主动量化基金

  年内平均收益超25%

  独特数据源体现优势

  ⊙记者 张馨 ○编辑 长弓

  经历十余年的发展，国内量化投资基金日趋成熟，并在一次次的股市巨震中表现出色。Wind数据显示，截至12月11日，41只主动量化基金今年以来平均净值增长率为25.93%，而同期沪深300指数仅上涨2.10%。12月16日至1月12日，首批通过机器学习算法和多维海量因子选股的量化产品——中欧数据挖掘基金正式发行，或以其独特的数据源和智能选股理念，为量化投资优势提供有力诠释。

  资料显示，中欧数据挖掘多因子基金是灵活配置混合型基金，股票投资占基金资产的比例为0%-95%。与同类产品相比，该基金通过对海量多维数据的挖掘，提升数据宽度及各类数据利用率，进而提升了获取超额收益的空间和可能性。而其通过更多选股指标建立起的因子库，能动态调整因子，集中关注弱特征因子，并通过算法的整合与其他因子互相弥补，及早发现低估值标的。

  业内人士指出，基于量化投资的分析框架，能使量化基金的数据源更独特，策略体系更为稳健，与传统投资方式选出的股票相关度低，因此受市场波动的影响也相对较小。据透露，中欧量化投资策略组为了及时获取到第一手信息，自行组建了工程师团队，进行数据处理。“基于数据的科学化投资”也是该策略组擅长的投资风格。