(上接104版)
(15.3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%;
(15.4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的0%-40%;
(15.5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(16)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动
十二、 基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
十三、基金的投资组合报告
本投资组合报告期为2015年1月1日起至3月31日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 96,096,387.87 | 39.58 |
其中:股票 | 96,096,387.87 | 39.58 | |
2 | 固定收益投资 | 105,826,674.10 | 43.59 |
其中:债券 | 105,826,674.10 | 43.59 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,674,666.62 | 15.93 |
7 | 其他资产 | 2,165,711.16 | 0.89 |
8 | 合计 | 242,763,439.75 | 100.00 |
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 69,177,906.43 | 28.79 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,280,981.44 | 7.61 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,637,500.00 | 3.59 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 96,096,387.87 | 39.99 |
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300367 | 东方网力 | 169,906 | 25,582,746.42 | 10.65 |
2 | 300267 | 尔康制药 | 389,903 | 19,124,742.15 | 7.96 |
3 | 300324 | 旋极信息 | 219,918 | 14,532,181.44 | 6.05 |
4 | 300148 | 天舟文化 | 250,000 | 8,637,500.00 | 3.59 |
5 | 002519 | 银河电子 | 249,898 | 8,264,126.86 | 3.44 |
6 | 002019 | 亿帆鑫富 | 200,000 | 6,148,000.00 | 2.56 |
7 | 300363 | 博腾股份 | 100,000 | 5,300,000.00 | 2.21 |
8 | 300242 | 明家科技 | 92,700 | 4,758,291.00 | 1.98 |
9 | 300104 | 乐视网 | 40,000 | 3,748,800.00 | 1.56 |
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 40,636,975.30 | 16.91 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 65,189,698.80 | 27.13 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 105,826,674.10 | 44.04 |
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110029 | 浙能转债 | 119,170 | 16,611,106.30 | 6.91 |
2 | 110023 | 民生转债 | 120,000 | 16,472,400.00 | 6.85 |
3 | 110028 | 冠城转债 | 81,390 | 13,202,271.90 | 5.49 |
4 | 110011 | 歌华转债 | 47,640 | 9,017,299.20 | 3.75 |
5 | 124061 | 12沛国资 | 80,300 | 8,225,932.00 | 3.42 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细:无
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细:无
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细:无
9.2本基金投资股指期货的投资政策:本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明:根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。
11、投资组合报告附注
11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
11.3其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 70,174.91 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,102,971.76 |
5 | 应收申购款 | 992,564.49 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 2,165,711.16 |
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 16,472,400.00 | 6.85 |
2 | 110028 | 冠城转债 | 13,202,271.90 | 5.49 |
3 | 110011 | 歌华转债 | 9,017,299.20 | 3.75 |
4 | 128005 | 齐翔转债 | 5,079,260.00 | 2.11 |
5 | 128008 | 齐峰转债 | 94,591.20 | 0.04 |
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 300367 | 东方网力 | 25,582,746.42 | 10.65 | 重大事项 |
2 | 300242 | 明家科技 | 4,758,291.00 | 1.98 | 重大事项 |
12、开放式基金份额变动
报告期期初基金份额总额 | 205,256,001.39 |
报告期期间基金总申购份额 | 26,575,915.15 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 72,562,679.44 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 159,269,237.10 |
13、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2014年5月4日,基金合同生效以来的(截至2015年3月31日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2014.05.04—2015.03.31 | 50.9% | 0.9% | 26.17% | 0.38% | 24.73% | 0.52% |
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3—7项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
二十、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2014年3月26日刊登的本基金招募说明书(《中邮双动力混合型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“四、基金托管人”,对基金托管人情况进行了更新;
2、在“五、相关服务机构”,对基金份额发售机构的内容均进行了更新;
3、在“九、基金的投资”,对基金的组合报告等内容进行了更新;
4、在“二十二、其他应披露事项”,增加了本次更新内容期间的历次公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年6月18日