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    (上接246版)
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      (上接246版)

      四、基金的名称

      长信多利灵活配置混合型证券投资基金

      五、基金的类型

      契约开放式

      六、基金的投资目标

      本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

      七、基金的投资范围

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。

      八、基金的投资策略

      (一)资产配置策略

      本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。

      (二)股票投资策略

      1、行业配置策略

      在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

      2、个股投资策略

      本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。

      (1)品质评估分析

      品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。

      (2)风险因素分析

      风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。

      (3)估值分析

      个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。

      (三)债券投资策略

      本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。

      对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。

      (四)其他类型资产投资策略

      在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。

      1、权证投资策略

      本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。

      本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;

      本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。

      2、资产支持证券投资策略

      本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。

      本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。

      3、股指期货投资策略

      本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

      九、基金的业绩比较基准

      本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

      如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示,无需召开基金份额持有人大会。

      十、基金的风险收益特征

      本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

      十一、基金投资组合报告

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年6月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

      (一)报告期末基金资产组合情况

      ■

      注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

      (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

      1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      ■

      2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

      本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

      (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      ■

      (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

      (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      ■

      2、本基金投资股指期货的投资政策

      本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好,交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值,符合既定投资政策及投资目标。

      (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      1、本期国债期货投资政策

      本基金本报告期末未投资国债期货。

      2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未投资国债期货。

      3、本期国债期货投资评价

      本基金本报告期末未投资国债期货。

      (十一)投资组合报告附注

      1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

      报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

      3、其他资产构成

      ■

      4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

      6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

      十二、基金的业绩

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      (一)基金各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:

      ■

      (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      ■

      注:1、图示日期为2015年7月1日至2020年3月31日。

      2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

      十三、费用概览

      (一)与基金运作有关的费用

      1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:

      H=E×1.5%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

      2、基金托管人的托管费

      本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:

      H=E×0.25%÷当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

      (二)与基金销售有关的费用

      1、申购费用

      (1)场外申购费用

      投资者在申购本基金时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

      ■

      注:M为申购金额

      投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

      (2)场内申购费用

      投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。

      2、赎回费用

      本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,场内、场外赎回具体费率如下:

      ■

      注:Y为持有期限

      对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

      3、基金的转换费

      本公司已开通了长信多利混合基金与长信利息收益货币基金A、B级份额(A级代码:519999;B级代码:519998)(非直销渠道)、长信银利精选混合基金(前端代码:519997)、长信低碳环保股票基金、长信增利动态混合基金(前端代码:519993)、长信纯债壹号债券基金A类份额(A类代码:519985)、长信利丰债券基金C类份额(C类代码:519989)、长信恒利优势混合基金、长信双利混合基金A类份额(A类代码:519991)、长信量化先锋混合基金A类份额(A类代码:519983)、长信内需成长混合基金A类份额(A类代码:519979)、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金A类份额(A类代码:519965)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金(非直销渠道)、长信金利趋势混合基金(前端代码:519995)、长信睿进混合基金、长信利保债券基金A类份额(A类代码:519947)、长信利泰混合基金A类份额(A类代码:519951)、长信先锐混合基金A类份额(A类代码:519937)、长信利发债券基金、长信电子量化混合基金、长信利信混合基金A类份额(A类代码:519949)、长信先优债券基金、长信中证500指数基金、长信乐信混合基金(非直销渠道)、长信创新驱动股票基金、长信合利混合基金、长信利率债债券基金、长信消费精选股票基金(非直销渠道)和长信价值优选混合基金之间的双向转换,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

      根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下:

      (1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

      (2)转换份额的计算公式:

      ①非货币基金之间转换

      转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

      赎回费=转出确认金额×赎回费率

      补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

      转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

      转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

      (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

      ②货币基金转至非货币基金

      转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

      补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

      转入确认金额=转出确认金额-补差费

      转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

      (货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)

      ③非货币基金转至货币基金

      转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

      赎回费=转出确认金额×赎回费率

      转入确认金额=转出确认金额-赎回费

      转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值

      (货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)

      十四、对招募说明书更新部分的说明

      本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书(《长信多利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:

      1、在“三、基金管理人”部分,对公司主要人员情况进行了更新;

      2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况;

      3、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的信息;

      4、在“八、基金份额的申购与赎回”部分,更新了基金转换的信息;

      5、在“十、基金的投资组合报告”部分,更新了相应内容;

      6、在“十一、基金的业绩”部分,更新了相应内容,并经托管人复核;

      7、在“二十三、其它应披露的事项”部分,更新了涉及本基金的相关公告事项。

      长信基金管理有限责任公司

      2020年6月30日