(上接60版)
(二)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规和监管部门取消上述禁止性规定的,如适用于本基金,则本基金不受上述相关限制。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300安中动态策略指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重。若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案并在指定媒体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应于变更前在指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高预期风险、较高预期收益的品种,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
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1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
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1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
1.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
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1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
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(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图
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十三、基金的费用与税收
一、与基金运作有关的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数使用许可费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数使用许可费
基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数,根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数使用许可费年费率为0.02%。
H为每日应计提的基金标的指数使用许可费
E为前一日基金资产净值
标的指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,于每年1月,4月,7月,10月的前十个工作日内按照指定的账户路径将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币50000元,若计费期间不足一季度的,则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。若当季已计提的标的指数使用许可费累计未达到该计费期间的收取下限,则在当季末一次性补提差额部分。
基金管理人可根据指数许可协议和基金份额持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒体上刊登公告。
本基金转换为“汇添富沪深300安中动态策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金”后,本基金不再收取指数使用许可费,基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。
上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
二、与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八部分“基金份额的申购与赎回”相应内容。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八部分“基金份额的申购与赎回”相应内容。
3、转换费用
基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八部分“基金份额的申购与赎回”相应内容。
十四、对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分:
更新招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“三、基金管理人”部分:
更新了主要人员情况。
三、“四、基金托管人”部分:
1、更新了主要人员情况。
2、更新了基金托管业务经营情况。
3、更新了基金托管人的内部控制制度。
四、“五、相关服务机构”部分:
更新了基金份额发售机构的相关信息。
五、“九、基金的投资”部分:
更新了基金投资组合报告。
六、“十、基金的业绩”部分:
更新了基金业绩数据。
七、“十四、基金的费用与税收”部分:
修改了基金管理费、托管费的支付方式。
八、“二十二、其他应披露事项”部分:
更新了2014年5月7日至2014年11月6日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年12月20日
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 157,321,370.04 | 90.34 |
其中:股票 | 157,321,370.04 | 90.34 | |
2 | 固定收益投资 | 21,738.60 | 0.01 |
其中:债券 | 21,738.60 | 0.01 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,501,167.42 | 5.46 |
7 | 其他资产 | 7,303,398.57 | 4.19 |
8 | 合计 | 174,147,674.63 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 466,516.02 | 0.28 |
B | 采矿业 | 17,207,870.63 | 10.35 |
C | 制造业 | 66,790,703.04 | 40.19 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,027,579.90 | 18.07 |
E | 建筑业 | 6,532,408.46 | 3.93 |
F | 批发和零售业 | 4,166,709.44 | 2.51 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,149,995.46 | 3.10 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,980,438.13 | 7.21 |
J | 金融业 | 9,519,604.25 | 5.73 |
K | 房地产业 | 1,299,972.96 | 0.78 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,118,540.77 | 0.67 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,864.22 | 0.71 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 990,220.96 | 0.60 |
S | 综合 | 895,945.80 | 0.54 |
合计 | 157,321,370.04 | 94.66 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600900 | 长江电力 | 698,675 | 5,519,532.50 | 3.32 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 277,665 | 4,209,401.40 | 2.53 |
3 | 600050 | 中国联通 | 1,172,328 | 4,196,934.24 | 2.53 |
4 | 600011 | 华能国际 | 601,415 | 3,686,673.95 | 2.22 |
5 | 600886 | 国投电力 | 482,850 | 3,346,150.50 | 2.01 |
6 | 601088 | 中国神华 | 198,562 | 3,089,624.72 | 1.86 |
7 | 600795 | 国电电力 | 1,143,639 | 2,950,588.62 | 1.78 |
8 | 600674 | 川投能源 | 137,677 | 2,445,143.52 | 1.47 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 11,458 | 1,857,685.54 | 1.12 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 533,421 | 1,808,297.19 | 1.09 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 21,738.60 | 0.01 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 21,738.60 | 0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113007 | 吉视转债 | 180 | 21,738.60 | 0.01 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 30,471.91 |
2 | 应收证券清算款 | 7,254,781.28 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,759.72 |
5 | 应收申购款 | 16,385.66 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 7,303,398.57 |
阶段 | 净值增长率(1) | 净值增长率标准差(2) | 业绩比较基准收益率(3) | 业绩比较基准收益率标准差(4) | (1)-(3) | (2)-(4) |
2013年11月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日 | -4.02% | 1.01% | -3.14% | 1.13% | -0.88% | -0.12% |
2014年1月1日至2014年9月30日 | 5.27% | 0.94% | 5.90% | 0.96% | -0.63% | -0.02% |
2013年11月6日(基金合同生效日)至2014年9月30日 | 1.04% | 0.95% | 2.57% | 0.99% | -1.53% | -0.04% |