(上接25版)
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
单位：人民币元
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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末无可转换债券投资。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2014年3月5日，基金合同生效以来（截至2014年6月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：
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注：本基金基金合同生效日为2014年3月5日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：（2014 年3月5日至2014 年6 月30 日）
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注：1、本基金基金合同于2014 年3月5日生效。
2、本基金基金合同生效日为2014年3月5日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2014年3月5日至2014年6月30日。
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.25 %÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了有关信息。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、投资决策委员会人员名单及简历等相关信息。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了相关信息。
4、在“五、相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新，更新了律师事务所等信息。
5、更新了“七、基金合同的生效”相关内容。
6、在“九、基金的投资”部分，更新了截至2014年6月30日的基金投资组合报告。
7、增加“十、 基金的业绩”部分，更新了截至2014年6月30日的基金业绩。
8、根据公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 4,555,960.20 | 4.01 |
| 2 | 央行票据 | － | － |
| 3 | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 中期票据 | － | － |
| 7 | 可转债 | － | － |
| 8 | 其他 | － | － |
| 9 | 合计 | 4,555,960.20 | 4.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 019314 | 13国债14 | 43,340 | 4,335,300.20 | 3.82 |
| 2 | 019322 | 13国债22 | 2,200 | 220,660.00 | 0.19 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 107,144.58 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,377,718.91 |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 161,384.20 |
| 5 | 应收申购款 | － |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 3,646,247.69 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2014年03月05日-2014年06月30日 | 1.85% | 0.58% | 0.38% | 0.49% | 1.47% | 0.09% |