为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2015年7月9日正式发布中证区域发展指数系列,首批指数包括5条主题指数,分别是:中证上海改革发展主题指数、中证京津冀协同发展主题指数、中证西部发展主题指数、中证福建发展主题指数、中证广东发展主题指数。编制方案见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn) 。
中证指数有限公司
2015年6月16日
附1:
中证上海改革发展主题指数编制方案
一、 指数名称及代码
●指数名称:中证上海改革发展主题指数
●指数简称:CS上海
●英文名称:CSI Shanghai’s Development Index
●英文简称:Shanghai’s Development Index
●指数代码:930700
●全收益指数:H20700
二、 指数基日与基点
该指数以2012年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
以中证全指的所有样本股为样本空间。
2、选样方法
第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后10%的股票剔除。
第二步,将上海发展主题划分为若干相关板块,包括但不限于:金融业、自贸区、迪士尼、科创中心、国企改革。在每个板块中,按照以下选样标准,选取最具板块代表性的股票进入指数,其中优先选取上海本地股票入选。确保每个板块入选指数的股票数量不超过20个,所有板块合计入选指数的股票数量不超过50个。
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第三步,将入选的所有股票作为指数样本股。
四、 指数计算
指数计算公式为:
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其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深300指数;权重上限因子介于0和1之间,以使单个板块的权重不超过30%、单个样本股的权重不超过3%。
五、 指数修正
同沪深300指数。
六、 样本股调整
该指数每季度审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年3月、 6月、9月和 12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整指数样本时,设置 20%的调整比例限制。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等),对指数进行临时调整。
七、 权重上限因子调整
同沪深300等权重指数。
附2:
中证京津冀协同发展主题指数编制方案
一、 指数名称及代码
●指数名称:中证京津冀协同发展主题指数
●指数简称:CS京津冀
●英文名称:CSI Beijing-Tianjin-Hebei’s Coordinated Development Index
●英文简称:Beijing-Tianjin-Hebei’s Development
●指数代码:930701
●全收益指数:H20701
二、 指数基日与基点
该指数以2012年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
以中证全指的所有样本股为样本空间。
2、选样方法
第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后10%的股票剔除。
第二步,将京津冀协同发展主题划分为若干相关板块,包括但不限于:基础配套与交运、土地储备与开发、天津自贸区、产业转移与承接、生态建设与环保、国企改革。在每个板块中,按照以下选样标准,选取最具板块代表性的股票进入指数,其中优先选取总部在京津冀地区(不含央企)或主营业务在京津冀地区的股票入选。确保每个板块入选指数的股票数量不超过20个,所有板块合计入选指数的股票数量不超过50个。
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第三步,将入选的所有股票作为指数样本股。
四、 指数计算
指数计算公式为:
■
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深300指数;权重上限因子介于0和1之间,以使单个板块的权重不超过30%、单个样本股的权重不超过3%。
五、 指数修正
同沪深300指数。
六、 样本股调整
该指数每季度审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年3月、 6月、9月和 12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整指数样本时,设置 20%的调整比例限制。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等),对指数进行临时调整。
七、 权重上限因子调整
同沪深300等权重指数。
附3:
中证西部发展主题指数编制方案
一、 指数名称及代码
●指数名称:中证西部发展主题指数
●指数简称:CS西部
●英文名称:CSI Western Development Index
●英文简称:Western Development Index
●指数代码:930702
●全收益指数:H20702
二、 指数基日与基点
该指数以2012年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
以中证全指的所有样本股为样本空间。
2、选样方法
第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后10%的股票剔除。
第二步,将西部发展主题划分为丝绸之路、国企改革、西藏发展等相关板块,在每个板块中,按照以下选样标准,选取最具板块代表性的股票进入指数,其中优先选取西部(新疆、青海、宁夏、甘肃、陕西、西藏)本地股票入选。确保每个板块入选指数的股票数量不超过40个,所有板块合计入选指数的股票数量不超过80个。
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第三步,将入选的所有股票作为指数样本股。
四、 指数计算
指数计算公式为:
■
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深300指数;权重上限因子介于0和1之间,以使单个样本股的权重不超过3%。
五、 指数修正
同沪深300指数。
六、 样本股调整
该指数每季度审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年3月、 6月、9月和 12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整指数样本时,设置 20%的调整比例限制。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等),对指数进行临时调整。
七、 权重上限因子调整
同沪深300等权重指数。
附4:
中证福建发展主题指数编制方案
一、 指数名称及代码
●指数名称:中证福建发展主题指数
●指数简称:CS福建
●英文名称:CSI Fujian’s Development Index
●英文简称:Fujian’s Development Index
●指数代码:930703
●全收益指数:H20703
二、 指数基日与基点
该指数以2012年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
以中证全指的所有样本股为样本空间。
2、选样方法
第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后10%的股票剔除。
第二步,将福建发展主题划分为自贸区、国企改革等相关板块,在每个板块中,按照以下选样标准,选取最具板块代表性的股票进入指数,其中优先选取福建本地股票入选。确保每个板块入选指数的股票数量不超过30个,所有板块合计入选指数的股票数量不超过50个。
■
第三步,将入选的所有股票作为指数样本股。
四、 指数计算
指数计算公式为:
■
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深300指数;权重上限因子介于0和1之间,以使单个样本股的权重不超过4%。
五、 指数修正
同沪深300指数。
六、 样本股调整
该指数每季度审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年3月、 6月、9月和 12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整指数样本时,设置 20%的调整比例限制。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等),对指数进行临时调整。
七、 权重上限因子调整
同沪深300等权重指数。
附5:
中证广东发展主题指数编制方案
一、 指数名称及代码
●指数名称:中证广东发展主题指数
●指数简称:CS广东
●英文名称:CSI Canton’s Development Index
●英文简称:Canton’s Development Index
●指数代码:930704
●全收益指数:H20704
二、 指数基日与基点
该指数以2012年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
以中证全指的所有样本股为样本空间。
2、选样方法
第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后10%的股票剔除。
第二步,将广东发展主题划分为自贸区、国企改革等相关板块,在每个板块中,按照以下选样标准,选取最具板块代表性的股票进入指数,其中优先选取广东本地股票入选。确保每个板块入选指数的股票数量不超过30个,所有板块合计入选指数的股票数量不超过50个。
■
第三步,将入选的所有股票作为指数样本股。
四、 指数计算
指数计算公式为:
■
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深300指数;权重上限因子介于0和1之间,以使单个样本股的权重不超过3%。
五、 指数修正
同沪深300指数。
六、 样本股调整
该指数每季度审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年3月、 6月、9月和 12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整指数样本时,设置 20%的调整比例限制。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等),对指数进行临时调整。
七、 权重上限因子调整
同沪深300等权重指数。
附6:样本股列表