2020年

5月23日

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2020-05-23 来源:上海证券报

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89、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人:高锋

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90、武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号

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法定代表人:陶捷

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91、济安财富(北京)基金销售有限公司

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92、方德保险代理有限公司

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93、和合期货有限公司

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联系人:张基甲

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94、天津市润泽基金销售有限公司

住所:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607

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联系人:孟媛媛

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95、北京蛋卷基金销售有限公司

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法定代表人:钟斐斐

联系人:侯芳芳

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96、中民财富基金销售(上海)有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

法定代表人:弭洪军

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97、南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号

法定代表人:王锋

联系人:张云飞

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98、西藏东方财富证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

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法定代表人:陈宏

联系人:付佳

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99、江苏汇林保大基金销售有限公司

住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

法定代表人:吴言林

联系人:孙平

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100、深圳前海财厚基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区11栋A座3608室

法定代表人:杨艳平

联系人:莫婉

电话:13923830997

客服电话:400-1286-800

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101、喜鹊财富基金销售有限公司

住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人:陈皓

联系人:张萌

电话:18600730680

客服电话:400-6997-719

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102、中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人:钱昊旻

联系人:沈晨

电话:010-59336544

客服电话:4008-909-998

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103、大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:袁顾明

联系人:朱海涛

联系电话:021-20324158

传真:021-20324199

客服电话:400-928-2266

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104、泰诚财富基金销售(大连)有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

联系人:徐江

电话:18840800358

客服电话:400-0411-001

网址:www.haojiyoujijin.com

注:为维护投资者利益,东方基金管理有限责任公司已暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司、大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过泰诚财富基金销售(大连)有限公司、大泰金石基金销售有限公司购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务暂不受影响。

(三)份额登记机构

名称:东方基金管理有限责任公司

住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层

法定代表人:崔伟

联系人:肖向辉

电话:010-66295871

传真:010-66578680

网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com

(四)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

联系人:吕红

电话:021-31358666

传真: 021-31358600

经办律师:吕红 黎明

(五)会计师事务所和经办注册会计师

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市南京东路61号4楼

办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

法定代表人:朱建弟

联系人:朱锦梅

电话:010-68286868

传真:010-88210608

经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽

五、基金名称和基金类型

(一)本基金名称:东方强化收益债券型证券投资基金

(二)本基金类型:债券型

(三)基金运作方式:契约型、开放式

六、基金投资目标和投资方向

(一)投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求稳定的当期收益和长期增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

(二)投资理念

随着我国债券市场环境的优化、债券市场深度与广度的拓展、利率市场化程度的提高,债券市场的投资价值将日益显现。通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,在严格控制风险的前提下,积极投资于低风险的债券类资产,并适时适当参与股票等权益类资产,实现基金资产的长期稳定增值,为投资者带来长期稳定的回报。

(三)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债(含可分离交易可转债)、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以参与新股申购、增发股票申购、要约收购类股票投资、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:现金、固定收益类资产占基金资产的比例为80%-100%;股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为0%-20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

七、基金的投资策略

基金管理人将采取积极的投资策略,寻找各种可能的价值增长机会,力争实现超越基准的投资收益。

(一)大类资产配置策略

在大类资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势及利率变化趋势的重点分析,结合对股票市场趋势的研判,比较未来一定时间内债券市场和股票市场的相对预期收益率,在固定收益类金融工具及权益类金融工具之间进行动态调整。

(二)固定收益类金融工具投资策略

1、久期调整策略

本基金通过全面研究GDP、CPI及PPI、货币供应量、国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,并预测利率水平变动趋势。在全面分析的基础上,本基金将主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。

2、期限结构策略

在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。

3、类属资产配置策略

根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将债券市场主要细分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)、信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等)、附权债券(含可转债、分离交易可转债、含回售及赎回选择权的债券等)三个子市场。通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例。

①一般债券投资策略

国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。

②信用债券投资策略

信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。

③附权债券投资策略

对于可转债,本基金将在综合分析可转债的债性特征、股性特征等因素的基础上,利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。

4、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,评估其内在价值。

5、回购放大策略

回购放大是一种杠杆投资策略,通过质押组合中的持仓债券进行正回购,将融得资金购买债券,获取回购利率和债券利率的利差,从而提高组合收益水平。影响回购放大策略的关键因素有两个:其一是利差,即回购资金成本与债券收益率的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本时,放大策略才能取得正的回报;其二是债券的资本利得,所持债券的净价在放大操作期间出现上涨,则可以获取价差收益。在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场情况下,在防范流动性风险的基础上,适当运用回购放大策略,可以为基金持有人争取更多的收益。

(三)权益类金融工具投资策略

本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,权益类工具作为本基金增强收益的手段,将在风险控制的基础上谋求资产增值。

1、新股申购策略

本基金将充分研究首次公开发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考股票一级市场资金供求关系,在此基础上谨慎参与新股申购,力争在承担有限风险的基础上获取资本增值。

2、二级市场股票投资策略

本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考上市公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察上市公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征,同时综合利用市盈率、市净率等相对估值方法对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司来构建本基金的股票投资组合。

3、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可能持有的权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,在风险可控的基础上,追求较高风险调整后收益。

(四)其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

八、基金的业绩比较基准

本基金采用“中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%”作为投资业绩比较基准。

本基金选择中债综合全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准,并赋予其90%的权重。中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中国目前最权威,应用也最广的指数。中债综合全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。

本基金选择沪深300指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。沪深300指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值,具有良好的市场代表性和可投资性。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

九、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

十、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日(财务数据未经审计)。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

10、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金所持有19西南01[155296.SH],发行人西南证券股份有限公司(以下简称“公司”),于2019年3月28日对外公告了关于收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书的事宜。《行政监管措施决定书》([2018]58号)称公司存在合规风控对投资银行类业务未全面有效覆盖、内部控制机制未有效执行、部分投资银行类项目对相关事项核查不充分等违规行为,反映出公司投资银行类业务内部控制不完善、内部控制机制未有效执行。目前公司时任总裁余维佳、时任合规总监李勇已于2018年2月1日接受了重庆证监局监管谈话,公司其他经营情况正常。

本基金所持有的光威复材(300699)于2020年1月6日收到以下处罚:企业在持有公司股份变动比例减少达到 5%时, 未按照《上市公司收购管理办法》的规定停止买卖公司股份并及时履行报告公告义务,违反了《创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第11.8.1条的规定。处理人:深圳证券交易所。公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金所持有的中信证券(600030)于2019月11日14收到以下处罚:中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部在2019年7月29日至2019年10月24日期间,由王穗宏代为履行营业部负责人职责,你营业部未按规定及时向我局报告,违反了《证券公司分支机构监管规定》第十七条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条、《证券公司分支机构监管规定》第二十条规定,我局决定对你营业部采取责令改正的行政监管措施。处理人:中国证券监督管理委员会广东监管局。公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金决策依据及投资程序:

①研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。

②投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

③基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。

④交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

⑤投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资19西南01主要基于以下原因:

19西南01的债项评级为AAA,主体评级为AAA,表明发行人偿还债务的能力较强,受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。

本基金投资光威复材主要基于以下原因:公司属于国内最优质碳纤维企业,技术水平领先行业。公司现阶段经营稳健,资产质量扎实,军工订单稳定增长,同时在包头投建2000吨/年民用碳纤维,在经济下行趋势较为明显的阶段,具备很好的成长能力。

本基金投资中信证券主要基于以下原因:公司属于上市券商龙头,各条业务线均排名行业前列。自营业务保持稳健,私募股权业务有望贡献更多利润,收购广州证券后利好华南经纪业务,投行后续项目储备丰富。公司整体表现良好,竞争优势明显。

除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(2)本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

十二、费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后的信息披露费用;

4、基金份额持有人大会费用;

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

6、基金的证券交易费用;

7、基金财产拨划支付的银行费用;

8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.8%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数,本基金年托管费率为0.2%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类”中第3-7项费用,由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五)基金合同生效后运作前产生的相关费用由管理人垫付,运作后由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(六)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

(七)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定以及《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下:

(一)在“重要提示”部分,更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

(二)在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。

(三)在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关内容。

(四)在“第五部分 相关服务机构”中,更新了相关服务机构的信息。

(五)在“第八部分 基金的投资”部分,更新了 “投资组合报告”的内容,基金的投资组合报告截止日期更新为2020年3月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核,但未经审计。

(六)在“第九部分 基金的业绩”部分,更新了“基金的净值表现”和“本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。

(七)在“第二十一部分 其他应披露事项”部分,更新了自上次招募说明书(更新)截止日2019年4月9日,至本次招募说明书(更新)截止日2020年4月9日之间的信息披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

东方基金管理有限责任公司

2020年5月