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    天治品质优选混合型证券投资基金2014年第四季度报告
    2015-01-20       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。   

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%,债券投资比例范围为基金资产净值的0%-55%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

    报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

    报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2014年四季度,大盘单边上涨,尤其是11月21日,央行降息之后,以券商、地产、银行、“一路一带”为首的周期股出现大涨,带动指数迅速上行,整个第四季度上证综指上涨36.84%,HS300上涨44.17%,而与此同时中小板指下跌2.56%,创业板指下跌4.49%,出现明显的跷跷板效应。

    充沛的流动性是本轮上涨的主要推动力,融资融券等杠杆资金加速了券商、低估值的地产、银行以及基建股的上涨,但是本基金认为本轮上涨,除了券商业绩优秀,房地产销售出现好转外,其他众多上涨的相关标的盈利并未有改善,经济增长仍较为乏力,整个市场主要是估值的提升。

    本基金在四季度增加了券商、地产的配置,取得了一些收益,但是成长股出现下跌,对冲了部分收益。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    报告期末,本基金份额净值为0.9490元,报告期内本基金份额净值增长率为13.69%,业绩比较基准收益率为30.79%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2

    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件

    2、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同

    3、天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书

    4、天治品质优选混合型证券投资基金托管协议

    5、本报告期内按照规定披露的各项公告

    8.2 存放地点

    天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。

    8.3 查阅方式

    网址:www.chinanature.com.cn

    天治基金管理有限公司

    2015年1月20日

    基金简称天治品质优选混合
    交易代码350002
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2005年1月12日
    报告期末基金份额总额85,832,918.52份
    投资目标在有效控制风险的前提下,追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略本基金以股票品种为主要投资标的,以自下而上的股票优选策略为主,辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置,通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系,优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资,并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。
    业绩比较基准中信标普300指数×70%+中信标普国债指数×30%。
    风险收益特征本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种,在投资管理全过程中严格实施风险预算管理,在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。
    基金管理人天治基金管理有限公司
    基金托管人中国民生银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2014年10月1日 - 2014年12月31日 )
    1.本期已实现收益7,628,362.44
    2.本期利润10,377,006.80
    3.加权平均基金份额本期利润0.1137
    4.期末基金资产净值81,453,317.70
    5.期末基金份额净值0.9490

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月13.69%1.79%30.79%1.23%-17.10%0.56%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    陈勇执行总监、权益投资部副总监、本基金的基金经理、天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理2014年1月29日信号与信息处理专业硕士研究生,具有基金从业资格,历任(郑州)电子部第27研究所软硬件开发工程师、华为技术有限公司技术支持工程师、算法工程师、上海科旭通信电子有限公司算法工程师、中兴通讯股份有限公司策划经理、光大证券股份有限公司行业分析师、本公司研究发展部副总监、基金经理助理,现任本公司执行总监、权益投资部副总监、本基金的基金经理、天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。
    秦海燕本基金的基金经理、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2010年5月28日理学硕士研究生,具有基金从业资格。2006年6月加入天治基金管理有限公司,历任行业研究员、本基金基金经理助理,现任本基金的基金经理、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    权益投资66,408,385.0080.28
     其中:股票66,408,385.0080.28
    固定收益投资
     其中:债券
     资产支持证券
    贵金属投资
    金融衍生品投资
    买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    银行存款和结算备付金合计14,391,175.0517.40
    其他资产1,917,862.842.32
    合计82,717,422.89100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业
    采矿业
    制造业18,367,785.0022.55
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    建筑业3,338,200.004.10
    批发和零售业
    交通运输、仓储和邮政业
    住宿和餐饮业
    信息传输、软件和信息技术服务业939,600.001.15
    金融业25,249,500.0031.00
    房地产业16,315,500.0020.03
    租赁和商务服务业
    科学研究和技术服务业
    水利、环境和公共设施管理业
    居民服务、修理和其他服务业
    教育
    卫生和社会工作
    文化、体育和娱乐业
    综合2,197,800.002.70
     合计66,408,385.0081.53

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    000024招商地产150,0003,958,500.004.86
    600048保利地产360,0003,895,200.004.78
    000776广发证券150,0003,892,500.004.78
    600036招商银行220,0003,649,800.004.48
    600837海通证券130,0003,127,800.003.84
    000002万 科A210,0002,919,000.003.58
    601628中国人寿80,0002,732,000.003.35
    600030中信证券80,0002,712,000.003.33
    600970中材国际200,0002,682,000.003.29
    10601166兴业银行160,0002,640,000.003.24

    序号名称金额(元)
    存出保证金255,805.51
    应收证券清算款1,658,074.54
    应收股利
    应收利息2,988.75
    应收申购款994.04
    其他应收款
    待摊费用
    其他
    合计1,917,862.84

    报告期期初基金份额总额95,770,126.96
    报告期期间基金总申购份额1,245,267.40
    减:报告期期间基金总赎回份额11,182,475.84
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
    报告期期末基金份额总额85,832,918.52

      天治品质优选混合型证券投资基金

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月20日