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    嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要
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    嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      (上接253版)

      ■

      ■

      (二) 基金注册登记机构

      ■

      (三) 出具法律意见书的律师事务所

      ■

      (四) 审计基金财产的会计师事务所

      ■

      四、基金名称

      本基金名称:嘉实快线货币市场基金

      五、基金的类型

      本基金类型:货币市场基金,契约型开放式

      六、基金的投资目标

      在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

      七、基金的投资范围

      本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

      如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

      八、基金的投资策略

      本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。

      1、现金流管理策略

      本基金持续分析市场资金面,动态预测申购赎回变化,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,以满足流动性需要,为谋求持续较高的稳定收益奠定基础。

      2、组合久期投资策略

      根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制风险,增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。

      3、个券选择策略

      在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。

      4、息差策略

      本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。

      5、资产支持证券投资策略

      本基金运用定性定量方法,评估资产支持证券的个券风险、收益、流动性等,精选个券,分散投资,控制资产支持证券的总体投资比例,控制流动性风险。

      6、其他金融工具投资策略

      法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与此类金融工具的投资,不需召开基金份额持有人大会。

      7、投资决策

      (1) 决策依据

      1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

      2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况;

      3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

      (2) 决策程序

      1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

      2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。

      3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。

      4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。

      5)监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。

      九、基金业绩比较基准

      本基金的业绩比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

      活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金达到类似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。

      如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前2日在中国证监会指定媒介上刊登公告,而无需召开基金份额持有人大会。

      十、基金的风险收益特征

      本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

      十一、基金投资组合报告

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

      1. 报告期末基金资产组合情况

      ■

      2. 报告期债券回购融资情况

      ■

      注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

      3. 基金投资组合平均剩余期限

      (1) 投资组合平均剩余期限基本情况

      ■

      注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

      (2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

      ■

      4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

      报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

      5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

      6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

      ■

      7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

      ■

      报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

      报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

      报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

      报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

      8. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      ■

      注:报告期末,本基金仅持有上述3支资产支持证券。

      9. 投资组合报告附注

      (1) 基金计价方法说明

      本基金采用固定份额净值,嘉实快线货币A类基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元,嘉实快线货币H类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元。

      本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。

      (2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

      (3) 其他资产构成

      ■

      十二、基金业绩

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      嘉实快线货币A

      ■

      嘉实快线货币H

      ■

      (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      ■

      图1:嘉实快线货币A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (2015年6月25日至2020年3月31日)

      ■

      图2:嘉实快线货币H基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (2015年12月31日至2020年3月31日)

      注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

      十三、基金的费用与税收

      (一)基金费用的种类

      1、基金管理人的管理费;

      2、基金托管人的托管费;

      3、基金的销售服务费;

      4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

      5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

      6、基金份额持有人大会费用;

      7、基金的证券交易费用;

      8、基金上市费及年费;

      9、基金的银行汇划费用;

      10、基金的开户费用、账户维护费用;

      11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

      (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

      1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

      管理费的计算方法如下:

      H=E×0.15%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      2、基金托管人的托管费

      本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%年费率计提。托管费的计算方法如下:

      H=E×0.06%÷当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      3、基金销售服务费

      基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。本基金A类基金份额的销售服务费费率为0.01%,H类基金份额的销售服务费为0.25%。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可增加收取不同销售服务费用的新的基金份额类别,并在该份额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。销售服务费计提的计算公式具体如下:

      H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数

      H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费

      E为前一日该类基金份额的基金资产净值

      基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。

      上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用中除第8项外,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。第8项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定,按费用实际支出支付,由H类基金份额持有人承担,列入当期基金费用。

      4. 转换费用

      本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

      (1)通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

      转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

      (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

      转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

      通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

      (3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

      ① 若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

      ② 若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

      转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

      基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

      基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

      注:嘉实快线货币A、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实新消费股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉实稳盛债券、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实现金添利货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实中短债债券A、嘉实中短债债券C、嘉实汇达中短债债券A、嘉实汇达中短债债券C、嘉实债券、嘉实货币A、嘉实超短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实理财宝7天债券A、嘉实理财宝7天债券B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货币B、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

      (三)不列入基金费用的项目

      下列费用不列入基金费用:

      1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

      2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

      3、《基金合同》生效前的相关费用;

      4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

      (四)基金税收

      本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

      十四、对招募说明书更新部分的说明

      本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

      1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

      2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。

      3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。

      4.在“五、相关服务机构”部分:更新了直销机构、代销机构、登记机构的相关信息。

      5.在“十、基金份额的申购与赎回”部分:更新了申购赎回、基金转换的相关内容。

      6.在“十一、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

      7.在“十二、基金的业绩”部分:更新了基金业绩数据。

      8.在“二十三、对基金份额持有人服务”部分:更新了对基金份额持有人服务的相关内容。

      9.在“二十四、其他应披露事项”部分:更新了相关临时公告事项。

      嘉实基金管理有限公司

      2020年06月30日