• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:调查
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:广告
  • A6:书评
  • A7:数据·图表
  • A8:人物
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:专版
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • B117:信息披露
  • B118:信息披露
  • B119:信息披露
  • B120:信息披露
  • B121:信息披露
  • B122:信息披露
  • B123:信息披露
  • B124:信息披露
  • B125:信息披露
  • B126:信息披露
  • B127:信息披露
  • B128:信息披露
  • B129:信息披露
  • B130:信息披露
  • B131:信息披露
  • B132:信息披露
  • B133:信息披露
  • B134:信息披露
  • B135:信息披露
  • B136:信息披露
  • B137:信息披露
  • B138:信息披露
  • B139:信息披露
  • B140:信息披露
  • B141:信息披露
  • B142:信息披露
  • B143:信息披露
  • B144:信息披露
  • B145:信息披露
  • B146:信息披露
  • B147:信息披露
  • B148:信息披露
  • B149:信息披露
  • B150:信息披露
  • B151:信息披露
  • B152:信息披露
  • B153:信息披露
  • B154:信息披露
  • B155:信息披露
  • B156:信息披露
  • B157:信息披露
  • B158:信息披露
  • B159:信息披露
  • B160:信息披露
  • B161:信息披露
  • B162:信息披露
  • B163:信息披露
  • B164:信息披露
  • B165:信息披露
  • B166:信息披露
  • B167:信息披露
  • B168:信息披露
  • B169:信息披露
  • B170:信息披露
  • B171:信息披露
  • B172:信息披露
  • B173:信息披露
  • B174:信息披露
  • B175:信息披露
  • B176:信息披露
  • B177:信息披露
  • B178:信息披露
  • B179:信息披露
  • B180:信息披露
  • B181:信息披露
  • B182:信息披露
  • B183:信息披露
  • B184:信息披露
  • B185:信息披露
  • B186:信息披露
  • B187:信息披露
  • B188:信息披露
  • B189:信息披露
  • B190:信息披露
  • B191:信息披露
  • B192:信息披露
  • B193:信息披露
  • B194:信息披露
  • B195:信息披露
  • B196:信息披露
  • 信诚理财7日盈债券型证券投资基金2014年第四季度报告
  • 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2014年第四季度报告
  • 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2014年第四季度报告
  •  
    2015年1月20日   按日期查找
    B166版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B166版:信息披露
    信诚理财7日盈债券型证券投资基金2014年第四季度报告
    信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2014年第四季度报告
    信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2014年第四季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    信诚理财7日盈债券型证券投资基金2014年第四季度报告
    2015-01-20       来源:上海证券报      

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

    §2基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

    3.2基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    信诚理财7日盈债券A

    信诚理财7日盈债券B

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    信诚理财7日盈债券A

    信诚理财7日盈债券B

    注:本基金建仓日自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

    进入四季度,经济下行压力增大,货币政策宽松预期进一步升温。11月21日央行宣布采取非对称降息,推动债券市场进一步上涨。但是,随着11月以来股市的快速上涨,对债券资金产生了分流作用。同时年末因素叠加IPO冻结大量资金、人民币贬值带来的资金外流加大、财政存款投放不及往年等原因造成了12月份资金面的持续紧张。而交易所质押新规和地方财政局对新发城投债是否纳入地方债务的公告更导致市场一度陷入了恐慌,信用债抛压严重,收益率大幅反弹。信诚7日盈债券型基金在四季度规模变动比较明显,更住重点加强流动性管理。进一步加强对短期融资券的甄别,防范信用风险。

    展望2015年,经济方面仍将面临下行压力,制造业的下滑难以放缓,房地产投资对经济的拉动作用难以实质改善;受经济疲弱和国际大宗商品下跌的影响,明年通胀压力也不大。货币政策方面预计仍将维持偏宽松。而目前的债券收益率经过12月份的上行已经回到了历史相对比较高的位置。因此债市延续牛市行情的概率较大。本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,积极稳健地做好各项资产的配置,加强对信用品种的甄别,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

    4.5报告期内基金的业绩表现

    本报告期内基金比较基准收益率为0.0882%,本基金A、B份额收益率为1.1410%、1.2025%,分别超越业绩比较基准1.0528%和1.1143%。

    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2报告期债券回购融资情况

    报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

    在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

    5.3基金投资组合平均剩余期限

    5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

    注:本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在127天以内,以规避较长期限债券的利率风险。

    报告期内投资组合平均剩余期限超过127天情况说明

    本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过127天的情况。

    5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

    注:本基金本报告期末仅持有上述债券.

    5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8投资组合报告附注

    5.8.1 基金计价方法说明

    本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

    5.8.2 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

    5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.4 其他资产构成

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额;总赎回份额含份额强减、转换出份额。

    §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8影响投资者决策的其他重要信息

    §9 备查文件目录

    9.1备查文件目录

    9.2存放地点

    信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

    9.3查阅方式

    投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.xcfunds.com。

    信诚基金管理有限公司

    2015年1月20日

    基金简称信诚理财7日盈债券
    基金主代码550012
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年11月27日
    报告期末基金份额总额195,893,861.15份
    投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。
    投资策略本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
    业绩比较基准活期存款利率(税后)
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人信诚基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称信诚理财7日盈债券A信诚理财7日盈债券B
    下属两级基金的交易代码550012550013
    报告期末下属两级基金的份额总额95,200,018.54份100,693,842.61份

    主要财务指标信诚理财7日盈债券A报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)信诚理财7日盈债券B报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
    1.本期已实现收益1,618,377.012,915,613.17
    2.本期利润1,618,377.012,915,613.17
    3.期末基金资产净值95,200,018.54100,693,842.61

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.1410%0.0100%0.0882%0.0000%1.0528%0.0100%

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.2025%0.0100%0.0882%0.0000%1.1143%0.0100%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    王国强本基金基金经理,信诚添金分级债券基金、信诚优质纯债债券基金及信诚年年有余定期开放债券基金基金经理2012年11月27日15管理学硕士,15年证券、基金从业经验。曾先后任职于浙江国际信托投资公司、健桥证券股份有限公司和银河基金管理有限公司。2006年加盟信诚基金管理有限公司,现任信诚理财7日盈债券基金、信诚添金分级债券基金、信诚优质纯债债券基金及信诚年年有余定期开放债券基金的基金经理。
    张倩本基金基金经理,信诚货币市场基金、信诚薪金宝货币市场基金和信诚3个月理财债券基金基金经理2014年2月11日102003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员;2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券基金、信诚薪金宝货币市场基金和信诚3个月理财债券基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    固定收益投资60,157,928.3630.61
     其中:债券60,157,928.3630.61
     资产支持证券
    买入返售金融资产129,611,554.4265.96
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    银行存款和结算备付金合计2,931,224.211.49
    其他资产3,813,699.751.94
    合计196,514,406.74100.00

    序号项目占基金资产净值的比例(%)
    报告期内债券回购融资余额1.58
     其中:买断式回购融资
    序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)
    报告期末债券回购融资余额
     其中:买断式回购融资

    项目天数
    报告期末投资组合平均剩余期限40
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值76
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值28

    序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    30天以内77.88
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    30天(含)—60天10.27
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    60天(含)—90天
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    90天(含)—180天
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    180天(含)—397天(含)10.22
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    合计98.37

    序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    国家债券
    央行票据
    金融债券10,004,113.105.11
     其中:政策性金融债10,004,113.105.11
    企业债券
    企业短期融资券50,153,815.2625.60
    中期票据
    其他
    合计60,157,928.3630.71
    剩余存续期超过397天的浮动利率债券

    序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    04145301114太西煤CP001100,00010,116,875.125.16
    04145308714恒逸CP003100,00010,089,507.355.15
    04145900114南高轮CP001100,00010,010,104.115.11
    14020414国开04100,00010,004,113.105.11
    04146100214中南建筑CP001100,00010,000,023.675.10
    04145204914华泰CP001100,0009,937,305.015.07

    项目偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数8次
    报告期内偏离度的最高值0.2727%
    报告期内偏离度的最低值0.0710%
    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.1405%

    序号名称金额(元)
    存出保证金
    应收证券清算款
    应收利息3,544,068.20
    应收申购款269,631.55
    其他应收款
    待摊费用
    其他
    合计3,813,699.75

    项目信诚理财7日盈债券A信诚理财7日盈债券B
    报告期期初基金份额总额150,386,368.74264,723,817.40
    报告期期间基金总申购份额204,288,920.46442,934,682.98
    报告期期间基金总赎回份额259,475,270.66606,964,657.77
    报告期期末基金份额总额95,200,018.54100,693,842.61

    4、信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书

    5、本报告期内按照规定披露的各项公告


      信诚理财7日盈债券型证券投资基金

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月20日