2015年半年度报告摘要

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

  ３、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ４、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１３年０６月１４日－２０１５年０６月３０日）

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于２００７年８月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、ＡＸＡ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｒｓ Ｓ．Ａ． 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币２．８亿元，股东持股比例分别为５１％、３９％和１０％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

  截至２０１５年６月３０日止，浦银安盛旗下共管理１９只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面４００指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛６个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金。

  公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

  另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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  注：１、薛铮和丁进作为本基金的首任基金经理和基金经理助理，其＂任职日期＂为基金的成立日期。

  ２、其余的任职日期和离职日期为公司决定的聘任日期和解聘日期。

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

  在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，３日，５日和１０日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年的宏观经济走势可以概括为４个字，底部徘徊。在经历了多重刺激之后，各类经济数据没有明显的改善，只有房地产业呈现出复苏的迹象。受资金市场宽松和刺激政策影响，上半年债券市场各品种收益率均出现了一定的下行，债券市场经历了一轮小牛市。上半年资金面、基本面和政策面的利好因素已被市场反应，下半年市场走向将取决于资金面和新的政策催化剂。目前来看，政策仍有进一步放松的空间，预计债券市场行情仍将持续，后期仍有下行空间。在报告期内，基金借力较为宽松的资金面，获取稳定的息差，并择机参与了一些债券品种的资本利得机会。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期Ａ类净值增长率１．１１％，Ｃ类净值增长率０．９４％，同期业绩比较基准收益率为１．１５％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为宏观经济下半年继续向下寻底的可能性已然不大，但海外流动性收紧带来的资金外流对国内经济会产生一定的负面影响。我们预计接下来仍将陆续会有政策出台，货币政策宽松仍会延续。总的来说，下半年的ＧＤＰ仍将处在走廊之中，预计走势会相对稳定。稳中偏弱的宏观经济和相对低位的资金利率将有助于下半年债券市场行情的开展。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称＂估值委员会＂），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

  本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为４次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的２０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

  ４．８ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  １、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  ２、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金未实施利润分配。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

  报告截止日：２０１５年０６月３０日

  单位：人民币元

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  注：报告截止日２０１５年６月３０日，基金份额净值１．１８９元，基金份额总额８０８，９９９，８９８．０１份。其中Ａ类基金份额参考净值１．１８９元，份额总额７９２，７５７，９６３．２９份；Ｃ类基金份额参考净值１．１８１元，份额总额１６，２４１，９３４．７２份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

  本报告期：２０１５年０１月０１日－２０１５年０６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

  本报告期：２０１５年０１月０１日－２０１５年０６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４

  财务报表由下列负责人签署：

  郁蓓华

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  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称＂本基金＂）经中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）证监许可［２０１３］３０４号《关于核准浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集２，４６３，１１９，５２９．８９元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（２０１３）第３４９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年６月１４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，４６４，７１３，３８６．９１份基金份额，其中认购资金利息折合１，５９３，８５７．０２份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

  根据《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金招募说明书》的规定，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，基金份额分为不同类别：在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为Ａ类基金份额；不收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的为Ｃ类基金份额。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值。

  本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。本基金以３年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自由开放期结束之日次日起（包括该日）至３年后的年度对日的前一日止。在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为５至２０个工作日。在首个运作周期中，本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日的季度对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日的季度对日。本基金的每个受限开放期为１个工作日。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产的５％。本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率（税后）Ｘ１．１。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称＂企业会计准则＂）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１５年０６月３０日的财务状况以及２０１５年０１月０１日至６月３０日的经营成果和净值变动情况。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致，除下述事项外，其他与前期一致。

  （对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），按照中央国债登记结算有限责任公司／中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

  ６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ６．４．５．１ 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  ６．４．５．２ 会计估计变更的说明

  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司／中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

  ６．４．５．３ 差错更正的说明

  本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  （２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

  （４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１ 股票交易

  本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

  ６．４．８．１．２ 权证交易

  本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

  本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

  ６．４．８．１．４ 债券交易

  本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  ６．４．８．１．５ 债券回购交易

  本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  ６．４．８．２ 关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．７％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．７％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ６．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ６．４．８．２．３ 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．３５％。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的 ０．３５ ％年费率计提。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．３５％÷当年天数

  Ｈ 为Ｃ 类基金份额每日应计提的销售服务费

  Ｅ 为Ｃ 类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，由基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  浦银安盛季季添利债券Ａ

  基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛季季添利债券Ａ。

  浦银安盛季季添利债券Ｃ

  基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛季季添利债券Ｃ。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  浦银安盛季季添利债券Ａ

  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛季季添利债券Ａ。

  浦银安盛季季添利债券Ｃ

  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛季季添利债券Ｃ。

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  ６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。

  ６．４．９ 期末（２０１５年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本期末未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１５年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币１８４，５８４，２０３．１２元。是以如下债券作为质押：

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１５年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额５９２，５８９，９６８．６０元，于２０１５年７月１日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：＂本期累计买入金额＂按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：＂本期累计卖出金额＂按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  注：＂买入股票的成本＂和＂卖出股票的收入＂均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ７．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ７．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

  ７．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

  ７．１１ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ７．１１．１ 本期国债期货投资政策

  本基金投资范围尚未包含国债期货。

  ７．１１．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金投资范围尚未包含国债期货。

  ７．１１．３ 本期国债期货投资评价

  本基金投资范围尚未包含国债期货。

  ７．１２ 投资组合报告附注

  ７．１２．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ７．１２．２ 报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。

  ７．１２．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  ７．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ７．１２．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  截至本报告期末本基金持有中小企业私募债余额为５０，００４，８２１．９２元，明细如下：

  金额单位：元

  ■

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １０．４ 基金投资策略的改变

  报告期内基金投资策略未发生改变。

  １０．５ 基金改聘会计师事务所情况

  本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

  报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  １０．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：

  ■

  注：１、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

  （１）选择证券经营机构交易单元的标准

  财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

  具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

  具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

  佣金费率合理；

  本基金管理人要求的其他条件。

  （２）选择证券经营机构交易单元的程序

  本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

  基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

  ２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

  本基金本报告期内无租用证券公司交易的单元变动情况。

  §１１ 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金管理人于２０１５年４月２２日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更的公告》，公告披露：根据上海市政府的要求，经上海国盛（集团）有限公司批准，本基金管理人原股东上海盛融投资有限公司（以下简称＂上海盛融＂）由其母公司上海国盛集团资产有限公司（以下简称＂上海国盛＂）吸收合并，上海盛融持有的本基金管理人１０％的股权由上海国盛承继，本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。相关工商变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。

  浦银安盛基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十五日

  2015年6月30日

  基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：2015年08月25日