(上接227版)

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

  11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本期国债期货投资政策：

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

  12、投资组合报告附注

  （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  （3）其他资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  十二、基金的业绩

  本基金业绩截止日为2014年12月31日，并经基金托管人复核。

  本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  国泰上证5年期国债ETF联接A：

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  注：基金合同生效日为2013年3月7日。

  国泰上证5年期国债ETF联接C：

  ■

  注：基金合同生效日为2013年3月7日。

  十三、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1.基金管理人的管理费；

  2.基金托管人的托管费；

  3.销售服务费：本基金从C类基金份额的基金资产中计提销售服务费；

  4.基金财产拨划支付的银行费用；

  5.基金合同生效后的基金信息披露费用；

  6.基金份额持有人大会费用；

  7.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

  8.基金的证券交易费用；

  9、基金的开户费用、账户维护费用

  10. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1.基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。

  前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

  2.基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。

  前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

  3.销售服务费

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

  本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提。

  计算方法如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

  销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

  4. 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  (四)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

  (六)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对基金招募书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2014年10月22日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

  1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

  2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；

  3、更新了“四、基金托管人”中的相关内容；

  4、更新了“五、相关服务机构” 中代销机构中的相关内容；

  5、更新了“九、基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至2014年12月31日；

  6、更新了“十、基金的业绩”，数据截止至2014年12月31日；

  7、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中的相关内容；

  8、更新了“二十二、其他应披露的事项”，新增了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

  国泰基金管理有限公司

  二〇一五年四月二十日