找受益于“改革”和“创新”的成长股，主要投资中盘成长股，回避高估值伪成长小盘股，结合沪港通项目精选大盘蓝筹股。在仓位控制上以逆向操作为主，趋势投资为辅。行业方面，重点关注风电、高铁、节能环保、新能源汽车等受宏观经济影响较小的拐点行业，旅游业等消费行业，轻工行业中的包装子行业等类消费行业，房地产、有色金属等早周期行业，并关注京津冀协同发展的主题投资。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 华夏兴和混合型证券投资基金
6.1.1 资产负债表
会计主体：华夏兴和混合型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
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注：①自2014年5月30日起，由《兴和证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》生效。
②报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.009元，基金份额总额3,049,712,611.25份。
6.1.2 利润表
会计主体：华夏兴和混合型证券投资基金
本报告期：2014年5月30日（基金合同生效日）至2014年6月30日
单位：人民币元
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6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏兴和混合型证券投资基金
本报告期：2014年5月30日（基金合同生效日）至2014年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1.1至6.1.4财务报表由下列负责人签署：
杨明辉 崔雁巍 崔雁巍
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.1.4 报表附注
6.1.4.1 重要会计政策和会计估计
6.1.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.1.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.1.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.1.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.1.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.1.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.1.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.1.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.1.4.1.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
6.1.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
6.1.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.1.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.1.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.1.4.3 关联方关系
6.1.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.1.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：①根据华夏基金管理有限公司于2014年2月12日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例62.2%）、山东省农村经济开发投资公司（比例10%）、POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例10%）、青岛海鹏科技投资有限公司（出资比例10%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例7.8%）。
②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.1.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.1.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.1.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
6.1.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.1.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
■
6.1.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.1.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.1.4.4.2 关联方报酬
6.1.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.1.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.1.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.1.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.1.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
6.1.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.1.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.1.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.1.4.5 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.1.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
6.1.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元
■
6.1.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.1.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.1.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.1.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.1.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.1.4.6.2各层级金融工具公允价值
截至2014年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为1,035,096,380.17元，第二层级的余额为522,850,000.00元，第三层级的余额为0元。
6.1.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
6.1.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。
6.2 原兴和证券投资基金
6.2.1资产负债表
会计主体：原兴和证券投资基金
报告截止日：2014年5月29日
单位：人民币元
■
注：①自2014年5月30日起，由《兴和证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》生效。
②报告截止日2014年5月29日，基金份额净值0.9284元，基金份额总额3,000,000,000份。
6.2.2 利润表
会计主体：原兴和证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年5月29日
单位：人民币元
■
6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：原兴和证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年5月29日
单位：人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.2.1至6.2.4财务报表由下列负责人签署：
杨明辉 崔雁巍 崔雁巍
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.2.4 报表附注
6.2.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.2.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.2.4.3 关联方关系
6.2.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.2.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：①根据华夏基金管理有限公司于2014年2月12日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例62.2%）、山东省农村经济开发投资公司（比例10%）、POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例10%）、青岛海鹏科技投资有限公司（出资比例10%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例7.8%）。
②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.2.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.2.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.2.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
6.2.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.2.4.4.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.2.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.2.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.2.4.4.2 关联方报酬
6.2.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20％，超出部分不计提基金管理费。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.25% / 当年天数。
6.2.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.2.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.2.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.2.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
6.2.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.2.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.2.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.2.4.5 期末（2014年5月29日）本基金持有的流通受限证券
6.2.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.2.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
6.2.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.2.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年5月29日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.2.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年5月29日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.2.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.2.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.2.4.6.2各层级金融工具公允价值
截至2014年5月29日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为1,805,646,168.41元，第二层级的余额为480,256,000.00元，第三层级的余额为0元。（截至2013年12月31日止：第一层级的余额为2,116,034,706.14元，第二层级的余额为504,874,000.00元，第三层级的余额为0元。）
6.2.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。
6.2.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1华夏兴和混合型证券投资基金
（报告期末为2014年6月30日，报告期间为2014年5月30日至2014年6月30日）
7.1.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.1.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.1.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.1.11.1本期国债期货投资策略
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.1.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.1.12投资组合报告附注
7.1.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.1.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.1.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.2原兴和证券投资基金
（报告期末为2014年5月29日，报告期间为2014年1月1日至2014年5月29日）
7.2.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.2.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.2.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.2.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
（下转131版）
| 基金简称 | 华夏兴和混合 |
| 基金主代码 | 519918 |
| 交易代码 | 519918 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014年5月30日 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,049,712,611.25份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金简称 | 华夏兴和封闭 |
| 场内简称 | 基金兴和 |
| 基金主代码 | 500018 |
| 交易代码 | 500018 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 1999年7月14日 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,000,000,000份 |
| 基金合同存续期 | 15年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 1999年7月30日 |
| 投资目标 | 通过深入研究，发掘经济发展过程中受益于内需增长的优质公司，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对市场趋势的判断，结合各类资产的风险收益水平，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并适时进行动态调整。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 投资目标 | 通过运用指数化投资方法和积极的投资运作，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率（以中证100指数为参考），谋求基金资产长期增值。 |
| 投资策略 | 本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收益。 |
| 业绩比较基准 | 本基金未规定业绩比较基准。 |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华夏基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露 负责人 | 姓名 | 崔雁巍 | 田青 |
| 联系电话 | 400-818-6666 | 010-67595096 | |
| 电子邮箱 | service@ChinaAMC.com | tianqing1.zh@ccb.com | |
| 客户服务电话 | 400-818-6666 | 010-67595096 | |
| 传真 | 010-63136700 | 010-66275853 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.ChinaAMC.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.ChinaAMC.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 转型后 报告期（2014年5月30日至2014年6月30日） | 报告期（2014年1月1日至 2014年5月29日） |
| 本期已实现收益 | -133,494,492.56 | 63,925,646.93 |
| 本期利润 | 16,544,338.26 | -114,348,899.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055 | -0.0381 |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.60% | -3.94% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 报告期末（2014年6月30日） | 报告期末（2014年5月29日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0722 | -0.0716 |
| 期末基金资产净值 | 3,075,699,637.60 | 2,785,268,554.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.009 | 0.9284 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.60% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.21% | -0.20% |
| 自基金转型起至今 | 0.60% | 0.34% | 0.45% | 0.53% | 0.15% | -0.19% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.36% | 0.61% | - | - | - | - |
| 过去三个月 | -2.99% | 1.17% | - | - | - | - |
| 过去六个月 | -7.06% | 1.42% | - | - | - | - |
| 过去一年 | -8.35% | 1.59% | - | - | - | - |
| 过去三年 | -8.94% | 1.85% | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至转型前 | 290.74% | 2.47% | - | - | - | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业 年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 林峰 | 本基金的基金经理 | 2014-5-30 | - | 13年 | 复旦大学经济学硕士。曾任西部证券投资经理，中国人民保险公司投资管理部、中国人保资产管理股份有限公司投资经理，中国人寿资产管理有限公司投资经理等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等。2014年3月17日至2014年5月29日期间，任本基金转型前的兴和证券投资基金基金经理。 |
| 彭一博 | 本基金的基金经理 | 2014-5-30 | - | 6年 | 北京大学经济学硕士。2008年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理等。2012年1月12日至2014年5月29日期间，任本基金转型前的兴和证券投资基金基金经理。 |
| 刘振华 | 本基金的基金经理 | 2012-6-4 | 2014-2-21 | 14年 | 中国人民大学MBA。2000年9月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易员、研究员、风险管理部副总经理、交易总监等。2012年6月4日至2014年2月21日任本基金转型前的兴和证券投资基金基金经理。 |
| 资产 | 附注号 | 本期末 2014年6月30日 |
| 资产： | ||
| 银行存款 | 64,222,574.30 | |
| 结算备付金 | 7,142,129.06 | |
| 存出保证金 | 581,523.65 | |
| 交易性金融资产 | 1,557,946,380.17 | |
| 其中：股票投资 | 984,484,424.17 | |
| 基金投资 | - | |
| 债券投资 | 573,461,956.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 贵金属投资 | - | |
| 衍生金融资产 | - | |
| 买入返售金融资产 | 1,499,701,970.00 | |
| 应收证券清算款 | 515,980.19 | |
| 应收利息 | 10,234,112.25 | |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | - | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | 5,000.00 | |
| 资产总计 | 3,140,349,669.62 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2014年6月30日 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | 40,181,724.07 | |
| 应付赎回款 | - | |
| 应付管理人报酬 | 3,550,487.12 | |
| 应付托管费 | 591,747.86 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | 18,306,170.14 | |
| 应交税费 | 930,642.68 | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 1,089,260.15 | |
| 负债合计 | 64,650,032.02 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 3,296,005,684.58 | |
| 未分配利润 | -220,306,046.98 | |
| 所有者权益合计 | 3,075,699,637.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,140,349,669.62 |
| 项目 | 附注号 | 本期 2014年5月30日至2014年6月30日 |
| 一、收入 | 23,921,548.67 | |
| 1.利息收入 | 4,727,887.08 | |
| 其中：存款利息收入 | 383,932.15 | |
| 债券利息收入 | 2,047,308.46 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 2,296,646.47 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -130,845,403.48 | |
| 其中：股票投资收益 | -131,120,427.50 | |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | -1,266,805.26 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 贵金属投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | - | |
| 股利收益 | 1,541,829.28 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 150,038,830.82 | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 234.25 | |
| 减：二、费用 | 7,377,210.41 | |
| 1.管理人报酬 | 3,779,391.32 | |
| 2.托管费 | 629,898.56 | |
| 3.销售服务费 | - | |
| 4.交易费用 | 2,951,357.76 | |
| 5.利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 6.其他费用 | 16,562.77 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,544,338.26 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,544,338.26 |
| 项目 | 本期 2014年5月30日至2014年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | -214,731,445.91 | 2,785,268,554.09 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 16,544,338.26 | 16,544,338.26 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 296,005,684.58 | -22,118,939.33 | 273,886,745.25 |
| 其中：1.基金申购款 | 296,005,684.58 | -22,118,939.33 | 273,886,745.25 |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,296,005,684.58 | -220,306,046.98 | 3,075,699,637.60 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） | 基金托管人、基金销售机构 |
| 中信证券股份有限公司（“中信证券”） | 基金管理人的股东、基金销售机构 |
| 关联方名称 | 本期 2014年5月30日至2014年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 中信证券 | 659,632,633.81 | 39.28% |
| 关联方名称 | 本期 2014年5月30日至2014年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 中信证券 | 7,641,692.50 | 19.52% |
| 关联方名称 | 本期 2014年5月30日至2014年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量 的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额 的比例 | |
| 中信证券 | 600,529.74 | 39.28% | 608,381.09 | 3.32% |
| 项目 | 本期 2014年5月30日至2014年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 3,779,391.32 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 17,564.47 |
| 项目 | 本期 2014年5月30日至2014年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 629,898.56 |
| 项目 | 本期 2014年5月30日至2014年6月30日 |
| 基金合同生效日（2014年5月30日）持有的基金份额 | 165,089,737.00 |
| 期初持有的基金份额 | - |
| 期间申购/买入总份额 | - |
| 期间因拆分变动份额 | -12,335,032.00 |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 152,754,705.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 5.01% |
| 关联方名称 | 本期 2014年5月30日至2014年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行活期存款 | 64,222,574.30 | 372,560.03 |
| 6.1.4.5.1.1受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：股） | 期末成本 总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 603168 | 莎普爱思 | 2014-06-24 | 2014-07-02 | 新发流通受限 | 21.85 | 21.85 | 9,892 | 216,140.20 | 216,140.20 | - |
| 002727 | 一心堂 | 2014-06-25 | 2014-07-02 | 新发流通受限 | 12.20 | 12.20 | 34,975 | 426,695.00 | 426,695.00 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 期末估值单价 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 | 备注 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2014-04-14 | 筹划重大资产重组事项 | 10.20 | 2014-07-11 | 11.22 | 3,449,923 | 35,582,073.13 | 35,189,214.60 | - |
| 300323 | 华灿光电 | 2014-04-28 | 筹划重大资产重组事项 | 18.68 | 2014-07-28 | 11.21 | 487,684 | 9,217,826.22 | 9,109,937.12 | - |
| 000852 | 江钻股份 | 2014-05-28 | 筹划重大事项 | 15.80 | - | - | 317,742 | 5,914,658.42 | 5,020,323.60 | - |
| 000562 | 宏源证券 | 2013-10-31 | 筹划重大资产重组事项 | 8.22 | 2014-07-28 | 8.93 | 360,000 | 3,357,371.00 | 2,959,200.00 | - |
| 601669 | 中国电建 | 2014-05-13 | 筹划重大资产重组事项 | 2.79 | - | - | 1,000,000 | 3,578,627.96 | 2,790,000.00 | - |
| 002100 | 天康生物 | 2014-05-27 | 筹划重大资产重组事项 | 9.82 | - | - | 10,000 | 84,372.25 | 98,200.00 | - |
| 资产 | 附注号 | 本期末 2014年5月29日 | 上年度末 2013年12月31日 |
| 资产： | |||
| 银行存款 | 229,664,602.32 | 80,753,561.25 | |
| 结算备付金 | 8,355,400.40 | 1,577,657.60 | |
| 存出保证金 | 469,703.55 | 499,689.61 | |
| 交易性金融资产 | 2,285,902,168.41 | 2,620,908,706.14 | |
| 其中：股票投资 | 1,715,918,121.85 | 2,020,110,785.06 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 569,984,046.56 | 600,797,921.08 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 贵金属投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 240,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 应收证券清算款 | 27,701,001.60 | 43,806,135.44 | |
| 应收利息 | 16,514,755.44 | 13,308,804.20 | |
| 应收股利 | 127,964.60 | - | |
| 应收申购款 | - | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 资产总计 | 2,808,740,596.32 | 2,920,859,554.24 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2014年5月29日 | 上年度末 2013年12月31日 |
| 负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 2,752,555.44 | 3,100,056.99 | |
| 应付托管费 | 550,511.09 | 620,011.42 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 18,039,853.67 | 15,246,889.78 | |
| 应交税费 | 930,642.68 | 930,642.68 | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 1,198,479.35 | 1,344,500.00 | |
| 负债合计 | 23,472,042.23 | 21,242,100.87 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 未分配利润 | -214,731,445.91 | -100,382,546.63 | |
| 所有者权益合计 | 2,785,268,554.09 | 2,899,617,453.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,808,740,596.32 | 2,920,859,554.24 |
| 项目 | 附注号 | 本期 2014年1月1日至2014年5月29日 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 |
| 一、收入 | -91,148,262.81 | -27,522,494.55 | |
| 1.利息收入 | 13,886,588.66 | 12,250,687.01 | |
| 其中：存款利息收入 | 776,197.25 | 953,116.84 | |
| 债券利息收入 | 10,535,405.36 | 11,095,973.33 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 2,574,986.05 | 201,596.84 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 73,239,694.74 | -20,220,438.35 | |
| 其中：股票投资收益 | 62,674,965.51 | -41,792,283.79 | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | -111,725.57 | -1,054,067.07 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 贵金属投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | |
| 股利收益 | 10,676,454.80 | 22,625,912.51 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -178,274,546.21 | -19,552,743.21 | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 减：二、费用 | 23,200,636.47 | 28,982,014.69 | |
| 1.管理人报酬 | 14,559,523.55 | 17,948,113.05 | |
| 2.托管费 | 2,911,904.71 | 3,589,622.64 | |
| 3.销售服务费 | - | - | |
| 4.交易费用 | 5,511,838.06 | 6,932,221.67 | |
| 5.利息支出 | 9,504.44 | 300,351.06 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,504.44 | 300,351.06 | |
| 6.其他费用 | 207,865.71 | 211,706.27 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -114,348,899.28 | -56,504,509.24 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -114,348,899.28 | -56,504,509.24 |
| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年5月29日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | -100,382,546.63 | 2,899,617,453.37 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -114,348,899.28 | -114,348,899.28 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | -214,731,445.91 | 2,785,268,554.09 |
| 项目 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | -211,897,563.64 | 2,788,102,436.36 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -56,504,509.24 | -56,504,509.24 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | -268,402,072.88 | 2,731,597,927.12 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人 |
| 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） | 基金托管人 |
| 中信证券股份有限公司（“中信证券”） | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 2014年1月1日至 2014年5月29日 | 2013年1月1日至 2013年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 中信证券 | 8,624,212.74 | 0.24% | 751,625,221.47 | 16.67% |
| 关联方名称 | 本期 2014年1月1日至2014年5月29日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量 的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额 的比例 | |
| 中信证券 | 7,851.35 | 0.24% | 7,851.35 | 0.04% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量 的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额 的比例 | |
| 中信证券 | 684,277.99 | 16.80% | 684,277.99 | 3.69% |
| 项目 | 2014年1月1日至 2014年5月29日 | 2013年1月1日至 2013年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 14,559,523.55 | 17,948,113.05 |
| 项目 | 2014年1月1日至 2014年5月29日 | 2013年1月1日至 2013年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 2,911,904.71 | 3,589,622.64 |
| 项目 | 2014年1月1日至 2014年5月29日 | 2013年1月1日至 2013年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 165,089,737.00 | 165,089,737.00 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 165,089,737.00 | 165,089,737.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 5.50% | 5.50% |
| 关联方名称 | 2014年1月1日至 2014年5月29日 | 2013年1月1日至 2013年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行活期存款 | 229,664,602.32 | 729,744.23 | 156,409,791.51 | 913,787.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 期末估值单价 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 | 备注 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2014-04-14 | 筹划重大资产重组事项 | 10.20 | 2014-07-11 | 11.22 | 3,449,923 | 35,582,073.13 | 35,189,214.60 | - |
| 002063 | 远光软件 | 2014-03-11 | 筹划发行股份购买资产事项 | 21.25 | 2014-06-24 | 20.30 | 999,861 | 21,255,777.81 | 21,247,046.25 | - |
| 300323 | 华灿光电 | 2014-04-28 | 筹划重大资产重组事项 | 18.68 | 2014-07-28 | 11.21 | 487,684 | 9,217,826.22 | 9,109,937.12 | - |
| 000852 | 江钻股份 | 2014-05-28 | 筹划重大事项 | 15.80 | - | - | 317,742 | 5,914,658.42 | 5,020,323.60 | - |
| 000562 | 宏源证券 | 2013-10-31 | 筹划重大资产重组事项 | 8.22 | 2014-07-28 | 8.93 | 360,000 | 3,357,371.00 | 2,959,200.00 | - |
| 601669 | 中国电建 | 2014-05-13 | 筹划重大资产重组事项 | 2.79 | - | - | 1,000,000 | 3,578,627.96 | 2,790,000.00 | - |
| 002100 | 天康生物 | 2014-05-27 | 筹划重大资产重组事项 | 9.94 | - | - | 10,000 | 84,372.25 | 99,400.00 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 984,484,424.17 | 31.35 |
| 其中：股票 | 984,484,424.17 | 31.35 | |
| 2 | 固定收益投资 | 573,461,956.00 | 18.26 |
| 其中：债券 | 573,461,956.00 | 18.26 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 1,499,701,970.00 | 47.76 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,364,703.36 | 2.27 |
| 7 | 其他各项资产 | 11,336,616.09 | 0.36 |
| 8 | 合计 | 3,140,349,669.62 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 44,625,899.03 | 1.45 |
| B | 采矿业 | 58,373,591.35 | 1.90 |
| C | 制造业 | 498,031,144.59 | 16.19 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 2,790,000.00 | 0.09 |
| F | 批发和零售业 | 18,275,981.39 | 0.59 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,981,293.78 | 0.39 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,180,239.00 | 2.44 |
| J | 金融业 | 2,959,200.00 | 0.10 |
| K | 房地产业 | 163,325,126.12 | 5.31 |
| L | 租赁和商务服务业 | 56,120,090.40 | 1.82 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 52,821,858.51 | 1.72 |
| 合计 | 984,484,424.17 | 32.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600340 | 华夏幸福 | 3,602,873 | 90,684,313.41 | 2.95 |
| 2 | 300072 | 三聚环保 | 3,749,202 | 74,946,547.98 | 2.44 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 6,631,500 | 62,932,935.00 | 2.05 |
| 4 | 600048 | 保利地产 | 12,674,877 | 62,867,389.92 | 2.04 |
| 5 | 600138 | 中青旅 | 2,576,680 | 56,120,090.40 | 1.82 |
| 6 | 600149 | 廊坊发展 | 4,162,479 | 52,821,858.51 | 1.72 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 3,338,970 | 44,508,470.10 | 1.45 |
| 8 | 002701 | 奥瑞金 | 1,959,712 | 39,527,391.04 | 1.29 |
| 9 | 000988 | 华工科技 | 4,099,780 | 38,496,934.20 | 1.25 |
| 10 | 002501 | 利源精制 | 2,821,929 | 38,350,015.11 | 1.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600340 | 华夏幸福 | 55,156,929.94 | 1.79 |
| 2 | 600149 | 廊坊发展 | 49,905,886.11 | 1.62 |
| 3 | 600155 | 宝硕股份 | 34,996,086.92 | 1.14 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 20,723,880.43 | 0.67 |
| 5 | 300002 | 神州泰岳 | 20,041,789.89 | 0.65 |
| 6 | 600787 | 中储股份 | 19,457,428.58 | 0.63 |
| 7 | 600497 | 驰宏锌锗 | 18,282,615.10 | 0.59 |
| 8 | 000998 | 隆平高科 | 17,979,504.66 | 0.58 |
| 9 | 002416 | 爱施德 | 16,361,803.35 | 0.53 |
| 10 | 002553 | 南方轴承 | 15,960,980.54 | 0.52 |
| 11 | 002040 | 南京港 | 14,971,422.07 | 0.49 |
| 12 | 600279 | 重庆港九 | 14,971,026.26 | 0.49 |
| 13 | 600717 | 天津港 | 11,997,423.14 | 0.39 |
| 14 | 000060 | 中金岭南 | 11,501,948.92 | 0.37 |
| 15 | 601088 | 中国神华 | 11,001,635.66 | 0.36 |
| 16 | 600688 | 上海石化 | 10,275,769.02 | 0.33 |
| 17 | 002094 | 青岛金王 | 10,224,580.70 | 0.33 |
| 18 | 002146 | 荣盛发展 | 9,998,444.59 | 0.33 |
| 19 | 002063 | 远光软件 | 9,984,502.48 | 0.32 |
| 20 | 002501 | 利源精制 | 9,972,547.22 | 0.32 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 54,126,484.89 | 1.76 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 47,395,853.99 | 1.54 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 42,765,782.44 | 1.39 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 38,281,682.55 | 1.24 |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 36,889,949.02 | 1.20 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 33,249,785.51 | 1.08 |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 31,710,473.03 | 1.03 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 31,235,872.92 | 1.02 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 29,313,480.25 | 0.95 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 28,831,079.85 | 0.94 |
| 11 | 600837 | 海通证券 | 26,741,496.92 | 0.87 |
| 12 | 002415 | 海康威视 | 23,539,334.70 | 0.77 |
| 13 | 000002 | 万科A | 20,632,760.87 | 0.67 |
| 14 | 601328 | 交通银行 | 19,796,179.95 | 0.64 |
| 15 | 600787 | 中储股份 | 19,593,631.81 | 0.64 |
| 16 | 300002 | 神州泰岳 | 19,259,315.05 | 0.63 |
| 17 | 002040 | 南京港 | 18,959,811.58 | 0.62 |
| 18 | 000001 | 平安银行 | 18,339,444.19 | 0.60 |
| 19 | 000651 | 格力电器 | 17,849,375.73 | 0.58 |
| 20 | 601288 | 农业银行 | 17,779,248.70 | 0.58 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 466,673,346.09 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 1,213,258,067.23 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 50,605,632.00 | 1.65 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 522,850,000.00 | 17.00 |
| 其中：政策性金融债 | 522,850,000.00 | 17.00 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 6,324.00 | 0.00 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 573,461,956.00 | 18.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 120413 | 12农发13 | 1,600,000 | 149,264,000.00 | 4.85 |
| 2 | 120410 | 12农发10 | 1,000,000 | 94,080,000.00 | 3.06 |
| 3 | 100236 | 10国开36 | 900,000 | 90,198,000.00 | 2.93 |
| 4 | 140436 | 14农发36 | 700,000 | 70,112,000.00 | 2.28 |
| 5 | 010107 | 21国债(7) | 502,040 | 50,605,632.00 | 1.65 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 581,523.65 |
| 2 | 应收证券清算款 | 515,980.19 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 10,234,112.25 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | 5,000.00 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 11,336,616.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 6,324.00 | 0.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,715,918,121.85 | 61.09 |
| 其中：股票 | 1,715,918,121.85 | 61.09 | |
| 2 | 固定收益投资 | 569,984,046.56 | 20.29 |
| 其中：债券 | 569,984,046.56 | 20.29 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 240,000,000.00 | 8.54 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 238,020,002.72 | 8.47 |
| 7 | 其他各项资产 | 44,818,425.19 | 1.60 |
| 8 | 合计 | 2,808,740,596.32 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 51,121,133.75 | 1.84 |
| C | 制造业 | 315,126,224.42 | 11.31 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,590,631.06 | 1.06 |
| E | 建筑业 | 28,666,826.56 | 1.03 |
| F | 批发和零售业 | 7,638,800.00 | 0.27 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,708,505.20 | 0.71 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,594,077.52 | 0.56 |
| J | 金融业 | 368,449,189.93 | 13.23 |
| K | 房地产业 | 33,027,966.38 | 1.19 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,488,140.88 | 0.16 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 6,043,851.12 | 0.22 |
| 合计 | 879,455,346.82 | 31.58 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 15,643,250.18 | 0.56 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 463,890,838.75 | 16.66 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,426,929.12 | 1.13 |
| E | 建筑业 | 30,088,795.32 | 1.08 |
| F | 批发和零售业 | 19,806,235.72 | 0.71 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,091,468.48 | 0.36 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,621,957.55 | 2.36 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 144,803,881.51 | 5.20 |
| L | 租赁和商务服务业 | 55,089,418.40 | 1.98 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 836,462,775.03 | 30.03 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 1,363,059 | 54,495,098.82 | 1.96 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 6,377,260 | 47,319,269.20 | 1.70 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4,210,936 | 42,741,000.40 | 1.53 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 1,168,902 | 40,186,850.76 | 1.44 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 217,883 | 33,617,168.07 | 1.21 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 2,996,703 | 29,547,491.58 | 1.06 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 3,021,688 | 29,068,638.56 | 1.04 |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 2,901,917 | 26,784,693.91 | 0.96 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 1,301,260 | 23,383,642.20 | 0.84 |
| 10 | 000002 | 万科A | 2,473,756 | 21,125,876.24 | 0.76 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 13,874,877 | 70,761,872.70 | 2.54 |
| 2 | 300072 | 三聚环保 | 3,749,202 | 65,761,003.08 | 2.36 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 6,631,500 | 62,004,525.00 | 2.23 |
| 4 | 600138 | 中青旅 | 2,576,680 | 55,089,418.40 | 1.98 |
| 5 | 600406 | 国电南瑞 | 3,338,970 | 44,374,911.30 | 1.59 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 69,768,596.60 | 2.41 |
| 2 | 300072 | 三聚环保 | 68,019,326.54 | 2.35 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 59,268,582.10 | 2.04 |
| 4 | 600138 | 中青旅 | 52,398,662.84 | 1.81 |
| 5 | 600271 | 航天信息 | 51,567,210.80 | 1.78 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 48,815,744.16 | 1.68 |
| 7 | 600109 | 国金证券 | 47,574,182.43 | 1.64 |
| 8 | 600406 | 国电南瑞 | 45,471,662.54 | 1.57 |
| 9 | 600552 | 方兴科技 | 41,092,640.70 | 1.42 |
| 10 | 600135 | 乐凯胶片 | 41,060,909.53 | 1.42 |
| 11 | 002701 | 奥瑞金 | 40,336,106.60 | 1.39 |
| 12 | 600482 | 风帆股份 | 39,515,430.02 | 1.36 |
| 13 | 600522 | 中天科技 | 36,932,117.73 | 1.27 |
| 14 | 600418 | 江淮汽车 | 35,582,073.13 | 1.23 |
| 15 | 600787 | 中储股份 | 34,753,197.04 | 1.20 |
| 16 | 600729 | 重庆百货 | 33,955,755.37 | 1.17 |
| 17 | 600340 | 华夏幸福 | 33,894,183.27 | 1.17 |
| 18 | 002454 | 松芝股份 | 30,986,182.78 | 1.07 |
| 19 | 600674 | 川投能源 | 30,789,797.99 | 1.06 |
| 20 | 600240 | 华业地产 | 30,674,191.53 | 1.06 |
2014年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年八月二十五日