(上接B68版)
2.投资决策原则
合法合规、忠于客户、资产分离、保密、责任分离、谨慎投资、公平交易、严格控制、研究为先等。
3.投资决策机制
(1)投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,投资决策委员会对基金投资的所有重大问题进行决策。
(2)分管投资的副总经理全面负责公司的基金投资管理工作:指导投资研究团队的业务,推动投资研究部内部的沟通与互动,并协调投资研究团队与公司其他部门之间的关系;投资总监负责组织和协调基金投资和研究业务,监控对投资决策委员会所作投资决策的执行情况;研究总监负责管理研究部相关工作。
(3)基金经理依据相关法律、法规、基金合同和公司投资管理规章对日常投资管理负特定责任。基金经理还负责管理组合的流入/流出、向中央交易室下达投资指令并监控组合仓位。
4.投资决策程序
本基金的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策流程如下:
(1)投资决策委员会根据相关规定对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达给基金经理;
(2)基金经理根据投资决策委员会的要求,结合股票池及有关研究报告,负责制定具体的投资组合方案;
(3)根据有限授权原则,基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进入执行程序;超出基金经理授权权限但在投资总监授权权限范围内的,经投资总监审批后方可进入执行程序;超出投资总监授权权限的,须经投资决策委员会审批后方可进入执行程序;
(4)金融工程人员基于数量化的风险评估和控制系统对基金投资组合进行日常性的风险测量和业绩归因分析,定期向公司投资决策委员会和风险控制委员会出具相应的风险评估报告,在必要时提出调整投资组合的建议。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的投资品种,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人光大银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2014年第2季度报告,所载数据截至2014年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
(3)本期国债期货的投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的上市公司海南康芝药业股份有限公司(康芝药业,代码:300086)于2014年7月1日发布公告称其于2014年7月1日收到中国证券监督管理委员会海南监管局(以下简称"海南证监局")下发的《行政处罚决定书》(〔2014〕2 号)。《行政处罚决定书》表明,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条规定,海南证监局决定对康芝药业给予警告,并处35万元罚款。康芝药业被处罚原因为:(1)康芝药业子公司海南康芝药业营销有限公司(以下简称"康芝营销")2011年确认不符合收入确认原则的销售收入,虚增利润1,568,139.83元。(2)康芝药业子公司北京顺鑫祥云药业有限责任公司(以下简称"祥云药业")未确认的应计销售费用,虚增2011年和2012年利润分别为2,384,964.00元和2,307,903.00元。
本基金有关该股票的投资决策程序,符合法律法规和公司规章制度的规定。本基金经研究认为,以上处罚事项涉及金额较小,但在2011年公司处于业绩低谷,上述事项调减影响公司净利润由正为负,在公司业绩处于恢复期的2012年,上述调整对公司归属于母公司所有者的净利润占比为3.21%,占比较小。公司在2013年7月被立案调查后立即发布若干公告详细披露了以上情况,道歉并表示将严格按照调查结果、相关部门(含外审机构)的督导及专业意见,进行必要的会计差错更正,并严格履行信息披露义务。本基金经过认真研究,认为公司有主动改正错误的态度,且以上事项涉及金额较小,罚款金额也较小,不会显著影响公司未来的投资价值。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
(3)其他各项资产构成
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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年2月10日,基金业绩截止日2014年6月30日。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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数据来源:中欧基金 中证指数
2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年2月10日至2014年6月30日)
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数据来源:中欧基金 中证指数
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.基金上市费;
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费、托管费外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2014年3月26日刊登的《中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:
(一)“重要提示”部分
更新了本更新招募说明书所载内容的截止时间等内容。
(二)“二、释义”部分
更新了《运作办法》的释义。
(三)“三、基金管理人”部分
1、更新了基金管理人的联系人及股权结构的信息;
2、更新了董事会成员、监事会成员和公司高级管理人员的信息;
3、更新了公司投资决策委员会成员的信息。
(四)“四、基金托管人”的部分
更新了基金托管人的基本信息。
(五)“五、相关服务机构”部分
1、更新了直销机构的联系人信息;
2、更新了代销机构的基本信息;
3、更新了会计师事务所名称。
(六)“十二、基金的投资”部分
1、更新了“(四)投资决策”的内容;
2、更新了“(十)基金投资组合报告” 的内容,数据截至2014年6月30日。
(七)“十三、基金的业绩”部分
更新了整章的信息,包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,数据截至2014年6月30日。
(八) “二十五、其他应披露事项”部分
更新了本期涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自2014年2月10日至2014年8月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
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上述内容仅为摘要,须与本基金《更新招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2014年9月23日
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,127,071,415.39 | 90.11 |
其中:股票 | 1,127,071,415.39 | 90.11 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 35,025,000.00 | 2.80 |
其中:债券 | 35,025,000.00 | 2.80 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 1.60 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,680,805.41 | 5.25 |
7 | 其他各项资产 | 3,036,459.59 | 0.24 |
8 | 合计 | 1,250,813,680.39 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 57,640,488.76 | 4.70 |
B | 采矿业 | 3,532,975.04 | 0.29 |
C | 制造业 | 820,700,368.72 | 66.93 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,318,146.00 | 1.49 |
E | 建筑业 | 24,939,267.77 | 2.03 |
F | 批发和零售业 | 48,024,318.14 | 3.92 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,523,955.54 | 1.59 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,370,659.40 | 7.61 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 5,209,600.00 | 0.42 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,863,027.20 | 0.40 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 26,156,108.82 | 2.13 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,792,500.00 | 0.39 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,127,071,415.39 | 91.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300017 | 网宿科技 | 250,564 | 15,985,983.20 | 1.30 |
2 | 300121 | 阳谷华泰 | 1,600,000 | 14,448,000.00 | 1.18 |
3 | 300134 | 大富科技 | 374,902 | 13,946,354.40 | 1.14 |
4 | 002065 | 东华软件 | 686,904 | 13,820,508.48 | 1.13 |
5 | 000413 | 东旭光电 | 1,839,706 | 13,797,795.00 | 1.13 |
6 | 300050 | 世纪鼎利 | 755,610 | 13,434,745.80 | 1.10 |
7 | 300086 | 康芝药业 | 974,971 | 13,171,858.21 | 1.07 |
8 | 000625 | 长安汽车 | 1,069,903 | 13,170,505.93 | 1.07 |
9 | 300136 | 信维通信 | 485,790 | 13,082,324.70 | 1.07 |
10 | 300224 | 正海磁材 | 564,639 | 13,020,575.34 | 1.06 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 35,025,000.00 | 2.86 |
其中:政策性金融债 | 35,025,000.00 | 2.86 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 35,025,000.00 | 2.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130243 | 13国开43 | 200,000 | 20,022,000.00 | 1.63 |
2 | 130236 | 13国开36 | 150,000 | 15,003,000.00 | 1.22 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,164,564.64 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,184,886.32 |
5 | 应收申购款 | 656,761.55 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | 30,247.08 |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 3,036,459.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例(%) | 流通受限情况 说明 |
1 | 300050 | 世纪鼎利 | 13,434,745.80 | 1.10 | 重大资产重组 |
阶段 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
2011.02.10—2011.12.31 | -17.70% | 1.13% | -16.07% | 0.95% | -1.63% | 0.18% |
2012.01.01-2012.12.31 | 16.95% | 1.19% | 6.94% | 0.96% | 10.01% | 0.23% |
2013.01.01-2013.12.31 | 20.42% | 1.23% | -5.64% | 1.05% | 26.06% | 0.18% |
2014.01.01—2014.06.30 | 6.82% | 1.27% | -3.92% | 0.78% | 10.74% | 0.49% |
2011.2.10—2014.06.30 | 23.81% | 1.20% | -18.63% | 0.96% | 42.44% | 0.24% |
序号 | 事项名称 | 披露日期 |
1 | 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)2013年半年度报告(正文) | 2013.8.28 |
2 | 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)2013年半年度报告(摘要) | 2013.8.28 |
3 | 中欧基金管理有限公司关于设立子公司的公告 | 2013.9.13 |
4 | 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2013年第2号) | 2013.9.23 |
5 | 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2013年第2号) | 2013.9.23 |
6 | 中欧基金管理有限公司关于副总经理离任的公告 | 2013.10.19 |
7 | 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)2013年第3季度报告 | 2013.10.25 |
8 | 中欧基金管理有限公司关于新任董事长的公告 | 2013.12.07 |
9 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有 “恒宝股份”股票估值方法的公告 | 2013.12.20 |
10 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与光大银行开展的基金电子渠道定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2013.12.31 |
11 | 中欧基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | 2014.1.1 |
12 | 中欧基金管理有限公司关于公司从业人员在深圳中欧盛世资本管理有限公司兼职情况的公告 | 2014.1.4 |
13 | 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告 | 2014.1.21 |