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    华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
    2015-04-21       来源:上海证券报      

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      (2010年4月23日至2015年3月31日)

      ■

      注:基金依法应自成立日期起6个月内达到基金合同约定的资产组合,截至2010年5月28日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

      2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

      4.3.2 异常交易行为的专项说明

      本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

      本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

      2015年一季度,国内各项经济指标显示中国经济态势依然比较疲弱,是否在低位企稳有待进一步观察。从总理在国务院常务会议上的表态以及三月份频出的政策,看出政府稳定经济状况的意愿和决心。市场在“互联网+”、国企改革、一带一路等概念股的带领下屡创新高,市场情绪高涨。在本报告期中,沪深300和上证180价值指数分别上涨14.64%和4.95%,而中小板和创业板指数分别上涨为46.60%和58.67%。

      本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

      4.4.2 报告期内基金的业绩表现

      截至本报告期末,本基金份额净值为4.173元,本报告期基金份额净值增长率为5.03%,同期业绩比较基准收益率为4.95%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度的绝对值为0.052%,年化跟踪误差为1.08%。

      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      展望二季度,首先,松紧适度的货币政策和积极的财政政策将对经济增长形成一定的支撑;其次,在央行引导资金利率下行、地方债务有序置换的背景下,实体经济的系统性风险有望得到有效的降低。对于市场,鉴于无风险利率的下行、各项改革措施的逐步落实以及居民资产配置向权益类资产转移,我们对A股中长期保持积极乐观的态度。但短期来看,部分板块前期涨幅过大、估值过高使得市场风险在积聚,不排除二季度市场波动加大的可能。蓝筹股作为具有估值优势的品种,后续表现值得继续关注。

      作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对上证180 价值指数的有效跟踪。

      4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

      本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

      本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

      本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      本基金本报告期末未持有债券投资。

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      本基金本报告期末未持有债券投资。

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属投资。

      5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      本基金未投资股指期货。

      5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

      本基金未投资股指期货。

      5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      5.10.1 本期国债期货投资政策

      本基金未投资国债期货。

      5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金未投资国债期货。

      5.10.3 本期国债期货投资评价

      本基金未投资国债期货。

      5.11 投资组合报告附注

      5.11.1

      上证180价值ETF基金截至2015年3月31日持仓前十名证券中的600036招商银行于2014年8月4日中国银行间市场交易商协会公告的交易商协会自律处分信息中,因自身工作操作疏忽导致其主承的大冶有色金属集团控股有限公司2013年报及2014年一季报未能按期披露,受到诫勉谈话处分。

      上证180价值ETF基金截至2015年3月31日前十名证券中的601318中国平安控股的平安证券于2014年12月8日中国证监会公告的行政处罚决定书〔2014〕103号中,因出具的保荐书存在虚假记载,且未审慎核查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性,受到中国证监会警告处分,没收保荐业务收入400万元,没收承销股票违法所得2867万元,并处以440万元罚款。

      本基金为交易型开放式指数证券投资基金,采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上证180价值指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

      本报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八只证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

      5.11.2

      基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

      5.11.3 其他资产构成

      ■

      5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

      5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

      7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

      本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

      7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

      本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

      §8 备查文件目录

      8.1 备查文件目录

      中国证监会批准基金设立的文件;

      华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同;

      华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书;

      华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议;

      基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

      基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

      基金托管人业务资格批件和营业执照。

      8.2 存放地点

      以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

      8.3 查阅方式

      投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

      华宝兴业基金管理有限公司

      2015年4月21日

      2015年第一季度报告

      2015年3月31日

      基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月21日