泰达宏利首选企业股票型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

2014-08-26 来源：上海证券报

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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本基金的业绩比较基准：90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率。

富时中国A200 指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200 只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。因此，本基金选择富时中国A200 指数衡量股票投资部分的业绩。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金在内的二十三只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年宏观环境整体仍处于寻底的过程，GDP增速处于金融危机以来的低位，二季度环比虽有所改善，但趋势仍没有逆转。工业增加值（季调环比）、用电量、物流等指标均显示经济处于较低的水平运行。好的迹象是货币环境有所改善，长、短期资金价格有所下降，一定程度上给市场带来积极影响，同时，政府财政政策的力度也在加大。

上半年A股市场整体仍呈结构性行情特点，主要指数涨跌幅度不大，上证指数跌3.2%，沪深300跌7%，但创业板指数上涨7.7%，尤其是创业板综合指数上涨达15.3%。市场追逐概念、小市值等的特征明显，这即所谓存量资金格局下各方博弈的无奈结果，虽可持续一时，但脱离基本面和常识的行为终究会被市场惩罚。

报告期内，本基金行业配置方面减持了传媒、信息技术，重点配置医疗器械及服务、消费、地产和汽车行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.1192元，本报告期份额净值增长率为-8.50%，同期业绩比较基准增长率为-7.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计下半年情况会有所改善。一方面，二季度货币层面的局部放松将逐渐在实体经济产生效应，经济的企稳有助于缓解市场过度悲观的情绪；同时，新股发行注册制的预期实施、沪港通的实行等，将一定程度上改变A股投资者过度追逐短期题材热点和小市值股票的行为，重新回到投资的本源上来。

下半年我们看好银行、地产、汽车、消费等低估值蓝筹股；从一个较长的时间周期考虑，我们看好医疗器械及服务、消费、油气开采服务及装备等行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金托管协议》的约定，对泰达宏利首选企业股票型证券投资基金管理人—泰达宏利基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的泰达宏利首选企业股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.1192元，基金份额总额767,557,810.98份。

6.2 利润表

会计主体：泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泰达宏利首选企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”，原泰达荷银首选企业股票型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]227号《关于同意泰达荷银首选企业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司(于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,538,826,891.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第176号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》于2006年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,540,342,977.42份基金份额，其中认购资金利息折合1,516,085.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利首选企业股票型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产占基金资产的80%-95%，债券资产占基金资产的5%-20%，权证占基金资产的0%-3%，资产支持证券占基金资产的0%-20%，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。本基金的业绩比较基准：富时中国A200 指数收益率×90%+同业存款利率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2014年8月26日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2014年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

表中“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

以上为本基金本报告期末持有的全部债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

(一)2014年上半年本基金无新增、撤销交易席位。

(二) 交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰达宏利基金管理有限公司

2014年8月26日

基金简称泰达宏利首选企业股票
基金主代码 162208
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年12月1日
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 767,557,810.98份
基金合同存续期不定期

投资目标集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期稳定的资本增值。
投资策略本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。
本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。
业绩比较基准 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率。
风险收益特征本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称泰达宏利基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈沛李芳菲
联系电话 010－66577808 010-66060069
电子邮箱 irm@mfcteda.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-69-88888 95599
传真 010－66577666 010-68121816

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )
本期已实现收益 46,225,749.35
本期利润 -91,668,405.50
加权平均基金份额本期利润 -0.1100
本期加权平均净值利润率 -9.54%
本期基金份额净值增长率 -8.50%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配利润 91,520,931.13
期末可供分配基金份额利润 0.1192
期末基金资产净值 859,078,742.11
期末基金份额净值 1.1192

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 2.74% 0.94% 0.43% 0.69% 2.31% 0.25%
过去三个月 1.45% 1.01% 1.12% 0.78% 0.33% 0.23%
过去六个月 -8.50% 1.22% -7.11% 0.92% -1.39% 0.30%
过去一年 -1.70% 1.51% -2.71% 1.05% 1.01% 0.46%
过去三年 1.14% 1.36% -25.87% 1.15% 27.01% 0.21%
自基金合同生效起至今 46.21% 1.67% 18.97% 1.70% 27.24% -0.03%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吴俊峰本基金基金经理 2013年7月24日 - 9 经济学硕士； 2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所，任研究员； 2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管等职务； 9年基金从业经验，具有基金从业资格。
陈桥宁本基金基金经理 2013年7月24日 - 9 经济学硕士； 1996年7月至2000年8月就职于中国石化石家庄炼油化工股份有限公司任助理工程师； 2003年6月至2004年6月就职于奇瑞汽车有限公司任经济师； 2004年7月至2005年2月就职于世华国际金融信息有限公司任分析师； 2005年3月至2007年4月就职于天相投资顾问有限公司任首席分析师； 2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、研究主管。 7年基金从业经验，9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

资产附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 22,238,482.45 5,636,397.55
结算备付金 2,027,915.41 564,263.77
存出保证金 472,496.70 450,571.15
交易性金融资产 6.4.7.2 819,944,315.41 997,608,209.18
其中：股票投资 769,976,315.41 937,886,209.18
基金投资 - -
债券投资 49,968,000.00 59,722,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 15,312,661.17 -
应收利息 6.4.7.5 1,711,684.87 1,254,275.36
应收股利 - -
应收申购款 7,216.10 100,016,959.98
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 861,714,772.11 1,105,530,676.99
负债和所有者权益附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 228,267.67 831,823.64
应付管理人报酬 1,044,157.56 1,261,988.29
应付托管费 174,026.25 210,331.37
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 970,269.74 805,094.66
应交税费 20,915.20 20,915.20
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 198,393.58 400,342.07
负债合计 2,636,030.00 3,530,495.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 767,557,810.98 900,880,954.69
未分配利润 6.4.7.10 91,520,931.13 201,119,227.07
所有者权益合计 859,078,742.11 1,102,000,181.76
负债和所有者权益总计 861,714,772.11 1,105,530,676.99

项目附注号本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 -79,042,957.26 164,339,563.72
1.利息收入 1,491,383.98 1,065,196.76
其中：存款利息收入 6.4.7.11 315,406.89 327,594.01
债券利息收入 1,166,977.09 737,602.75
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 9,000.00 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 57,212,070.75 79,706,072.40
其中：股票投资收益 6.4.7.12 48,683,833.38 74,843,212.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 396,906.90 998,040.55
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 8,131,330.47 3,864,819.28
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -137,894,154.85 83,501,016.87
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 147,742.86 67,277.69
减：二、费用 12,625,448.24 11,294,236.40
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,161,877.17 6,582,246.46
2．托管费 6.4.10.2.2 1,193,646.21 1,097,041.04
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 4,042,073.56 3,405,800.12
5．利息支出 19,353.44 238.82
其中：卖出回购金融资产支出 19,353.44 238.82
6．其他费用 6.4.7.20 208,497.86 208,909.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -91,668,405.50 153,045,327.32
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -91,668,405.50 153,045,327.32

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 900,880,954.69 201,119,227.07 1,102,000,181.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -91,668,405.50 -91,668,405.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-133,323,143.71 -17,929,890.44 -151,253,034.15
其中：1.基金申购款 6,884,672.65 1,156,770.02 8,041,442.67
2.基金赎回款 -140,207,816.36 -19,086,660.46 -159,294,476.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 767,557,810.98 91,520,931.13 859,078,742.11
项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 922,810,839.78 -40,702,772.56 882,108,067.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 153,045,327.32 153,045,327.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-124,590,684.44 -1,700,397.72 -126,291,082.16
其中：1.基金申购款 23,440,166.44 3,294,037.22 26,734,203.66
2.基金赎回款 -148,030,850.88 -4,994,434.94 -153,025,285.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 798,220,155.34 110,642,157.04 908,862,312.38

关联方名称与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,161,877.17 6,582,246.46
其中：支付销售机构的客户维护费 991,119.78 1,064,634.18

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,193,646.21 1,097,041.04

关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 22,238,482.45 292,004.23 63,513,391.31 305,528.46

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
300387 富邦股份 2014年6月26日 2014年7月2日新股流通受限 20.48 20.48 6,566 134,471.68 134,471.68 -
002727 一心堂 2014年6月25日 2014年7月2日新股流通受限 12.20 12.20 2,152 26,254.40 26,254.40 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
300318 博晖创新 2014年6月25日重大事项 21.39 - - 2,262,180 42,574,925.94 48,388,030.20 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 769,976,315.41 89.35
其中：股票 769,976,315.41 89.35
2 固定收益投资 49,968,000.00 5.80
其中：债券 49,968,000.00 5.80
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 24,266,397.86 2.82
7 其他各项资产 17,504,058.84 2.03
8 合计 861,714,772.11 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 560,655,972.45 65.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 15,267,366.32 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 73,032,437.71 8.50
J 金融业 - -
K 房地产业 69,292,440.43 8.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 51,728,098.50 6.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 769,976,315.41 89.63

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600315 上海家化 1,693,804 62,077,916.60 7.23
2 300003 乐普医疗 2,954,273 61,744,305.70 7.19
3 300070 碧水源 1,768,482 51,728,098.50 6.02
4 002353 杰瑞股份 1,239,030 49,870,957.50 5.81
5 000625 长安汽车 4,039,043 49,720,619.33 5.79
6 300318 博晖创新 2,262,180 48,388,030.20 5.63
7 600079 人福医药 1,511,850 45,128,722.50 5.25
8 600519 贵州茅台 316,628 44,954,843.44 5.23
9 600050 中国联通 12,955,157 41,845,157.11 4.87
10 000528 柳工 6,429,526 37,419,841.32 4.36

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000024 招商地产 69,153,550.74 6.28
2 600588 用友软件 60,072,263.69 5.45
3 000895 双汇发展 59,994,797.14 5.44
4 600315 上海家化 59,338,536.10 5.38
5 600585 海螺水泥 57,869,178.13 5.25
6 300003 乐普医疗 51,573,640.42 4.68
7 300318 博晖创新 47,542,075.91 4.31
8 600535 天士力 46,231,604.21 4.20
9 000671 阳光城 45,472,038.12 4.13
10 002146 荣盛发展 44,563,054.70 4.04
11 002236 大华股份 44,050,972.46 4.00
12 601166 兴业银行 43,938,253.65 3.99
13 600079 人福医药 42,880,637.16 3.89
14 600050 中国联通 41,488,918.42 3.76
15 600519 贵州茅台 40,662,317.03 3.69
16 000528 柳工 39,733,900.66 3.61
17 002285 世联行 37,938,884.49 3.44
18 600600 青岛啤酒 35,293,886.44 3.20
19 300070 碧水源 33,852,308.74 3.07
20 300337 银邦股份 33,476,833.32 3.04
21 300142 沃森生物 32,329,167.70 2.93
22 600187 国中水务 31,670,219.46 2.87
23 600767 运盛实业 28,936,320.71 2.63
24 002241 歌尔声学 28,468,163.64 2.58
25 002353 杰瑞股份 28,349,800.47 2.57
26 000625 长安汽车 25,091,877.44 2.28
27 000581 威孚高科 23,636,216.84 2.14
28 601318 中国平安 23,079,117.17 2.09
29 002292 奥飞动漫 22,776,454.83 2.07

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002065 东华软件 88,973,427.38 8.07
2 002450 康得新 79,137,860.99 7.18
3 002236 大华股份 73,297,145.71 6.65
4 600585 海螺水泥 72,562,946.49 6.58
5 002241 歌尔声学 62,520,637.61 5.67
6 000024 招商地产 61,924,569.56 5.62
7 300058 蓝色光标 58,239,512.68 5.28
8 601318 中国平安 55,343,974.74 5.02
9 000895 双汇发展 51,355,911.48 4.66
10 601166 兴业银行 43,060,179.38 3.91
11 600535 天士力 39,752,273.09 3.61
12 002410 广联达 38,959,913.40 3.54
13 600999 招商证券 38,086,982.37 3.46
14 600887 伊利股份 37,546,339.97 3.41
15 000538 云南白药 37,117,881.08 3.37
16 002285 世联行 36,613,987.17 3.32
17 300255 常山药业 35,767,882.02 3.25
18 002415 海康威视 35,069,464.99 3.18
19 600600 青岛啤酒 34,089,223.26 3.09
20 300212 易华录 33,985,763.87 3.08
21 600109 国金证券 33,634,512.64 3.05
22 002353 杰瑞股份 30,968,699.35 2.81
23 300070 碧水源 29,925,102.09 2.72
24 600559 老白干酒 28,356,433.56 2.57
25 600187 国中水务 25,365,609.70 2.30
26 600767 运盛实业 25,171,722.63 2.28
27 300146 汤臣倍健 24,699,967.45 2.24
28 000625 长安汽车 22,656,845.10 2.06

买入股票成本（成交）总额 1,274,202,998.03
卖出股票收入（成交）总额 1,352,590,106.49

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,008,000.00 4.66
其中：政策性金融债 40,008,000.00 4.66
4 企业债券 9,960,000.00 1.16
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 49,968,000.00 5.82

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 130236 13国开36 400,000 40,008,000.00 4.66
2 122770 11国网01 100,000 9,960,000.00 1.16

序号名称金额
1 存出保证金 472,496.70
2 应收证券清算款 15,312,661.17
3 应收股利 -
4 应收利息 1,711,684.87
5 应收申购款 7,216.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,504,058.84

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 300318 博晖创新 48,388,030.20 5.63 重大事项

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
37,978 20,210.59 91,392,999.97 11.91% 676,164,811.01 88.09%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,865.65 0.0005%

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0

基金合同生效日（ 2006年12月1日）基金份额总额 8,540,342,977.42
本报告期期初基金份额总额 900,880,954.69
本报告期基金总申购份额 6,884,672.65
减:本报告期基金总赎回份额 140,207,816.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 767,557,810.98

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

2、2014年6月20日，经本基金管理人股东会批准，本基金管理人独立董事由孔晓艳女士变更为杜英华女士。本变更事项已按规定向监管部门报备。
3、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期本基金无投资策略的变化。

本报告期本基金未更换会计师事务所。

本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 792,019,184.37 30.15% 721,055.35 30.15% -
长江证券 1 539,927,562.03 20.56% 491,550.11 20.56% -
齐鲁证券 1 463,392,245.85 17.64% 421,873.08 17.64% -
中信建投 2 241,504,794.17 9.19% 219,865.77 9.19% -
中信证券 1 142,260,314.53 5.42% 129,513.30 5.42% -
招商证券 1 136,963,052.53 5.21% 124,691.19 5.21% -
申银万国 1 121,902,453.38 4.64% 110,980.46 4.64% -
广州证券 1 112,644,316.40 4.29% 102,551.79 4.29% -
渤海证券 1 51,503,674.59 1.96% 46,888.63 1.96% -
国金证券 1 24,509,530.59 0.93% 22,313.16 0.93% -
长城证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
海通证券 - - - - - -
长江证券 9,176,003.88 23.43% - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - 28,000,000.00 100.00% - -
广州证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
兴业证券 29,985,466.84 76.57% - - - -
高华证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -

2014年6月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2014年8月26日

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