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    嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要
    2017-07-26       来源:上海证券报      

      重要提示

      本基金经2013年7月12日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]917号)核准公开发售,本基金基金合同于2014年6月13日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

      投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

      基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

      本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

      本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年6月13日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日(未经审计)。

      一、基金管理人

      (一)基金管理人概况

      1、基本信息

      ■

      嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

      (二)主要人员情况

      1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

      邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

      赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

      高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

      陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。2016年8月至今任中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长。

      Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

      韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

      王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

      张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

      汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

      朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

      穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

      龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

      曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

      宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

      王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

      邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

      李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

      2、基金经理

      (1)现任基金经理

      何如女士,硕士研究生,11年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理,2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF 基金经理。2017年7月14日至今任嘉实创业板ETF 基金经理。2014年6月13日至今任本基金基金经理。

      刘珈吟女士,硕士研究生,8年证券从业经历。2009 年加入嘉实基金管理有限公司,任指数投资部指数研究员一职。2016年3月24日至今担任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实中证医药卫生ETF基金经理。2017年月7日至今任嘉实中关村A股ETF基金经理,2017年6月7日至今任嘉实中关村A股ETF基金经理。2016年3月24日至今任本基金基金经理。

      (2)历任基金经理

      无。

      3、股票投资决策委员会

      本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理赵学军先生,股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士,助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。

      上述人员之间均不存在近亲属关系。

      二、基金托管人

      (一)基本情况

      名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

      住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

      首次注册登记日期:1983年10月31日

      注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

      法定代表人:田国立

      基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

      托管部门信息披露联系人:王永民

      传真:(010)66594942

      中国银行客服电话:95566

      (二)基金托管部门及主要人员情况

      中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

      作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

      (三)证券投资基金托管情况

      截至2017年03月31日,中国银行已托管576只证券投资基金,其中境内基金541只,QDII基金35只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

      三、相关服务机构

      (一)基金份额发售机构

      1.申购赎回代办券商

      1. 国泰君安证券股份有限公司

      ■

      2. 中信建投证券股份有限公司

      ■

      3. 国信证券股份有限公司

      ■

      4. 招商证券股份有限公司

      ■

      5. 广发证券股份有限公司

      ■

      6. 中信证券股份有限公司

      ■

      7. 中国银河证券股份有限公司

      ■

      8. 海通证券股份有限公司

      ■

      9. 申万宏源证券有限公司

      ■

      10. 华泰证券股份有限公司

      ■

      11. 中信证券(山东)有限责任公司

      ■

      12. 中国中投证券有限责任公司

      ■

      13. 兴业证券股份有限公司

      ■

      14. 东方证券股份有限公司

      ■

      15. 方正证券股份有限公司

      ■

      16. 长城证券股份有限公司

      ■

      17. 光大证券股份有限公司

      ■

      18. 广州证券股份有限公司

      ■

      19. 东北证券股份有限公司

      ■

      20. 申万宏源西部证券有限公司

      ■

      21. 中泰证券股份有限公司

      ■

      22. 第一创业证券股份有限公司

      ■

      23. 中航证券有限公司

      ■

      24. 华福证券有限责任公司

      ■

      25. 长江证券股份有限公司

      ■

      26. 渤海证券股份有限公司

      ■

      27. 东吴证券股份有限公司

      ■

      28. 信达证券股份有限公司

      ■

      29. 上海证券有限责任公司

      ■

      30. 新时代证券有限责任公司

      ■

      31. 国联证券股份有限公司

      ■

      32. 平安证券有限责任公司

      ■

      33. 国海证券股份有限公司

      ■

      34. 东莞证券股份有限公司

      ■

      35. 中原证券股份有限公司

      ■

      36. 国都证券股份有限公司

      ■

      37. 东海证券股份有限公司

      ■

      38. 华龙证券有限责任公司

      ■

      39. 华鑫证券有限责任公司

      ■

      40. 江海证券有限公司

      ■

      41. 中国民族证券有限责任公司

      ■

      42. 华宝证券有限责任公司

      ■

      43. 华融证券股份有限公司

      ■

      2.二级市场交易代办证券公司

      投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

      (二)登记结算机构

      名称:中国证券登记结算有限责任公司

      地址:北京市西城区太平桥大街17号

      法定代表人:周明

      电话:021-68419095

      传真:021-68870311

      联系人:陈文祥

      (三)出具法律意见书的律师事务所

      名称:上海源泰律师事务所

      住所、办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

      联系电话:(021)5115 0298

      传真:(021)5115 0398

      负责人:廖海

      联系人:廖海

      经办律师:刘佳、张兰

      (四)审计基金财产的会计师事务所

      名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

      住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

      办公地址:上海黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

      法定代表人:李丹

      电话:(021)23238888

      传真:(021)23238800

      联 系 人:张勇

      经办注册会计师:单峰、张勇

      四、基金的名称

      本基金名称:嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金

      五、基金的类型

      本基金类型:交易型开放式

      六、基金的投资目标

      本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

      七、基金的投资范围

      本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。

      此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票,衍生工具(权证、股指期货等),债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      八、基金的投资策略

      (一) 投资策略

      本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

      如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

      本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

      本基金投资于股指期货后,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

      本基金投资于股指期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

      1、决策依据

      有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

      2、投资管理体制

      投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

      3、投资程序

      研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

      (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

      (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

      (3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。

      (4)交易执行:中央交易部门负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

      (5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

      (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

      基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

      (二)投资组合管理

      1、投资组合的建立

      为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。

      本基金将采用完全复制法,严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充,以更好达到复制指数的目标。这些情形包括:1)由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化,而由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本;2)个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量,采用其他指数投资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合;3)成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基金组合与指数产生偏离;4)相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时买入成份股;5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。

      基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

      (1)确定目标组合:基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

      (2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。

      (3)逐步调整:基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

      2、每日投资组合管理

      (1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

      (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

      (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。

      (4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。

      (5)组合调整:①利用指数投资管理系统,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组合的持仓结构。

      (6)以T-1日指数成份股构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市公司变动等情况,设计T日申购赎回清单并公告。

      3、定期投资组合管理

      每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。

      根据标的指数的编制规则及指数样本股的定期调整或临时调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来跟踪误差。

      4、投资绩效评估

      风险管理部门每日提供投资绩效评估报告,基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况,分析跟踪误差的产生原因。

      九、基金的业绩比较基准

      本基金的标的指数为中证主要消费指数,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率,中证主要消费指数为中证行业指数之一。

      十、基金的风险收益特征

      本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

      十一、基金投资组合报告

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

      1、 报告期末基金资产组合情况

      ■

      注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

      2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

      (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

      ■

      (2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

      报告期末,本基金未持有积极投资股票。

      3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      (1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      注:本基金采取完全复制法,完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合。

      (2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

      报告期末,本基金未持有积极投资股票。

      4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      报告期末,本基金未持有债券。

      5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      报告期末,本基金未持有债券。

      6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      报告期末,本基金未持有资产支持证券。

      7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      报告期末,本基金未持有贵金属投资。

      8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      报告期末,本基金未持有权证。

      9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      报告期内,本基金未参与股指期货交易。

      10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      报告期内,本基金未参与国债期货交易。

      11、 投资组合报告附注

      (1)

      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

      (2)

      本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

      (3) 其他资产构成

      ■

      (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

      (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      ① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

      ■

      ② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

      十二、基金的业绩

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      ■

      图:嘉实中证主要消费ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

      的历史走势对比图

      (2014年6月13日至2017年3月31日)

      注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十三(二)投资范围和(七)投资限制)的有关约定。

      十三、基金的费用与税收

      (一)基金费用的种类

      1、基金管理人的管理费;

      2、基金托管人的托管费;

      3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

      4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼仲裁费;

      5、基金份额持有人大会费用;

      6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

      7、基金资产的资金汇划费用;

      8、基金的开户费用、账户维护费用;

      9、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;

      10、基金的上市初费和月费;

      11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

      (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

      1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×0.5%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      2、基金托管人的托管费

      本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

      H=E×0.1%÷当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      3、基金合同生效后的指数许可使用费

      本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

      在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:

      H=E×0.03%÷当年天数

      H 为每日计提的指数使用许可费

      E 为前一日的基金资产净值

      基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币10,000元,计费区间不足一季度的,以一季度计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1 月,4 月,7 月,10 月首日起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。

      如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

      除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

      (三)不列入基金费用的项目

      下列费用不列入基金费用:

      1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

      2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

      3、《基金合同》生效前的相关费用;

      4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

      (四)基金税收

      本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

      十四、对招募说明书更新部分的说明

      本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

      1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

      2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

      3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

      4.在“五、相关服务机构”部分:更新了申购赎回代办券商信息。

      5.在“九、基金份额的申购、赎回”部分:更新了申购赎回清单的格式举例。

      6.在“十、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

      7在“十一、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2017年3月31日。

      8.在“二十二、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2016年12月13日至2017年6月13日相关临时公告事项。

      嘉实基金管理有限公司

      2017年7月26日

      (2017年第1号)

      基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司