(上接B43版)
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2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2015年6月30日
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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
2015年6月30日
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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
2015年6月30日
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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
2015年6月30日
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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
10.投资组合报告附注
10.1南风股份于2015年2月13日公告称近日收到国家核安全局《核安全行政处罚决定书》（国核安发[2015]30 号，以下简称“处罚决定”），公司在履行台山核电项目核岛通风空调系统供货合同过程中，存在委托未取得相应许可证的单位开展核安全设备设计、制造活动及在制造活动开始30 日前未将相关文件报核安全局备案的行为。违反了《民用核安全设备监督管理条例》第十九条“关于禁止委托未取得相应许可证的单位进行民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动”，以及该条例第二十三条“民用核安全设备制造、安装单位应当在制造、安装活动开始30日前，将相关文件报国务院安全监管部门备案”的规定。国家核安全局依据《民用核安全设备监督管理条例》作出处罚决定，责令公司在接到处罚决定后，停止民用核安全设备设计、制造活动，限期6 个月进行整改，整改期间不得开展民用核安全设备相关活动，并处50 万元罚款；同时，要求公司于限期改正期满后10 日内将改正情况书面报告国家核安全局。公司接受处罚决定并诚恳地向投资者道歉。
南方汇通股份有限公司于 2014年8月5日收到深圳证券交易所《关于对南方汇通股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2014】第240号）就公司未通过股东大会审议《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》相关情况及整改措施进行说明和披露。因中小股东对公司所属行业特点及日常性关联交易的必要性缺乏了解、同时公司没有在该问题上与之进行充分沟通，造成了此次议案未获股东大会审议通过。公司就加强日常关联交易管理、提高关联交易预测的准确性和加强投资者关系管理等几方面进行整改。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他资产构成
2015年6月30日
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10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
2015年6月30日
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10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）华商双债丰利债券A
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（2）华商双债丰利债券C
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2．自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：①本基金合同生效日为2014年1月28日。
②根据《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于国内依法发行固定收益类品种，包括信用债、可转换债券（含可分离交易可转债）、国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费。
（3）基金的销售服务费。
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
（6）基金份额持有人大会费用。
（7）基金的证券交易费用。
（8）基金的银行汇划费用。
（9）证券账户开户费用、银行账户维护费；
（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（3）销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售服务费年费率为0.40%。
C类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“1、基金费用的种类中第（4）－（9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
（3）《基金合同》生效前的相关费用。
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二）基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，我公司结合本基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：
一、 在“重要提示”部分更新了相关内容。
二、 更新了“三、基金管理人”的相关信息。
三、 更新了“四、基金托管人”的相关信息。
四、 更新了“五、相关服务机构”中代销机构的相关信息。
五、 在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，及最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
六、 在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
华商基金管理有限公司
2015年9月10日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 460,482,235.17 | 14.36 |
| 其中：股票 | 460,482,235.17 | 14.36 | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,335,655,500.13 | 72.84 |
| 其中：债券 | 2,335,655,500.13 | 72.84 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 0.37 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 352,983,333.39 | 11.01 |
| 7 | 其他资产 | 45,503,723.92 | 1.42 |
| 8 | 合计 | 3,206,624,792.61 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 18,504,164.90 | 0.87 |
| B | 采矿业 | 24,750.00 | 0.00 |
| C | 制造业 | 279,417,262.57 | 13.18 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 27,157,530.24 | 1.28 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | 12,661,600.00 | 0.60 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,543,948.00 | 2.20 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 20,601,958.30 | 0.97 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,223,899.26 | 0.77 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 39,347,121.90 | 1.86 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 460,482,235.17 | 21.73 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600356 | 恒丰纸业 | 8,829,228 | 99,593,691.84 | 4.70 |
| 2 | 300431 | 暴风科技 | 151,300 | 46,533,828.00 | 2.20 |
| 3 | 002739 | 万达院线 | 161,198 | 39,346,819.82 | 1.86 |
| 4 | 000920 | 南方汇通 | 1,272,135 | 28,852,021.80 | 1.36 |
| 5 | 600287 | 江苏舜天 | 1,849,968 | 27,157,530.24 | 1.28 |
| 6 | 300322 | 硕贝德 | 1,717,940 | 25,356,794.40 | 1.20 |
| 7 | 300004 | 南风股份 | 368,951 | 25,088,668.00 | 1.18 |
| 8 | 002072 | 凯瑞德 | 1,129,772 | 23,160,326.00 | 1.09 |
| 9 | 601058 | 赛轮金宇 | 1,879,928 | 20,961,197.20 | 0.99 |
| 10 | 000150 | 宜华健康 | 390,929 | 20,601,958.30 | 0.97 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 96,398,200.00 | 4.55 |
| 其中：政策性金融债 | 96,398,200.00 | 4.55 | |
| 4 | 企业债券 | 1,161,980,648.45 | 54.82 |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,072,112,500.00 | 50.58 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 5,164,151.68 | 0.24 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 2,335,655,500.13 | 110.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 112138 | 12苏宁01 | 1,291,297 | 131,324,904.90 | 6.20 |
| 2 | 122216 | 12桐昆债 | 938,590 | 95,435,831.20 | 4.50 |
| 3 | 011599303 | 15荣盛SCP003 | 900,000 | 89,856,000.00 | 4.24 |
| 4 | 011515006 | 15中铝业SCP006 | 700,000 | 70,084,000.00 | 3.31 |
| 5 | 112031 | 11晨鸣债 | 613,219 | 62,352,107.92 | 2.94 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 238,928.52 |
| 2 | 应收证券清算款 | 443,136.03 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 36,092,326.79 |
| 5 | 应收申购款 | 8,729,332.58 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 45,503,723.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 128009 | 歌尔转债 | 952.68 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300431 | 暴风科技 | 46,533,828.00 | 2.20 | 重大事项停牌 |
| 2 | 002739 | 万达院线 | 39,346,819.82 | 1.86 | 重大事项停牌 |
| 3 | 000150 | 宜华健康 | 20,601,958.30 | 0.97 | 重大事项停牌 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率 标准差② | 业绩比较基准 收益率③ | 业绩比较基准收益率 标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 基金成立日-2014/06/30 | 7.70% | 0.28% | 3.26% | 0.09% | 4.44% | 0.19% |
| 2014/07/01-2014/09/30 | 8.17% | 0.33% | 0.70% | 0.07% | 7.47% | 0.26% |
| 2014/10/01-2014/12/31 | 6.96% | 0.63% | 1.66% | 0.17% | 5.30% | 0.46% |
| 2015/10/01-2015/03/31 | 12.73% | 0.81% | -0.15% | 0.09% | 12.88% | 0.72% |
| 2015/04/01-2015/06/30 | 13.55% | 0.81% | 1.35% | 0.10% | 12.20% | 0.71% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率 标准差② | 业绩比较基准 收益率③ | 业绩比较基准收益率 标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 基金成立日-2014/06/30 | 7.30% | 0.28% | 3.26% | 0.09% | 4.04% | 0.19% |
| 2014/07/01-2014/09/30 | 7.92% | 0.34% | 0.70% | 0.07% | 7.22% | 0.27% |
| 2014/10/01-2014/12/31 | 6.65% | 0.62% | 1.66% | 0.17% | 4.99% | 0.45% |
| 2015/10/01-2015/03/31 | 12.52% | 0.81% | -0.15% | 0.09% | 12.67% | 0.72% |
| 2015/04/01-2015/06/30 | 13.43% | 0.81% | 1.35% | 0.10% | 12.08% | 0.71% |