§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金基金合同生效日为2014年5月7日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2014年5月7日至2015年3月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告和审批程序,防范和控制异常交易。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年一季度A股市场整体受到流动性和政策面利好影响,呈现先震荡后上升的走势。流动性方面,在经历了春节前后新增入市资金的短暂萎缩之后,增量资金自3月份开始出现了明显的加速涌入股票市场的态势,无论是融资融券余额的增速还是新增A股账户的增速都出现了明显的加速上行的特征。政策方面,两会传达出对新经济和资本市场更乐观的信号。无论是李克强总理对互联网经济的积极拥护还是周小川对于股市上涨的乐观解读都是对股市信心的提振,股市热情在两会后明显高涨。 期间市场出现普涨行情,以轻工制造、电子、纺织服装为首的中小盘行业个股涨幅居前,而以采掘、钢铁、有色为首的强周期类个股涨幅落后。
报告期内,本基金出于获取绝对收益方面的考虑,采取了相对谨慎的投资策略,保持了较低的仓位,因此在市场上涨过程中,基金表现落后于比较基准。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2015年3月31日,本基金份额净值为1.151元。报告期内,本基金份额净值增长率为3.79%,同期业绩基准增长率为9.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年二季度,我们对市场持相对谨慎态度,市场经历3月份的疯狂后,整体估值水平已经达到了泡沫化的程度,进入二季度宏观面、政策面和流动性低于预期的可能性在逐步增加,阶段性防御应该是较好的策略,期间部分优质成长股的回调将给我们提供较好的再次建仓机会。我们坚持认为,未来随着经济转型的深入,改革红利的逐步释放,代表新经济生命力的新兴产业成长股依然会创出新高。我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,我们将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本季度未对本基金进行申赎交易。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露:
1、2015年1月7日披露了长安基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼职和领薪情况的公告;
2、2015年1月21日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2014年第4季度报告;
3、2015年3月7日披露了长安基金管理有限公司关于变更注册资本和股权的公告;
4、2015年3月11日披露了长安基金管理有限公司关于由黄陈代为履行公司督察长职务的公告;
5、2015年3月11日披露了长安基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司参与申购和定期定额费率优惠活动的公告;
6、2015年3月26日披露了长安基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金的代销机构的公告;
7、2015年3月26日披露了长安基金管理有限公司关于增加国海证券股份有限公司为旗下基金的代销机构并参与申购和定期定额费率优惠活动的公告;
8、2015年3月27日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年年度报告和长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要;
9、2015年3月28日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金参与中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告;
10、2015年3月31日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在上海利得基金销售有限公司开通申购和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同;
3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议;
4、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
10.2 存放地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:400-820-9688
公司网址:www.changanfunds.com。
长安基金管理有限公司
二〇一五年四月二十日
2015年第一季度报告
2015年3月31日
基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月20日