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    中海消费主题精选股票型证券投资基金2014年第四季度报告
    2015-01-20       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注1:本期指2014年10月1日至2014年12月31日。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

    注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司风险管理部对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

    本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

    本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2014年4季度以来,宏观经济运行平稳,构成影响市场的主要因素来自于政策与流动性两个方面。即使央行放松货币政策的举措无法被证实为正式进入所谓的降息周期,但是至少朝向宽松的政策指引是非常明确的。在宽松货币政策与改革预期的引导下,以金融为核心的大市值蓝筹股引领市场持续大幅上升,并由此引发了关于市场是否进入牛市的广泛争论。

    本基金在报告期内对组合进行了重大的调整,增持了银行、非银行金融、地产等可选消费行业,同时增持了低估值且对货币政策较为敏感的钢铁和有色行业。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至2014年12月31 日,本基金份额净值1.709元(累计净值1.919元) 。报告期内本基金净值增长率为23.04%,高于业绩比较基准11.43个百分点。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.11.2

    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    单位:份

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、 中国证监会批准募集中海消费主题精选股票型证券投资基金的文件

    2、 中海消费主题精选股票型证券投资基金基金合同

    3、 中海消费主题精选股票型证券投资基金托管协议

    4、 中海消费主题精选股票型证券投资基金财务报表及报表附注

    5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    8.2 存放地点

    上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

    8.3 查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

    咨询电话:(021)38789788或400-888-9788

    公司网址:http://www.zhfund.com

    中海基金管理有限公司

    2015年1月20日

    基金简称中海消费股票
    基金主代码398061
    交易代码398061
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年11月9日
    报告期末基金份额总额58,861,672.86份
    投资目标通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
    投资策略本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略,投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券以及资产证券化产品,在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。

    本基金通过数量分析,在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同类债券之间,确定最优个券。个券选择遵循相对价值原则和流动性原则。

    业绩比较基准中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%
    风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金,其预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益特征的基金品种。
    基金管理人中海基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2014年10月1日 - 2014年12月31日 )
    1.本期已实现收益20,220,226.62
    2.本期利润18,213,155.05
    3.加权平均基金份额本期利润0.2835
    4.期末基金资产净值100,608,842.79
    5.期末基金份额净值1.709

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月23.04%1.95%11.61%1.03%11.43%0.92%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    骆泽斌代理投资总监、投资副总监、本基金基金经理、中海优质成长证券投资基金基金经理2011年11月9日-15骆泽斌先生,南开大学区域经济学专业博士。历任广发证券股份有限公司研究员、基金筹备组研究负责人,广发基金管理有限公司研究员,天治基金管理有限公司研究总监、投资总监,长信基金管理有限公司研究总监。2010年6月进入本公司工作,曾任研究总监,现任代理投资总监、投资副总监。2011年11月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2014年3月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资93,294,059.0791.77
     其中:股票93,294,059.0791.77
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计6,744,814.976.63
    7其他资产1,617,727.771.59
    8合计101,656,601.81100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业30,631,402.0730.45
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业824,733.000.82
    E建筑业7,689,192.007.64
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业46,892,711.0046.61
    K房地产业7,256,021.007.21
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计93,294,059.0792.73

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601166兴业银行452,0007,458,000.007.41
    2601318中国平安85,7006,402,647.006.36
    3600016民生银行463,7005,045,056.005.01
    4600036招商银行298,3004,948,797.004.92
    5000001平安银行298,5004,728,240.004.70
    6000961中南建设336,0004,603,200.004.58
    7601988中国银行980,4004,068,660.004.04
    8601179中国西电506,2003,933,174.003.91
    9600048保利地产339,1003,669,062.003.65
    10000776广发证券139,3183,615,302.103.59

    序号名称金额(元)
    1存出保证金69,141.60
    2应收证券清算款1,352,498.71
    3应收股利-
    4应收利息3,170.63
    5应收申购款192,916.83
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1,617,727.77

    报告期期初基金份额总额74,815,125.02
    报告期期间基金总申购份额9,207,417.81
    减:报告期期间基金总赎回份额25,160,869.97
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额58,861,672.86

    报告期期初管理人持有的本基金份额7,384,263.51
    报告期期间买入/申购总份额0.00
    报告期期间卖出/赎回总份额0.00
    报告期期末管理人持有的本基金份额7,384,263.51
    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)12.55

      中海消费主题精选股票型证券投资基金

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月20日