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    中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2014年第四季度报告
    2015-01-20       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)

    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2010年12月2日-2014年12月31日)

    注:本基金合同生效日为2010年12月2日,建仓期为2010年12月2日至2011年6月1日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    2014 年四季度实体经济总体仍然疲弱,前11月工业累计增加值下行至8.3%,比1-9月份下降0.2个百分点,其中11月当月仅为7.2%。三驾马车中,固定资产投资前11月累计同比增长15.8%,比1-9月份下降0.3个百分点。社会消费零售总额前11月累计增长11.96%,与1-9月份微幅下降0.08个百分点。1-12月出口金额累计增长6.1%,比1-9月份上升1个百分点。从价格指标来看,12月份PPI和CPI分别为-3.3%、1.5%,下行明显。中观指标中,发电量处于低位,大宗商品价格下行显著,商品房交易量在年末出现一定的回暖。货币政策方面,央行积极适应新形势,于11月份下旬下调存贷款基准利率,并灵活运用多种货币政策工具,保持适度流动性。

    在疲弱的经济基本面和偏宽松的货币环境下,四季度债券市场收益率总体下行,但年末受中证登质押新规影响,有较大程度的短升。权益市场方面,尽管宏观经济状况不佳,但受到流动性等因素的推动,股票市场出现了大幅上涨,转债由于其正股基本为大盘蓝筹类品种,转债市场在四季度表现突出。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    本报告期内,基金份额净值增长率为9.68%,同期业绩比较基准增长率为2.44%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。

    4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属投资。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中欧增强回报债券型证券投资基金相关批准文件

    2、《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》

    3、《中欧增强回报债券型证券投资基金托管协议》

    4、《中欧增强回报债券型证券投资基金招募说明书》

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照

    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

    8.2 存放地点

    基金管理人、基金托管人的办公场所。

    8.3 查阅方式

    投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

    客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

    中欧基金管理有限公司

    二〇一五年一月二十日

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。


    基金简称中欧增强回报债券(LOF)
    场内简称中欧强债
    基金主代码166008
    交易代码166008
    基金运作方式契约型,本基金合同生效后一年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满一年后,转为上市开放式基金(LOF)。
    基金合同生效日2010年12月2日
    报告期末基金份额总额124,284,181.30份
    投资目标在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
    投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。通过对宏观经济趋势、利率走势、债券市场收益率、市场情绪等四个方面的评估以确定固定收益类资产投资比例,并综合使用利率策略、信用策略、流动性策略等多种方式进行固定收益类资产的投资。本基金也将结合使用新股申购策略和权证投资策略提高投资组合收益。
    业绩比较基准中国债券总指数
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人中欧基金管理有限公司
    基金托管人广发银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
    1.本期已实现收益7,805,872.41
    2.本期利润13,267,006.10
    3.加权平均基金份额本期利润0.0999
    4.期末基金资产净值142,906,957.29
    5.期末基金份额净值1.1498

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月9.68%0.42%2.44%0.22%7.24%0.20%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    袁争光本基金基金经理,中欧纯债分级债券型证券投资基金基金经理,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理2014年5月7日8年金融学专业硕士。历任上海金信证券研究所有限责任公司研究员,中原证券股份有限公司证券研究所研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员。2009年10月加入中欧基金管理有限公司至今,曾任研究员、高级研究员、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理;现任中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资4,089,950.002.67
     其中:股票4,089,950.002.67
    2基金投资
    3固定收益投资143,365,657.7093.68
     其中:债券143,365,657.7093.68
     资产支持证券
    4贵金属投资
    5金融衍生品投资
    6买入返售金融资产500,000.000.33
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    7银行存款和结算备付金合计571,327.050.37
    8其他资产4,503,476.312.94
    9合计153,030,411.06100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业
    B采矿业
    C制造业
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业
    E建筑业
    F批发和零售业
    G交通运输、仓储和邮政业728,000.000.51
    H住宿和餐饮业
    I信息传输、软件和信息技术服务业
    J金融业3,361,950.002.35
    K房地产业
    L租赁和商务服务业
    M科学研究和技术服务业
    N水利、环境和公共设施管理业
    O居民服务、修理和其他服务业
    P教育
    Q卫生和社会工作
    R文化、体育和娱乐业
    S综合
     合计4,089,950.002.86

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601318中国平安45,0003,361,950.002.35
    2600026中海发展80,000728,000.000.51

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券
    2央行票据
    3金融债券40,229,000.0028.15
     其中:政策性金融债40,229,000.0028.15
    4企业债券67,056,625.7046.92
    5企业短期融资券
    6中期票据22,916,000.0016.04
    7可转债13,164,032.009.21
    8其他
    9合计143,365,657.70100.32

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112021312国开13300,00030,222,000.0021.15
    210145500214汉城投MTN001200,00022,916,000.0016.04
    3138025413铁道04200,00020,464,000.0014.32
    4148022513普兰店债02100,00010,633,000.007.44
    514021814国开18100,00010,007,000.007.00

    序号名称金额(元)
    1存出保证金31,736.28
    2应收证券清算款775,211.31
    3应收股利
    4应收利息3,636,347.80
    5应收申购款60,180.92
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计4,503,476.31

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113005平安转债7,216,800.005.05
    2110020南山转债5,584,400.003.91
    3110017中海转债301,920.000.21

    报告期期初基金份额总额139,458,216.19
    报告期期间基金总申购份额8,397,269.34
    减:报告期期间基金总赎回份额23,571,304.23
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额124,284,181.30

      中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月20日