(上接B50版)

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６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

９、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（１）本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货

（２）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货

（３）本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货

１０、投资组合报告附注

（１）石化转债发行人中国石化２０１４ 年１ 月１３ 日发布公告：国务院对山东省青岛市“１１？２２”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告已作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，对中国石化及当地政府的４８名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的１５名责任人移送司法机关依法追究法律责任。根据国务院事故调查组的统计，本次事故造成直接经济损失人民币７５，１７２万元，公司将承担其相应赔偿责任。

平安转债发行人中国平安２０１３年１０月１４日公告其控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔２０１３〕４８号）。中国证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐业务许可３个月。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为该处罚不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述可转债的投资判断未发生改变。

本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（２）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（３） 其他资产构成

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（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金业绩截止日为２０１４年９月３０日，所列数据未经审计。

１、净值增长率与同期比较基准收益率比较：

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２、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

华宝兴业可转债债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２０１１年４月２７日至２０１４年９月３０日）

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注：：按照基金合同规定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２０１１年１０月２７日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

十四、基金的费用

（一） 与基金运作有关的费用

１、基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金财产拨划支付的银行费用；

（４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（７）基金的证券交易费用；

（８）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

２、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

３、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的１．３％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．３％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

４、不列入基金费用的项目

基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

５、 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

６、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

（二）与基金有关的销售费用

１、申购费与赎回费

１）本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下：

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申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

２）本基金的最高赎回费率不超过５％，赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下：

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赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

３）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

４）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

２、申购份额与赎回金额的计算方式

１）申购份额的计算

净申购金额＝申购金额／［１＋ 申购费率］

申购费用＝申购金额 － 净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

申购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。其他计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者Ｔ日投资４０，０００元人民币申购本基金的基金份额，其对应的申购费率为０．８％，Ｔ日本基金份额净值为１．０６９５元人民币，则其可得到的基金份额计算如下：

净申购金额＝４０，０００／（１＋０．８％）＝３９，６８２．５４元

申购费用＝４０，０００－３９，６８２．５４＝３１７．４６元

申购份额＝３９，６８２．５４／１．０６９５＝３７，１０３．８２份

即投资者投资４０，０００元人民币申购本基金，可得到３７，１０３．８２份基金份额。

２）赎回金额的计算

本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，

赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总额－赎回费用

各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者Ｔ日赎回其持有的本基金２０００份基金份额，Ｔ日本基金份额净值为１．０９１７元人民币，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为０．５％，则其可得到的净赎回金额计算如下：

赎回总金额＝２０００×１．０９１７＝２１８３．４ 元

赎回费用＝２１８３．４×０． ５％＝１０．９２元

净赎回金额＝２１８３．４－１０．９２＝２１７２．４８元

即投资者赎回其持有的本基金２０００份基金份额，可得到净赎回金额２１７２．４８元。

十五、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业可转债债券型证券投资基金招募说明书》作如下更新：

１、 “三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。

２、 “四、基金托管人“部分，更新了基金托管人的相关信息。

３、 “五、相关服务机构”部分，更新了“一、基金份额发售机构”中代销机构的相关信息。

４、 “七、基金合同生效”部分，更新了基金合同生效后的相关条款。

５、 “九、与基金管理人管理的其它基金转换”部分，更新了办理转换业务的办理场所及本基金与其他基金转换的相关内容。

６、 “十、基金的投资”部分，更新了截至２０１４年９月３０日的基金的投资组合报告。

７、 “十一、基金的业绩”部分，更新了截至２０１４ 年９月３０日的基金业绩数据。

８、 “十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算”部分，根据法规修改了基金合同变更的条款。

９、 “二十二、对基金份额持有人的服务”中更新了“（一）资料寄送”中的相关内容与“（三）定期定额投资计划”中的相关内容。

１０、 “二十三、其他应披露事项”部分，对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司

２０１４年１２月１０日

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２２	同仁转债	５４５，９２０	６８，３５４，６４３．２０	２１．４２
２	１１３００３	重工转债	４０８，０００	５５，８３０，７２０．００	１７．５０
３	１１００１５	石化转债	４６９，０００	５１，１３５，０７０．００	１６．０２
４	１１３００５	平安转债	３７９，０００	４１，４８１，５５０．００	１３．００
５	１１００２３	民生转债	４１０，７２０	３８，４２６，９６３．２０	１２．０４

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１９６，２６５．６３
２	应收证券清算款	２３２，１５０．２４
３	应收股利	－
４	应收利息	２，４１２，４０８．４５
５	应收申购款	２０１，０８８．２７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，０４１，９１２．５９

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２２	同仁转债	６８，３５４，６４３．２０	２１．４２
２	１１３００３	重工转债	５５，８３０，７２０．００	１７．５０
３	１１００１５	石化转债	５１，１３５，０７０．００	１６．０２
４	１１３００５	平安转债	４１，４８１，５５０．００	１３．００
５	１１００２３	民生转债	３８，４２６，９６３．２０	１２．０４
６	１２８００４	久立转债	２８，３０４，３２０．００	８．８７
７	１１００２０	南山转债	１８，４１２，２６１．５０	５．７７
８	１１３００２	工行转债	１６，７６７，０６８．７０	５．２５
９	１２８００２	东华转债	１６，７１２，５８１．６９	５．２４
１０	１１００１１	歌华转债	１５，９９３，８２５．００	５．０１
１１	１２８００３	华天转债	１３，６４８，４３６．４８	４．２８
１２	１１００２４	隧道转债	１１，７６９，８５６．００	３．６９
１３	１１００１７	中海转债	７，８８８，８００．００	２．４７
１４	１２７００２	徐工转债	６，４３０，７６１．７０	２．０２
１５	１１３００１	中行转债	３，１０６，８００．００	０．９７

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
２０１１／０４／２７－２０１１／１２／３１	－１０．１０％	０．５２％	－７．９３％	０．４５％	－２．１７％	０．０７％
２０１２／０１／０１－２０１２／１２／３１	５．７２％	０．３４％	４．２２％	０．２５％	１．５０％	０．０９％
２０１３／０１／０１－２０１３／１２／３１	２．７３％	０．９５％	０．３１％	０．４５％	２．４２％	０．５０％
２０１４／０１／０１－２０１４／０９／３０	４．７８％	０．８０％	７．８５％	０．３３％	－３．０７％	０．４７％
２０１１／０４／２７－２０１４／０９／３０	２．３０％	０．７０％	３．８１％	０．３７％	－１．５１％	０．３３％

申购金额	申购费率
５００万（含）以上	每笔１０００元
大于等于２００万，小于５００万	０．２％
大于等于１００万，小于２００万	０．４％
大于等于５０万，小于１００万	０．６％
５０万以下	０．８％

持有时间	赎回费率
两年以内	０．５％
两年以上（含两年）	０％