一、重要声明与提示 《上证180交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告》（以下简称“本上市交易公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则（2004 年修订）》的规定编制，华安基金管理有限公司（即基金管理人）的董事会及董事保证本上市交易公告书所载资料不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国建设银行股份有限公司（即基金托管人）保证本上市交易公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、上海证券交易所对上证180交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2006年5月15 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上并在华安基金管理有限公司网站（www.huaan.com.cn）、中国建设银行股份有限公司网站（www.ccb.cn）上公告的《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金二级市场交易简称：180ETF。
2、二级市场交易代码：510180。
3、基金申购、赎回简称：180申赎。
4、申购、赎回代码：510181。
5、2006年5月11日基金份额总额：399,822,674份。
6、2006年5月11日基金份额净值：2.894元。
7、本次上市交易份额：399,822,674份。
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
9、上市交易日期：2006 年5月18日。
10、基金管理人：华安基金管理有限公司。
11、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
12、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司。
13、申购赎回代办证券公司（简称“一级交易商”）：国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）基金募集
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会2006年2月22日证监基金字[2006]30号文。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：永久存续。
4、发售日期：本基金自2006年3月9日至2006年4月6日进行发售。其中，网下现金发售的日期为2006年3月9日至2006年4月6日，网上现金发售和网下股票发售的日期为2006年4月6日。
5、发售价格：人民币1.00 元。
6、发售期限：21 个工作日。
7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3 种方式。
8、发售协调人
国泰君安证券股份有限公司。
9、发售机构
（1）直销机构
投资者可通过华安基金管理有限公司的直销网点办理基金的网下现金认购。
（2）代销机构
本基金网下现金认购和网下股票认购的代理机构包括。国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司。
本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理，现有国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、第一证券有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等。
（二）基金合同生效
截止到2006年4月6日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资, 本次募集金额总额为1,072,807,826.00元人民币（含募集股票），认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计14,279元人民币。募集资金已于2006年4月12日划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户,募集股票已于2006年4月11日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。
本次募集有效认购户数为4,570户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集基金份额总额为1,072,822,105份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。
本基金于2006年4月13日获中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金募集已符合基金合同生效的条件,基金合同自2006年4月13日起正式生效。
（三）基金份额折算
根据《基金合同》和《基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定2006年5月10日为基金份额折算日。当日上证180指数收盘值为2919.214点，基金资产净值为1,167,168,017.51元，折算前基金份额总额为1,072,822,105 份，折算前基金份额净值为 1.088元。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.37268313，折算后基金份额总额为399,822,674份，折算后基金份额净值为 2.919元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司进行变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。投资者可以自2006年5月12 日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。
（四）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字[2006]39 号。
2、上市交易日期：2006年5月18日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：180ETF。
5、二级市场交易代码：510180。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称：180申赎。
7、申购、赎回代码：510181。
投资者只能通过指定的代办证券公司（一级交易商）参与基金申购、赎回。目前，一级交易商包括国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司。
8、本次上市交易份额：399,822,674 份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2006年5月11日，本基金份额持有人户数为4,570户，平均每户持有的基金份额为87,489份。
（二）持有人结构
截至2006年5月11日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为294,316,521份，占基金总份额的73.61％；个人投资者持有的基金份额为105,506,153份，占基金总份额的26.39％。
（二）前十名基金份额持有人情况
截至日期：2006年5月11日
五、基金主要当事人情况
（一）基金管理人
1、基本情况
名称：华安基金管理有限公司
住所：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼
办公地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦2楼、37楼、38楼
邮政编码：200120
法定代表人：杜建国
成立时间：1998年6月4日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】20号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期间：持续经营
2、股权结构：
3、组织结构及职能
公司内部设有四个非常设机构、十五个职能部门和一个分公司。
（1）公司各非常设机构的基本职责：
投资决策委员会：负责制定本公司受托资产的资产配置方案和投资策略。
风险控制委员会：负责制定和颁布公司的风险管理政策、框架与标准；审核公司基本风险控制制度及执行情况；审议评估公司的营运和投资风险；审议或评估监察稽核部提交的重大事项。
危机处理委员会：负责审议确定危机处理的计划和部门职责；确定公司各项业务可以承受中断的时间、造成影响的程度，并根据危机对公司业务的影响程度定义危机的级别；危机发生后，对危机级别、影响程度进行评估，监督危机处理小组对危机，及时处理；在发生特急性危机时，运用公司所有资源，组织、协调公司危机处理小组及公司有关部门进行危机处理。
公共关系事务委员会：负责协调重要公共关系，审批公司参与的重大社会公益活动，审查重要新闻稿件、处理突发公关危机及公司授权的其他事务。
（2）公司各职能部门的基本职责：
监察稽核部：主要负责对公司运作和内部管理的日常监察与稽核。
专户理财部：主要负责企业年金基金的投资管理业务。
基金投资部：主要负责共同基金的投资运作，按照三级投资决策体系的要求，构建调整投资组合。
固定收益部：主要负责固定收益类证券的投资及货币市场基金、债券型基金的投资运作。
研究发展部：主要负责研究、风险管理、绩效评估并提供定量及定性报告。
集中交易部：主要负责执行投资指令。
战略策划部：主要负责研发新产品及对外合作。
渠道业务部：主要负责基金代销渠道的管理。
上海机构业务部：主要负责南方地区市场推广。
电子商务部：主要负责电子商务平台建立及维护，开展电子营销业务。
客户服务部：主要负责向投资者提供服务。
基金注册部：主要负责基金资金清算，建立并维护投资者账户及交易记录。
财务核算部：主要负责公司财务、受托资产财务事务及证券清算事务。
信息技术部：主要负责公司信息技术系统的开发、运行及维护。
综合管理部：主要负责公司人力资源管理及后勤事务管理。
（3）公司在北京设有分公司，北京分公司的基本职责：
以北方地区市场基金营销为核心，同时提供客户服务与渠道维护、信息技术（公司IT备份）支持等其他功能，以提高公司整体营销、服务水平、产品核心竞争力、盈利和风控能力。
4、人员情况
公司目前共有员工165人（45％以上具有硕士以上学历），主要来自国内外证券公司等金融机构，其中80%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成，其中投资与研究、后台支持二个板块由曾在国际著名金融企业从业十年以上、经验丰富的海归专业人士领军。
5、信息披露负责人：冯颖
电话：021-58881111
传真：021-58406389
6、基金管理业务情况
截至2006 年4 月10 日，公司管理资产规模近600 亿元人民币，旗下共有基金安顺、基金安信、基金安久、基金安瑞等4 只封闭式基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利和上证180ETF 等5只开放式基金，是国内管理资产规模最大的基金管理公司之一。
7、本基金基金经理
刘光华先生，工商管理硕士，7年银行、基金从业经历。曾在中国农业银行上海市分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员，从事汽车和机械行业及相关上市公司研究，现任“华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金”基金经理。
卢赤斌先生：硕士学位，7年证券从业经历。1998年至2004年曾先后在美国先锋证券公司（The Vanguard Group）投资系统部和股票基金管理部工作，参与负责公司证券管理系统的研发和协助基金经理管理本公司主要股票指数基金的运作。2004年7月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事交易型开放式指数证券投资基金的研发工作。
（二）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹 东
联系电话：（010） 6759 7420
中国建设银行股份有限公司的前身是原中国建设银行，成立于1954年。2004年9月，原中国建设银行重组分立为中国建设银行股份有限公司与中国建银投资有限责任公司，中国建设银行股份有限公司继承了原中国建设银行的商业银行业务、相关资产与负债、以及相关权利和义务。中国建设银行为客户提供全面的商业银行产品与服务。截至2005年6月30日止，中国建设银行的总资产达人民币42,241亿元，贷款总额达人民币23,744亿元，存款总额达人民币37,813亿元。根据《银行家》杂志按截至2004年12月31日止总资产进行的排名，中国建设银行在全球银行中列第35位。中国建设银行于2005年获《银行家》杂志评选为我国“年度最佳银行”。中国建设银行的多个产品与服务上在国内银行业居于市场领先地位，包括基本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务等。中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济命脉行业的主导企业保持银行业务联系。中国建设银行在国内拥有广泛的网络，截至2005年6月30日止拥有约14,250家分支机构。
中国建设银行总行设基金托管部，基金托管部下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处和监督稽核处7个职能处室，现有员工50余人。
2、主要人员情况
罗中涛，基金托管部副总经理，暂时主持日常工作，曾就职于国家统计局、建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。
李春信，基金托管部副总经理，曾就职于建设银行总行人力资源部、计划部、筹资部、国际业务部并担任领导工作，对计划、个人银行及国际业务具有丰富的领导经验。
3、基金托管业务经营情况
截止到2005年12月31日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、汉博、通宝、通乾、鸿飞、银丰共11只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列（包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金）、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选共24只开放式证券投资基金，托管基金财产规模达798.43亿份。
（三）上市推荐人
国泰君安股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818
传真：021-62583439
联系人：芮敏祺
客服电话：800-820-6888
网址：www.gtja.com
（四）代办证券公司（一级交易商）
1、国泰君安股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818
传真：021-62583439
联系人：芮敏祺
客服电话：800-820-6888
网址：www.gtja.com
2、申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171 号
法定代表人：谢平
电话：021-54033888
传真：021-64738844
联 系 人：王序微
客服电话：021-962505
公司网址：www.sw2000.com.cn
3、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：010-53594566
传真：010-53830991
联系人：丁险峰
客服电话：021-962503
公司网址：www.htsec.com
4、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
联系人：黄健
客服电话：4008888111、0755-26951111
公司网址：www.newone.com.cn
5、长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华路特8号
法定代表人：明云成
联系人：毕艇
电话：027-65799560
传真：027-85481532
客服电话：4008888999
公司网址：www.cz318.com.cn
6、光大证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦15楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦15楼
法定代表人:王明权
电话:021-68816770
传真:021-68817271
联系人:张琦
客服电话：10108998
公司网址：www.ebscn.com
7、广发证券有限责任公司
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
电话：020-87555888
传真：020-87557985
联系人：肖中梅
客服电话：020-87555888
公司网址：www.gf.com.cn
8、银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：010-66568613、66568587
传真：010-66568536
联系人：郭京华
客服电话：010-68016655
公司网址：www.chinastock.com.cn
9、上海证券有限责任公司
注册地址：上海市九江路111号
办公地址：上海市临平北路19号
法定代表人：蒋元真
电话：021- 65076608-557
传真：021 -65213164
联系人：刘永
客服电话：021-962518
公司网址：www.962518.com
10、中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京市新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人：王东明
电话：010-84864818-63266
传真：010- 84865560
联系人：陈忠
客服电话：010-84588266
公司网址：www.ecitic.com
11、中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市市南区东海西路28号
办公地址：青岛市市南区东海西路28号
法定代表人：史洁民
电话：0532-85023905
传真：0532-85023905
联系人：李锦
客服电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
12、中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝内大街188号
法定代表人：黎晓宏
电话：010-65183888
传真：010-65182261
联系人：魏明
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
13、中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人：汪建熙
电话：021-58400833
传真：021-68875123
联系人：王欢
客服电话：021-58796226*3670
公司网址：www.cicc.com.cn
14、南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
办公地址：江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人：张华东
电话：025-83367888-4101
传真：025-83364032
联系人：胥春阳
客服电话：025-83364032
公司网站：www.njzq.com.cn
15、平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：叶黎成
电话：0755-82450826
传真：0755-82433794
联系人：余江
客服电话：95511
公司网站：www.pa18.com
16、中原证券有限责任公司
注册地址：许昌市南关大街38号
办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸大厦10楼
法定代表人：张建刚
电话：0371－65585610
传真：0371-65585665
联系人：梁锦宝
客服电话：0371-967218
公司网址：www.ccnew.com
17、东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道720号20楼
办公地址：上海市浦东大道720号20楼
法定代表人：王益民
电话：021-62568800-3003
传真：021 -62569651
联系人：吴宇
客服电话：021-962506
公司网址：www.dfzq.com.cn
18、东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延龄路常信大厦18、19楼
办公地址：上海市东方路989号中达广场17楼
法定代表人：顾森贤
电话：021-50588876
传真：021-50585607
联系人：龙涛
客服电话：0519-8166222
公司网址：www.longone.com.cn
19、华泰证券有限责任公司
注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-721
传真：025-84579879
联系人：袁红彬
客服电话：025-84579897
公司网址：www.htsc.com.cn
20、国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：胡继之
电话：0755-82133066
传真：0755-82133302
联系人：林建闽
客服电话：8008108868
公司网址：www.guosen.com.cn
21、国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：0771-96100, 0755-82485852
传真：0755-82485852
联系人：徐伟平
客服电话：4008888100
公司网址：www.ghzq.com.cn
22、德邦证券有限责任公司
注册地址：辽宁省沈阳市沈河区小西路49号
办公地址：上海市浦东南路588号浦发大厦26层
法定代表人：王军
电话：021-68590808-8125
传真：021-68596077
联系人：罗芳
客服电话：021-68590808*8119
公司网址：www.tebon.com.cn
23、联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人：马国强
电话：0755-82492190
传真：0755-82492062
联系人：范雪岭
客服电话：4008888555，0755-25125666
网址：www.lhzq.com
24、广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦8层
法定代表人：王比
电话：0591－87383333
传真：0591－87383610
联系人：张腾
公司网址：www.gfhfzq.com.cn
25、信泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市长江路88号
法定代表人：钱凯法
电话：025-84784782
传真：025-84784741
联系人：舒萌菲
公司网址：www.thope.com
26、宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号
法定代表人：高冠江
电话：010-62267799-6789
传真：010-62294470
联系人：丁伟
联系电话：010-62267799-6316
网址：www.ehongyuan.com.cn
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付，不由基金资产承担。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至2006 年5月11 日，本基金的资产负债表如下：
资产负债表
2006 年5月11 日 单位：元
附注：本基金发行在外的基金份额为399,822,674 份，基金份额净值2.894 元。
八、基金投资组合
截至2006年5月11日，本基金的投资组合情况如下：
(一) 基金资产组合
(二) 股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
2、基金投资前十名股票明细
(三) 债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
2、基金投资前五名债券明细
(四) 权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细
(五) 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
2、自本基金成立至2006年5月11日需说明的证券投资决策程序
截至2006年5月11日，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
4、处于转股期的可转换债券明细
5、自本基金成立至2006年5月11日获得的权证明细
九、重大事件揭示
根据《基金合同》和《基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定2006年5月10日为基金份额折算日。当日上证180指数收盘值为2919.214点，基金资产净值为1,167,168,017.51元，折算前基金份额总额为1,072,822,105 份，折算前基金份额净值为 1.088元。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.37268313，折算后基金份额总额为399,822,674份，折算后基金份额净值为 2.919元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司进行变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。投资者可以自2006年5月12 日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易之后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为国泰君安股份有限公司。上市推荐人与本基金管理人、基金托管人之间不存在任何关联关系。
上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则（2004 年修订）》规定的相关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。
十三、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、申购、赎回的开始时间
自2006年5月18日起，本基金开始办理申购、赎回。
2、开放日及开放时间
投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
（三）申购和赎回的数额限制
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金最小申购、赎回单位为30万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改的3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（四）申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
基金管理人在不损害基金份额持有人利益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日的3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
投资人T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（六）申购、赎回的对价和费用
1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购、赎回份额的0.5%收取申购、赎回佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数。
（七）申购、赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“最新价格”的确定原则为：
（i）该证券正常交易时，采用最新成交价；
（ii）该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格；
（iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；
（iv）该证券停牌且当日无成交时，采用经除权调整后的前一交易日收盘价。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将已收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特例情况：若在T日后，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日后第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和）
其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下：
基本信息
2006-02-16日信息内容
2006-02-17日信息内容
成份股信息内容
(下转B22版)
基金管理人：华安基金管理有限公司
公告日期：二○○六年五月十五日