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    天治创新先锋股票型证券投资基金2014年第四季度报告
    2015-01-20       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    按照本基金合同规定,本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,股票资产的80%以上投资于本基金界定的创新先锋型公司;债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同》、《天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

    报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

    报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2014年四季度,大盘单边上涨,上证综指上涨36.84%,HS300上涨44.17%,而与此同时中小板指下跌2.56%,创业板指下跌4.49%,出现明显的跷跷板效应。市场是在11月21日央行降息后,加速上涨,其中以券商、地产、银行、“一路一带”为首的周期股是领涨的主力。

    本基金认为四季度市场主要是估值的提升,上涨的周期股中,除了券商业绩优秀,房地产销售出现好转外,其他众多上涨的相关标的盈利并未有改善,整个经济的增长仍较为乏力。流动性是本轮上涨的主要推动力,融资融券等杠杆资金加速了业绩优秀的券商、低估值周期蓝筹的上涨。

    本基金在四季度主要增加了券商、地产的配置,取得了一些收益,但是成长股出现下跌,对冲了部分收益。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    报告期末,本基金份额净值为1.5068元,报告期内本基金份额净值增长率为12.39%,业绩比较基准收益率为28.82% 。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2

    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、天治创新先锋股票型证券投资基金设立等相关批准文件

    2、天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同

    3、天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书

    4、天治创新先锋股票型证券投资基金托管协议

    5、本报告期内按照规定披露的各项公告

    8.2 存放地点

    天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。

    8.3 查阅方式

    网址:www.chinanature.com.cn

    天治基金管理有限公司

    2015年1月20日

    基金简称天治创新先锋股票
    交易代码350005
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008年5月8日
    报告期末基金份额总额70,428,918.24份
    投资目标专注于投资创新先锋型公司,追求持续稳健的长期回报。
    投资策略本基金以股票品种为主要投资标的,优选通过差异化和低成本不断创造新价值、追求持续领先优势的创新先锋型公司,分享其价值创新带来的高成长收益。
    业绩比较基准中信标普300指数收益率×70%+中信标普国债指数收益率×30%。
    风险收益特征本基金为具有较高收益、较高风险的股票型基金。
    基金管理人天治基金管理有限公司
    基金托管人交通银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2014年10月1日 - 2014年12月31日 )
    1.本期已实现收益13,996,010.93
    2.本期利润14,461,298.09
    3.加权平均基金份额本期利润0.1632
    4.期末基金资产净值106,121,539.08
    5.期末基金份额净值1.5068

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月12.39%1.86%28.82%1.10%-16.43%0.76%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    陈勇执行总监、权益投资部副总监、本基金的基金经理、天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日信号与信息处理专业硕士研究生,具有基金从业资格,历任(郑州)电子部第27研究所软硬件开发工程师、华为技术有限公司技术支持工程师、算法工程师、上海科旭通信电子有限公司算法工程师、中兴通讯股份有限公司策划经理、光大证券股份有限公司行业分析师、本公司研究发展部副总监、基金经理助理,现任本公司执行总监、权益投资部副总监、本基金的基金经理、天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    权益投资88,138,787.7581.64
     其中:股票88,138,787.7581.64
    固定收益投资
     其中:债券
     资产支持证券
    贵金属投资
    金融衍生品投资
    买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    银行存款和结算备付金合计17,354,030.8316.07
    其他资产2,467,558.702.29
    合计107,960,377.28100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业
    采矿业
    制造业23,588,637.7522.23
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    建筑业4,496,600.004.24
    批发和零售业
    交通运输、仓储和邮政业
    住宿和餐饮业
    信息传输、软件和信息技术服务业1,409,400.001.33
    金融业34,586,750.0032.59
    房地产业20,727,400.0019.53
    租赁和商务服务业
    科学研究和技术服务业
    水利、环境和公共设施管理业
    居民服务、修理和其他服务业
    教育
    卫生和社会工作
    文化、体育和娱乐业
    综合3,330,000.003.14
     合计88,138,787.7583.05

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    000024招商地产210,0005,541,900.005.22
    600048保利地产470,0005,085,400.004.79
    000776广发证券195,0005,060,250.004.77
    600837海通证券200,0004,812,000.004.53
    600036招商银行290,0004,811,100.004.53
    601818光大银行800,0003,904,000.003.68
    601788光大证券120,0003,424,800.003.23
    601628中国人寿100,0003,415,000.003.22
    000002万 科A240,0003,336,000.003.14
    10600895张江高科250,0003,330,000.003.14

    序号名称金额(元)
    存出保证金217,894.87
    应收证券清算款2,239,935.24
    应收股利
    应收利息5,118.27
    应收申购款4,610.32
    其他应收款
    待摊费用
    其他
    合计2,467,558.70

    报告期期初基金份额总额105,150,847.91
    报告期期间基金总申购份额2,579,178.95
    减:报告期期间基金总赎回份额37,301,108.62
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
    报告期期末基金份额总额70,428,918.24

      天治创新先锋股票型证券投资基金

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月20日