12日，期指主力合约IF1411上涨1.5%。近日市场热点轮动较快，市场情绪波动较大，中小盘股领涨激发市场人气，下半年题材与中小盘股票持续强于大盘股，期指建议不做空。

  12日，期债主力合约TF1503下跌0.25%，预计本周将公布10月金融数据，市场预期10月新增信贷等数据表现偏弱，央行政策面维持宽松基调，有利于期债多头行情，期债建议多单持有。

  12日，沪深300股指期权仿真合约总成交量较前一交易日有所增加，全天成交22.44 万手，总持仓23.64 万手，持仓增加，当日成交“看涨/看跌期权比率”为1.13 ，当日持仓“看涨/看跌期权比率”为0.95 。主力合约月份看涨/看跌期权合约全天成交量占总成交量比重达57.56%和49.98%。

  （浙商期货 沈文卓 刘成立）

  2014-11-12金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

简称	成交量	期货持仓量	开盘价	收盘价	期货结算价
IF1411	968069	113570	2551	2584.2	2577
IF1412	141064	70971	2559.6	2591.2	2584.4
IF1503	10930	13717	2572.2	2609.2	2603.6
IF1506	2628	3762	2578	2611	2605.8

5年期国债期货行情

TF1412	1315	1673	96.864	96.654	96.558
TF1503	12143	15124	97.406	97.200	97.100
TF1506	199	680	97.732	97.560	97.486

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

代码	收盘价	涨跌	涨跌幅%	成交量	持仓量
IO1411-C-2550.CFE	57.8	16.1	38.61	7524	7033
IO1411-C-2600.CFE	35.6	7.1	24.91	20181	6022
IO1411-C-2650.CFE	15.7	1.2	8.28	4993	3932
IO1411-P-2550.CFE	35.7	-6.5	-15.4	8436	5062
IO1411-P-2600.CFE	49	-26.1	-34.75	4250	1383
IO1411-P-2650.CFE	83.5	-29.9	-26.37	2619	1388

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）