2014年第2号
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准华宝兴业中证100指数证券投资基金募集的批复》(证监许可［2009］754号)的核准，进行募集。基金合同于2009年9月29日正式生效。
基金管理人保证《华宝兴业中证100指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。
本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，经基金托管人审核，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。
本招募说明书摘要所载内容截止日为2014年9月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日，数据未经审计。
一、《基金合同》生效日期
本基金自2009年8月26日到2009年9月25日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2009年9月29日生效。
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：郑安国
总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）
成立日期：2003年3月7日
注册资本：1.5亿元
电话：021－38505888
传真：021－38505777
联系人：韩东霞
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理，中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。
Lionel PAQUIN先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。
Alexandre Werno先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。
张群先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任北京科技大学经济管理学院（现东凌经济管理学院）教授、院长。现任北京科技大学东凌经济管理学院教授、学术委员会副主席，管理科学研究所所长。
罗飞先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。
江岩女士，独立董事，法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团公司法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现任北京竞天公诚律师事务所律师。
2、监事会成员
Anne MARION-BOUCHACOURT女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业务副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。
贾璐女士，监事，硕士研究生，高级工程师。曾任宝钢自动化部组干科主办，宝钢国贸公司人事部人才开发室主任，宝钢国际公司人力资源部部长、组织部部长，宝钢资源（国际）公司总经理助理。现任华宝投资公司副总经理，宝钢集团金融系统党委副书记。
贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司营运副总监。
3、总经理及其他高级管理人员
郑安国先生，董事长，简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。
Alexandre Werno先生，常务副总经理，简历同上。
任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理，现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任公司副总经理。
刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
徐林明先生，复旦大学经济学硕士，FRM，证券从业经历12年，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。2009年9月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理，2010年2月起任量化投资部总经理，2010年4月兼任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
陈建华先生，硕士，证券从业经历13年，曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理，兼任华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金经理助理，2012年12月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
任志强先生，副总经理、投资总监。
郭鹏飞先生，投资副总监、国内投资部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
刘自强先生，投资副总监、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。
王智慧先生，助理投资总监、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。
邵喆阳先生，助理投资总监、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业生态中国股票型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为：
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产；
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
(5)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。
针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。
（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。
（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。
（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
（1）内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，保证内部控制制度的有效执行。
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行。
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场开发等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。
（2）内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
（3）督察长制度
公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4）监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
三、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%，保持同业领先。
中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日，中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
（1）直销柜台
本公司在上海开设直销柜台。
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：郑安国
直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302
直销柜台传真：021-50499663、50988055
网址：www.fsfund.com
（2）直销e网金
投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。
2、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人：田国立
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（3）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（4）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址： www.95599.cn
（5）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
联系电话：0755－83198888
公司网址： www.cmbchina.com
客户服务电话： 95555
（7）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系电话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人：杨成茜
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（8）中信银行股份有限公司
法定代表人：常振明
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
24小时客户服务热线：95558
网址：bank.ecitic.com
（9）平安银行股份有限公司
地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人： 孙建一
联系人：张莉
联系电话：021-38637673
传真电话：021-50979507
客户服务电话：95511-3
公司网址: bank.pingan.com
（10）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：中国?上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：高天、姚磊
电话：021-61618888
传真：021－63604196
客户服务热线：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（11）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
网址：http://www.cib.com.cn
客户服务电话：95561 或拨打各城市营业网点咨询电话
（12）江苏银行股份有限公司
住所：南京市洪武北路55号
法定代表人：黄志伟
网址：www.jsbchina.cn
客户服务电话：96098，40086-96098
（13）渤海银行股份有限公司
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
网址：www.cbhb.com.cn
客户服务电话：400 888 8811
（14）华夏银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（15）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海浦东新区商城路618号
法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺
服务热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（16）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
联系人： 刘晨、李芳芳
电话：021－22169999
传真：021－22169134
客户服务热线：95525、4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（17）海通证券股份有限公司
注册地址：上海淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
服务热线：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人：李笑鸣
公司网址：www.htsec.com
（18）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：400-8888-888
电话：010-66568450
联系人：宋明
公司网址：www.chinastock.com.cn
（19）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
电话：400-8888-108(免长途费)
联系人：权唐
公司网址：www.csc108.com
（20）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111、95565
公司网址：www.newone.com.cn
（21）广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
（22）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务热线：95579或4008-888-999
公司客服网址：www.95579.com
（23）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
网址：http://www.dwzq.com.cn
(24) 华泰证券股份有限公司
住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025－57038523
传真：025－84579763
联系人：彭长泉
公司网址： www.htsc.com.cn
客户服务热线：95597
(25) 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人：储晓明
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.sywg.com
（26）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；
法定代表人：谢永林
联系人:郑舒丽
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
公司网址: http://www.pingan.com
（27）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座）
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
客户服务电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（28）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（29）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
电话：0591-38162212
联系人：黄英
客户服务热线：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（30）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
客户服务电话：95548
公司网址：www.bigsun.com.cn
（31）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
电话：0755－82130833
传真：0755-82133952
客户服务热线：95536
国信证券网站：www.guosen.com.cn
（32）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户咨询电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（33）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人：陈林
邮政编码：200120
客服热线：400-820-9898，021-38929908
总部总机电话：021-68777222
传真：021-68777822
公司网站： http://www.cnhbstock.com
（34）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话
网址：www.bocichina.com
传真：021-50372474
（35）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：0471-4972343
网址：www.cnht.com.cn
（36）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83515567
客户服务热线： 0755-33680000、400 6666 888
公司网址：www.cgws.com
（37）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
联系人：胡天彤
电话：022-28451709
传真：022-28451958
客户服务电话： 4006515988
网址：http://www.bhzq.com
（38）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层
法定代表人: 龙增来
联系电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人：刘毅
客服电话：400 600 8008、95532
网址：www.china-invs.cn
（39）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥寿春路179号
法人代表：凤良志
客户服务热线：4008888777或95578
公司网址：www.gyzq.com.cn
（40）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
法定代表人： 牛冠兴
联系电话：0755-82558323
传真：0755-82558355
联系人：余江
客服电话：4008-001-001
公司网址：www.essence.com.cn
（41）中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
基金代销业务联系人：罗春蓉 、陈曦、康楠
联系电话：010-65051166
传真：010-65058065
(42)民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：余政
联系人：赵明
联系电话：010-85127622
联系传真：010-85127917
网址：www.mszq.com
客户服务电话：4006198888
（43）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（44）华福证券有限责任公司
地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326（福建省外请加拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（45）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（46）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张背北
电话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（47）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（48）东兴证券股份有限公司
公司名称：东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
基金销售联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
公司网站：www.dxzq.net.cn
公司客户服务电话：400-8888-993
（49）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：杨树财
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客服电话：4006000686
网址：www.nesc.cn
（50）德邦证券有限责任公司
名称：德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
邮政编码：200122
注册资本：16.9亿元人民币
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
联系电话：862168761616-8507
传真：862168767981
（51）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：李工
公司电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
网址：www.hazq.com
客户服务电话： 96518（安徽）、400-80-96518（全国）
（52）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
电话：021-53519888
传真：021-53519888
网址：www.962518.com
客户服务电话：4008918918、021-962518
（53）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com
（54）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（55）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：王宜四
联系人：戴蕾
联系电话：0791-86768681
客服电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（56）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
联系人：郭熠
联系电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客户服务电话：400-666-1618、95573
公司网址：www.i618.com.cn
（57）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011
传真：021-68596919
客服热线：400-700-9665
好买基金交易网：www.ehowbuy.com
（58） 深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn www.jjmmw.com
（59） 杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
电话：0571-28829790，021-60897869
传真：0571-26698533
客服热线：4000-766-123
公司网址：http://www.fund123.cn/
（60）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人： 其实
电话： 021-54509998
传真： 021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（61）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人： 王莉
电话： 021-20835788
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
公司网址：licaike.hexun.com
（62）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人： 杨懿
电 话： 010-58325395
传 真： 010-58325282
客户服务电话：400-850-7771
网址：8.jrj.com.cn
（63）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人：汪静波
联系人：方成
联系电话：021-38609777
公司网址： www.noah-fund.com
客户服务电话： 400－821－5399
（64）深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810
办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810
法定代表人：曾革
业务联系人：鄢萌莎
联系电话：0755-33376922
公司网址：www.tenyuanfund.com
客户服务电话：4006-877-899
（65）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-88910240
网址：www.5ifund.com
客服：4008-773-772
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
电话：021－38505888
传真：021－38505777
联系人：韩东霞
（三）律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系电话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人：黎 明
经办律师：吕 红、黎 明
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人：杨绍信
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：汪棣、俞伟敏
五、基金名称
华宝兴业中证100指数证券投资基金
六、基金类型
契约型开放式基金
七、基金的投资
（一）本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征
1、投资目标
本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%－95%，投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。
3、投资策略
本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
（1）标的指数
本基金股票资产跟踪的标的指数为中证100指数。中证100指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本股是由沪深300指数样本股中挑选总市值最大的100只股票组成，具有良好的市场代表性和可投资性，综合的反映了沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。
（2）股票资产指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选同行业的股票进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（3）股票指数化投资日常投资组合管理
1）标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
2）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。
3）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
4）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
5）跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
（4）新股申购投资策略
本基金将依靠公司投研系统，对新股进行深入分析，确定股票内在价值，结合市场估值水平，来预测上市价格，同时考虑市场利率水平及股票中签率，综合评估新股的投资价值，把握获利机会。
（5）债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等剩余期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
（6）其他金融工具投资策略
本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
4、业绩比较基准
中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%
本基金的标的指数为中证100指数，同时考虑股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，因此本基金设定上述业绩比较基准。
随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
5、风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
（二）投资程序
1、投资决策委员会制定整体投资战略。
2、量化投资部依托基金管理人整体研究平台，并借鉴外部研究成果的基础上，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
3、基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在量化投资部研究报告的指引下，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。
4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。
5、根据决策纪要，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。
6、交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。
7、量化投资部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估，并定期进行基金绩效评估，向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
8、内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
（三）投资限制与禁止行为
（下转27版）
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司