（上接B34版）
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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4、报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
12、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）自基金合同生效日（为2010年12月21日）至2014年9月30日基金合同生效以来完整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较：
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（二）自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
大成深证成长40ETF联接基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年12月21日至2014年9月30日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项资产配置比例已符合基金合同的规定。
十四、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提基金管理费。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后的剩余部分，若为负数，则E取0
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提基金托管费。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后的剩余部分，若为负数，则E取0
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述（一）中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在至少一家指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2014年8月5日公布的《大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2014年第1期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4、根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分。更新了（十二）“基金投资组合报告”。
5、根据最新数据，更新了“十、基金的业绩”部分。
6、根据最新公告，增加了“二十一、其他应披露的事项”部分，披露了2014年6月22日至2014年12月21日的公告。
8、根据最新情况，更新了“二十二、对招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一五年二月四日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 4,026,999.07 | 0.47 |
| 其中：股票 | 4,026,999.07 | 0.47 | |
| 2 | 基金投资 | 806,230,000.00 | 93.54 |
| 3 | 固定收益投资 | - | 0.00 |
| 其中：债券 | - | 0.00 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 4 | 贵金属投资 | - | 0.00 |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,584,747.40 | 5.98 |
| 8 | 其他资产 | 91,045.02 | 0.01 |
| 9 | 合计 | 861,932,791.49 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采矿业 | - | 0.00 |
| C | 制造业 | 3,754,299.07 | 0.44 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | - | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | - | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,700.00 | 0.03 |
| J | 金融业 | - | 0.00 |
| K | 房地产业 | - | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | 0.00 |
| P | 教育 | - | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | - | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | 0.00 |
| S | 综合 | - | 0.00 |
| 合计 | 4,026,999.07 | 0.47 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 62,000 | 1,233,180.00 | 0.14 |
| 2 | 002456 | 欧菲光 | 50,000 | 1,196,000.00 | 0.14 |
| 3 | 002241 | 歌尔声学 | 24,000 | 661,200.00 | 0.08 |
| 4 | 002410 | 广联达 | 10,000 | 272,700.00 | 0.03 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 8,000 | 262,000.00 | 0.03 |
| 6 | 300202 | 聚龙股份 | 8,000 | 226,880.00 | 0.03 |
| 7 | 000921 | 海信科龙 | 10,000 | 90,800.00 | 0.01 |
| 8 | 300298 | 三诺生物 | 2,000 | 83,160.00 | 0.01 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 24 | 665.52 | 0.00 |
| 10 | 002236 | 大华股份 | 15 | 413.55 | 0.00 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 大成深证成长40ETF | 股票型 | 交易型开放式(ETF) | 大成基金管理有限公司 | 806,230,000.00 | 93.66 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 79,476.39 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 9,537.11 |
| 5 | 应收申购款 | 2,031.52 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 91,045.02 |
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2010.12.21-2010.12.31 | 0.40% | 0.31% | -0.77% | 1.45% | 1.17% | -1.14% |
| 2011.01.01-2011.12.31 | -25.70% | 1.06% | -27.51% | 1.22% | 1.81% | -0.16% |
| 2012.01.01-2012.12.31 | 0.67% | 1.23% | 0.06% | 1.25% | 0.61% | -0.02% |
| 2013.01.01-2013.12.31 | 3.46% | 1.31% | 2.09% | 1.30% | 1.37% | 0.01% |
| 2014.01.01-2014.09.30 | -1.56% | 1.09% | -2.13% | 1.10% | 0.57% | -0.01% |
| 2010.12.21-2014.09.30 | -24.20% | 1.16% | -28.68% | 1.22% | 4.48% | -0.06% |