（上接462版）
■
注：：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日获得的利息收入为人民币62,886.00元，2014年末结算备付金余额为人民币7,413,204.00元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额29,999,755.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
-
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币88,700,000.00元，于2015年1月5日到期；从事深圳证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币8,799,985.40元，于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币111,584,973.68元，属于第二层次的余额为人民币158,477,417.20元，无第三层次余额。
7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
自2014年1月28日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间，对于以公允价值计量的金融工具，无由第一层次转入第二层次以及第二层次转入第一层次的投资。
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三层次公允价值计量。
7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。
7.4.10.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.4财务报表的批准
本财务报表已于2015年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告(转型前)
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本期末未持有可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末未持有股票。
§8 投资组合报告(转型后)
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(转型后)
金额单位：人民币元
■
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期未持有国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息(转型前)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§9 基金份额持有人信息(转型后)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
转型前
■
转型后
■
注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督； （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例；（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%； （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据； （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批；（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成； （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
2、此32个交易单元与汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金共用、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金共用。本报告期新增1家证券公司的1个交易单元：华创证券（深交所交易单元）。退租1家证券公司的1个交易单元：金元证券（上交所交易单元）。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此32个交易单元与汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金共用。本基金本报告期内未新增和减少交易单元。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
根据《基金合同》规定，汇添富保本混合型证券投资基金的保本周期为三年，自《基金合同》生效日（即2011 年1 月26 日）起开始保本周期，到三年后对应日止（如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日）。本基金对应日2014 年1 月26 日为非工作日，则下一工作日2014 年1 月27 日为本基金保本周期到期日。汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定变更为非保本的债券型基金，即“汇添富双利债券型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“470018”。转型后基金的投资目标、投资策略及基金费率等按照《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。
有关汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为汇添富双利债券型证券投资基金后的相关运作业务规则详情请查阅本基金管理人2014 年1 月16 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及汇添富双利债券型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》及刊登于2014 年1 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的汇添富双利债券型证券投资基金的《基金合同摘要》、《招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅汇添富双利债券型证券投资基金的相关基金法律文件。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年3月31日